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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

【提出】: 2021/04/09 9:21
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年 7月18日から2021年 1月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 7月17日現在				当期 2021年 1月18日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			33,030,280,544口				33,606,106,681口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0789円			1口当たり純資産額	1.0661円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,789円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,661円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日				当期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2020年 1月18日から2020年 2月17日まで				2020年 7月18日から2020年 8月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	68,856,547円		費用控除後の配当等収益額	A	49,263,540円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	823,030,344円		収益調整金額	C	1,059,544,962円
	分配準備積立金額	D	2,500,807,882円		分配準備積立金額	D	2,659,359,552円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,392,694,773円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,768,168,054円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,763,628,371口		当ファンドの期末残存口数	F	33,323,374,286口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	948円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,130円
	10,000口当たり分配金額	H	6円		10,000口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,458,177円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,988,049円
	2020年 2月18日から2020年 3月17日まで				2020年 8月18日から2020年 9月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	57,385,586円		費用控除後の配当等収益額	A	55,614,826円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	7,709,374円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	859,004,207円		収益調整金額	C	1,102,993,168円
	分配準備積立金額	D	2,511,393,244円		分配準備積立金額	D	2,630,759,938円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,435,492,411円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,789,367,932円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,739,852,512口		当ファンドの期末残存口数	F	33,353,453,735口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	961円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,136円
	10,000口当たり分配金額	H	6円		10,000口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,443,911円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,024,144円
	2020年 3月18日から2020年 4月17日まで				2020年 9月18日から2020年10月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	63,896,435円		費用控除後の配当等収益額	A	51,424,885円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	224,533,397円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	42,240,818円
	収益調整金額	C	828,874,935円		収益調整金額	C	1,135,362,781円
	分配準備積立金額	D	2,377,190,405円		分配準備積立金額	D	2,619,611,628円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,494,495,172円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,848,640,112円
	当ファンドの期末残存口数	F	33,527,544,826口		当ファンドの期末残存口数	F	33,394,517,600口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,042円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,152円
	10,000口当たり分配金額	H	6円		10,000口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,116,526円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,073,421円
	2020年 4月18日から2020年 5月18日まで				2020年10月20日から2020年11月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	49,138,241円		費用控除後の配当等収益額	A	44,572,419円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	899,573,400円		収益調整金額	C	1,230,812,606円
	分配準備積立金額	D	2,521,363,740円		分配準備積立金額	D	2,547,380,813円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,470,075,381円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,822,765,838円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,991,889,120口		当ファンドの期末残存口数	F	33,105,900,124口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,051円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,154円
	10,000口当たり分配金額	H	9円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,692,700円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,658,850円
	2020年 5月19日から2020年 6月17日まで				2020年11月18日から2020年12月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	46,562,245円		費用控除後の配当等収益額	A	50,745,434円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	926,031,021円		収益調整金額	C	1,295,449,973円
	分配準備積立金額	D	2,510,929,252円		分配準備積立金額	D	2,487,885,470円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,483,522,518円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,834,080,877円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,937,680,535口		当ファンドの期末残存口数	F	33,171,016,894口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,057円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,155円
	10,000口当たり分配金額	H	9円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,643,912円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,756,525円
	2020年 6月18日から2020年 7月17日まで				2020年12月18日から2021年 1月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	60,658,305円		費用控除後の配当等収益額	A	44,637,896円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	188,772,666円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	971,671,109円		収益調整金額	C	1,372,576,796円
	分配準備積立金額	D	2,493,184,412円		分配準備積立金額	D	2,463,110,715円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,714,286,492円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,880,325,407円
	当ファンドの期末残存口数	F	33,030,280,544口		当ファンドの期末残存口数	F	33,606,106,681口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,124円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,154円
	10,000口当たり分配金額	H	9円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,727,252円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,409,160円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日	当期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2020年 7月17日現在	当期 2021年 1月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日	当期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日		当期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日
期首元本額	36,805,574,583円	期首元本額	33,030,280,544円
期中追加設定元本額	3,416,114,055円	期中追加設定元本額	4,758,214,373円
期中一部解約元本額	7,191,408,094円	期中一部解約元本額	4,182,388,236円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日	当期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	355,531,123	△197,866,516
合計	355,531,123	△197,866,516

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

開示資料

決算