半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/27-2023/12/25)

(1)【投資状況】

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		811,564,912	64.20
	内 日本	811,564,912	64.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		452,604,606	35.80
純資産総額		1,264,169,518	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ低ボラティリティ・インカム(1.5倍型) マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		923,319,540	50.22
	内 日本	923,319,540	50.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		915,227,822	49.78
純資産総額		1,838,547,362	100.00

その他資産の投資状況

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		323,643,166	17.60
	内 アメリカ	96,470,908	5.25
	内 ドイツ	89,737,440	4.88
	内 日本	68,640,000	3.73
	内 オーストラリア	51,385,393	2.79
	内 香港	17,409,425	0.95
債券先物取引(買建)		473,052,441	25.73
	内 アメリカ	154,162,882	8.39
	内 イギリス	87,486,690	4.76
	内 ドイツ	84,246,656	4.58
	内 カナダ	79,754,782	4.34
	内 オーストラリア	67,401,431	3.67

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		1,774,629,592	2.31
	内 国際機関	939,264,275	1.22
	内 オーストラリア	835,365,317	1.09
社債券		57,882,853,385	75.20
	内 オーストラリア	19,781,549,860	25.70
	内 日本	8,992,715,796	11.68
	内 カナダ	7,640,504,924	9.93
	内 アメリカ	7,272,777,433	9.45
	内 ドイツ	3,329,287,848	4.33
	内 イギリス	2,968,100,804	3.86
	内 スウェーデン	2,358,634,324	3.06
	内 シンガポール	2,180,572,764	2.83
	内 オランダ	1,680,896,880	2.18
	内 イタリア	1,677,812,752	2.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,317,665,673	22.50
純資産総額		76,975,148,650	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。