有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド	親投資信託受益証券	1,115,714,605	0.9655	0.9403	-	100.00
	日本			1,077,222,457	1,049,106,443	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2022年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	7,332,277,123	96.43	85.18	1.5	19.43
	デンマーク			7,071,019,816	6,245,926,943	2053/10/1
2	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	4,115,713,814	96.19	85.16	1.5	10.90
	デンマーク			3,959,314,590	3,505,271,140	2053/10/1
3	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	3,834,048,187	91.97	80.88	1	9.65
	デンマーク			3,526,274,900	3,101,361,578	2053/10/1
4	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	3,070,471,548	99.53	89.75	2	8.57
	デンマーク			3,056,314,925	2,755,809,623	2053/10/1
5	REALKREDIT DANMARK	社債券	2,581,052,032	101.68	91.72	2	7.36
	デンマーク			2,624,620,188	2,367,444,163	2050/10/1
6	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	2,125,098,800	96.85	94.53	2.5	6.25
	デンマーク			2,058,226,679	2,008,940,899	2053/10/1
7	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	2,351,556,491	93.50	82.16	1	6.01
	デンマーク			2,198,841,940	1,932,085,844	2050/10/1
8	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,884,489,764	97.62	87.12	1.5	5.11
	デンマーク			1,839,657,752	1,641,824,017	2050/10/1
9	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	1,559,221,400	95.83	94.57	2.5	4.59
	デンマーク			1,494,295,943	1,474,633,639	2053/10/1
10	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,553,013,000	95.76	94.55	2.5	4.57
	デンマーク			1,487,283,069	1,468,420,381	2053/10/1
11	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,507,193,052	101.60	91.72	2	4.30
	デンマーク			1,531,368,425	1,382,502,967	2050/10/1
12	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	994,772,983	93.25	89.77	2	2.78
	デンマーク			927,707,392	893,107,184	2053/10/1
13	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	813,483,000	97.66	97.46	3	2.47
	デンマーク			794,470,797	792,861,205	2053/10/1
14	REALKREDIT DANMARK	社債券	845,986,859	91.81	80.83	1	2.13
	デンマーク			776,716,127	683,836,557	2053/10/1
15	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	697,200,616	101.68	91.70	2	1.99
	デンマーク			708,941,472	639,339,934	2050/10/1
16	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	345,077,315	102.21	92.37	2	0.99
	デンマーク			352,716,904	318,768,620	2050/10/1
17	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	293,527,992	102.50	92.70	2	0.85
	デンマーク			300,868,324	272,118,060	2047/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	97.92
	小計		97.92
合 計(対純資産総額比)			97.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。