半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/26-2024/12/24)

(1)【投資状況】

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		870,413,335	64.72
	内 日本	870,413,335	64.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		474,440,313	35.28
純資産総額		1,344,853,648	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ低ボラティリティ・インカム(1.5倍型) マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		999,014,983	52.42
	内 日本	999,014,983	52.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		906,699,432	47.58
純資産総額		1,905,714,415	100.00

その他資産の投資状況

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		240,792,738	12.64
	内 オーストラリア	62,185,725	3.26
	内 ドイツ	59,567,587	3.13
	内 日本	56,210,000	2.95
	内 アメリカ	44,664,711	2.34
	内 香港	18,164,715	0.95
株価指数先物取引(売建)		16,726,056	△0.88
	内 イギリス	16,726,056	△0.88
債券先物取引(買建)		436,107,378	22.88
	内 ドイツ	159,281,172	8.36
	内 アメリカ	93,913,876	4.93
	内 オーストラリア	72,355,152	3.80
	内 カナダ	70,675,098	3.71
	内 イギリス	39,882,080	2.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		6,256,957,434	4.56
	内 メキシコ	6,256,957,434	4.56
社債券		138,047,508,880	100.71
	内 アメリカ	107,942,296,015	78.75
	内 イギリス	12,281,465,083	8.96
	内 ドイツ	6,603,032,436	4.82
	内 日本	4,055,606,653	2.96
	内 カナダ	2,326,946,070	1.70
	内 アイルランド	1,622,986,369	1.18
	内 オランダ	1,508,340,015	1.10
	内 オーストラリア	952,110,540	0.69
	内 スペイン	754,725,699	0.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,231,158,436	△5.28
純資産総額		137,073,307,878	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。