有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/25-2025/12/24)

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,416,460,347	95.01
	内 日本	1,416,460,347	95.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		74,470,004	4.99
純資産総額		1,490,930,351	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ低ボラティリティ・インカム(1.5倍型) マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,845,788,702	55.99
	内 日本	1,845,788,702	55.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,451,027,356	44.01
純資産総額		3,296,816,058	100.00

その他資産の投資状況

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		484,678,747	14.70
	内 アメリカ	217,774,960	6.61
	内 日本	136,540,000	4.14
	内 香港	77,504,526	2.35
	内 ドイツ	31,957,292	0.97
	内 イギリス	20,901,969	0.63
債券先物取引(買建)		800,287,145	24.27
	内 ドイツ	329,803,236	10.00
	内 カナダ	166,237,920	5.04
	内 アメリカ	162,479,925	4.93
	内 オーストラリア	103,167,404	3.13
	内 イギリス	38,598,660	1.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		86,249,510,879	105.78
	内 アメリカ	57,899,729,489	71.01
	内 日本	9,104,881,348	11.17
	内 イギリス	7,483,921,198	9.18
	内 アイルランド	6,488,162,610	7.96
	内 カナダ	3,729,150,290	4.57
	内 オランダ	1,543,665,944	1.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,716,542,361	△5.78
純資産総額		81,532,968,518	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。