有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド	親投資信託受益証券	1,495,701,969	1.0533	1.0444	-	100.00
	日本			1,575,423,066	1,562,111,136	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年10月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	7,777,887,339	96.35	96.16	1.5	14.98
	デンマーク			7,494,529,613	7,479,449,801	2053/10/1
2	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	7,031,469,039	96.44	96.19	1.5	13.55
	デンマーク			6,781,727,588	6,763,921,642	2053/10/1
3	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	6,260,880,177	93.50	93.64	1	11.74
	デンマーク			5,854,423,488	5,863,251,676	2050/10/1
4	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	5,646,555,953	92.12	92.04	1	10.41
	デンマーク			5,202,018,622	5,197,203,029	2053/10/1
5	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	5,502,175,115	91.89	92.04	1	10.14
	デンマーク			5,056,169,234	5,064,752,192	2053/10/1
6	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	3,815,344,570	91.81	91.99	1	7.03
	デンマーク			3,503,016,122	3,510,117,004	2053/10/1
7	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	3,039,235,294	93.50	93.66	1	5.70
	デンマーク			2,841,830,323	2,846,669,345	2050/10/1
8	REALKREDIT DANMARK	社債券	2,773,436,848	101.68	101.73	2	5.65
	デンマーク			2,820,307,929	2,821,555,975	2050/10/1
9	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,858,622,641	97.62	97.92	1.5	3.65
	デンマーク			1,814,443,180	1,820,130,566	2050/10/1
10	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,671,751,956	101.60	101.69	2	3.41
	デンマーク			1,698,600,288	1,700,121,582	2050/10/1
11	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	1,697,745,590	97.62	97.92	1.5	3.33
	デンマーク			1,657,384,419	1,662,585,279	2050/10/1
12	REALKREDIT DANMARK	社債券	1,545,495,847	91.95	91.99	1	2.85
	デンマーク			1,421,208,455	1,421,732,539	2053/10/1
13	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	1,336,813,860	102.21	102.21	2	2.74
	デンマーク			1,366,437,655	1,366,477,759	2050/10/1
14	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	930,823,261	102.50	102.55	2	1.91
	デンマーク			954,121,767	954,643,028	2047/10/1
15	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	778,456,267	101.68	101.70	2	1.59
	デンマーク			791,581,038	791,728,943	2050/10/1
16	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	172,339,549	101.66	101.69	2	0.35
	デンマーク			175,205,554	175,260,703	2050/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年10月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	99.03
	小計		99.03
合 計(対純資産総額比)			99.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。