有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/27-2023/12/25)

(1)【投資状況】

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		843,564,243	64.33
	内 日本	843,564,243	64.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		467,653,671	35.67
純資産総額		1,311,217,914	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ低ボラティリティ・インカム(1.5倍型) マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		860,002,887	46.17
	内 日本	860,002,887	46.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,002,659,517	53.83
純資産総額		1,862,662,404	100.00

その他資産の投資状況

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		175,587,861	9.43
	内 ドイツ	57,128,832	3.07
	内 日本	47,320,000	2.54
	内 オーストラリア	36,871,129	1.98
	内 アメリカ	34,267,900	1.84
債券先物取引(買建)		287,153,343	15.42
	内 オーストラリア	68,198,528	3.66
	内 カナダ	66,569,230	3.57
	内 ドイツ	62,502,336	3.36
	内 アメリカ	52,525,853	2.82
	内 イギリス	37,357,396	2.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		961,858,068	1.25
	内 国際機関	961,858,068	1.25
社債券		53,210,575,429	68.95
	内 オーストラリア	21,796,382,831	28.24
	内 アメリカ	6,389,153,643	8.28
	内 日本	5,542,602,039	7.18
	内 イタリア	4,334,953,369	5.62
	内 カナダ	3,822,257,066	4.95
	内 ドイツ	3,419,822,953	4.43
	内 イギリス	3,022,140,444	3.92
	内 シンガポール	2,237,713,520	2.90
	内 フランス	1,864,136,812	2.42
	内 オランダ	781,412,752	1.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,997,190,800	29.80
純資産総額		77,169,624,297	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。