有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月25日-令和3年12月24日)

(1)【投資状況】

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		741,368,137	65.07
	内 日本	741,368,137	65.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		398,011,079	34.93
純資産総額		1,139,379,216	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ低ボラティリティ・インカム(1.5倍型) マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		956,146,474	51.15
	内 日本	956,146,474	51.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		912,981,476	48.85
純資産総額		1,869,127,950	100.00

その他資産の投資状況

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		311,760,142	16.68
	内 アメリカ	110,062,638	5.89
	内 日本	59,760,000	3.20
	内 ドイツ	55,675,566	2.98
	内 オーストラリア	46,391,947	2.48
	内 イギリス	22,868,404	1.22
	内 香港	17,001,587	0.91
債券先物取引(買建)		1,259,425,538	67.38
	内 日本	454,770,000	24.33
	内 アメリカ	195,776,619	10.47
	内 イギリス	193,273,800	10.34
	内 ドイツ	160,613,436	8.59
	内 オーストラリア	152,562,179	8.16
	内 カナダ	102,429,504	5.48

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		1,777,014,358	2.01
	内 オーストラリア	956,586,482	1.08
	内 フランス	820,427,876	0.93
社債券		70,291,648,903	79.40
	内 カナダ	26,761,446,897	30.23
	内 アメリカ	12,562,332,681	14.19
	内 オーストラリア	10,934,496,085	12.35
	内 日本	6,509,692,146	7.35
	内 イギリス	5,378,090,717	6.07
	内 フランス	3,510,015,303	3.96
	内 オランダ	2,357,008,920	2.66
	内 スウェーデン	2,278,566,154	2.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,461,603,611	18.59
純資産総額		88,530,266,872	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。