有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月3日-令和2年7月20日)

(1)【投資状況】
(2020年7月31日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	20,223,921,134	100.03
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			△6,102,027	△0.03
純資産総額			20,217,819,107	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド)
(2020年7月31日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		日本	12,507,249,500	61.84
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			7,716,501,856	38.16
純資産総額			20,223,751,356	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。