有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド	親投資信託受益証券	2,146,004,045	1.0684	1.0637	-	100.01
	日本			2,292,790,753	2,282,704,502	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	12,311,322,146	99.95	96.09	1	19.58
	デンマーク			12,306,381,767	11,831,057,468	2050/10/1
2	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	12,076,657,484	99.93	96.10	1	19.21
	デンマーク			12,069,362,769	11,606,271,673	2050/10/1
3	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	5,737,457,877	99.38	94.79	1	9.00
	デンマーク			5,702,021,595	5,438,651,070	2053/10/1
4	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	5,085,192,295	99.78	95.96	1	8.08
	デンマーク			5,074,012,373	4,879,953,932	2050/10/1
5	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	4,909,082,932	99.46	94.84	1	7.71
	デンマーク			4,882,772,692	4,655,872,434	2053/10/1
6	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	3,931,681,173	101.82	100.06	1.5	6.51
	デンマーク			4,003,428,766	3,934,433,349	2050/10/1
7	REALKREDIT DANMARK	社債券	3,222,219,541	102.56	103.07	2	5.50
	デンマーク			3,304,742,910	3,321,463,901	2050/10/1
8	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	2,145,207,051	103.01	103.04	2	3.66
	デンマーク			2,209,926,863	2,210,635,862	2050/10/1
9	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	2,038,881,013	102.34	103.06	2	3.48
	デンマーク			2,086,716,255	2,101,311,545	2050/10/1
10	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,986,382,514	102.17	100.05	1.5	3.29
	デンマーク			2,029,645,925	1,987,455,160	2050/10/1
11	REALKREDIT DANMARK	社債券	1,907,378,789	99.91	95.95	1	3.03
	デンマーク			1,905,766,769	1,830,301,612	2050/10/1
12	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	1,566,106,446	103.13	103.52	2	2.68
	デンマーク			1,615,235,204	1,621,343,019	2050/10/1
13	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	1,428,184,167	102.86	103.05	2	2.44
	デンマーク			1,469,173,023	1,471,843,756	2050/10/1
14	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,406,812,075	97.72	94.82	1	2.21
	デンマーク			1,374,775,965	1,334,009,550	2053/10/1
15	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	1,095,527,436	103.54	103.68	2	1.88
	デンマーク			1,134,384,723	1,135,952,398	2047/10/1
16	REALKREDIT DANMARK	社債券	1,084,276,110	98.36	94.78	1	1.70
	デンマーク			1,066,553,567	1,027,709,426	2053/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	99.96
	小計		99.96
合 計(対純資産総額比)			99.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。