半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/12/25-2026/12/24)

(1)【投資状況】

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,388,679,350	94.84
	内 日本	1,388,679,350	94.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		75,548,230	5.16
純資産総額		1,464,227,580	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ低ボラティリティ・インカム(1.5倍型) マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,466,541,639	51.44
	内 日本	1,466,541,639	51.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,384,558,220	48.56
純資産総額		2,851,099,859	100.00

その他資産の投資状況

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		355,069,074	12.45
	内 アメリカ	182,694,839	6.41
	内 日本	80,060,000	2.81
	内 ドイツ	69,661,944	2.44
	内 イギリス	22,652,291	0.79
債券先物取引(買建)		630,218,485	22.10
	内 ドイツ	241,688,986	8.48
	内 アメリカ	147,932,214	5.19
	内 オーストラリア	146,735,693	5.15
	内 カナダ	55,298,826	1.94
	内 イギリス	38,562,766	1.35

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		77,452,225,837	110.22
	内 アメリカ	40,156,848,146	57.15
	内 日本	10,623,553,144	15.12
	内 イギリス	9,174,855,069	13.06
	内 アイルランド	5,949,084,792	8.47
	内 カナダ	4,686,243,986	6.67
	内 スペイン	2,816,148,542	4.01
	内 バミューダ	1,613,588,235	2.30
	内 オランダ	1,610,665,215	2.29
	内 フランス	821,238,708	1.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,182,811,689	△10.22
純資産総額		70,269,414,148	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。