半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/25-2025/12/24)

(1)【投資状況】

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,382,165,071	94.95
	内 日本	1,382,165,071	94.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		73,477,785	5.05
純資産総額		1,455,642,856	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ低ボラティリティ・インカム(1.5倍型) マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,855,721,573	57.11
	内 日本	1,855,721,573	57.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,393,913,813	42.89
純資産総額		3,249,635,386	100.00

その他資産の投資状況

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		236,616,745	7.28
	内 アメリカ	90,126,123	2.77
	内 日本	57,110,000	1.76
	内 香港	44,715,156	1.38
	内 ドイツ	27,169,352	0.84
	内 イギリス	17,496,114	0.54
債券先物取引(買建)		795,344,958	24.47
	内 アメリカ	296,579,930	9.13
	内 ドイツ	172,822,462	5.32
	内 カナダ	154,387,724	4.75
	内 オーストラリア	97,746,119	3.01
	内 イギリス	73,808,723	2.27

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		4,468,192,195	4.65
	内 メキシコ	4,468,192,195	4.65
社債券		92,569,582,310	96.41
	内 アメリカ	54,175,076,209	56.42
	内 日本	17,039,812,437	17.75
	内 イギリス	10,101,772,983	10.52
	内 アイルランド	5,992,318,754	6.24
	内 フランス	2,195,457,169	2.29
	内 オランダ	1,416,835,521	1.48
	内 ドイツ	1,361,621,640	1.42
	内 カナダ	286,687,597	0.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,020,369,605	△1.06
純資産総額		96,017,404,900	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。