有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/26-2024/12/24)

(1)【投資状況】

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,348,193,303	94.99
	内 日本	1,348,193,303	94.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		71,159,438	5.01
純資産総額		1,419,352,741	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ低ボラティリティ・インカム(1.5倍型) マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,425,848,103	74.67
	内 日本	2,425,848,103	74.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		823,028,128	25.33
純資産総額		3,248,876,231	100.00

その他資産の投資状況

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		159,127,543	4.90
	内 日本	111,460,000	3.43
	内 アメリカ	47,667,543	1.47
債券先物取引(買建)		668,735,173	20.58
	内 ドイツ	211,320,242	6.50
	内 イギリス	201,057,964	6.19
	内 アメリカ	122,819,355	3.78
	内 カナダ	66,904,815	2.06
	内 オーストラリア	66,632,797	2.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		4,778,707,962	4.83
	内 メキシコ	4,778,707,962	4.83
社債券		100,915,730,180	101.94
	内 アメリカ	78,235,035,586	79.03
	内 イギリス	10,687,206,292	10.80
	内 ドイツ	4,965,185,573	5.02
	内 日本	2,966,826,925	3.00
	内 オランダ	1,509,733,192	1.53
	内 アイルランド	1,482,213,288	1.50
	内 スペイン	759,817,630	0.77
	内 カナダ	309,711,694	0.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△6,698,049,710	△6.77
純資産総額		98,996,388,432	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。