有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月20日-令和4年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

2022年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド	親投資信託受益証券	795,000	1.0208	1.0565	-	70.19
	日本			811,540	839,917	-
2	ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド	親投資信託受益証券	374,327	1.0320	1.0817	-	33.84
	日本			386,309	404,909	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		104.03
	小計		104.03
合 計(対純資産総額比)			104.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

2022年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド	親投資信託受益証券	25,741,570	1.0219	1.0565	-	66.94
	日本			26,306,360	27,195,968	-
2	ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド	親投資信託受益証券	12,420,143	1.0339	1.0817	-	33.07
	日本			12,841,845	13,434,868	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド

2022年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	VULCAN MATERIALS CO	社債券	477,321,000	107.45	98.98	3.5	3.74
	アメリカ			512,890,960	472,480,965	2030/6/1
2	WHIRLPOOL CORP	社債券	440,604,000	114.93	106.69	4.75	3.72
	アメリカ			506,408,207	470,084,813	2029/2/26
3	FISERV INC	社債券	477,321,000	105.52	98.10	3.5	3.71
	アメリカ			503,678,665	468,251,901	2029/7/1
4	QUEST DIAGNOSTICS INC	社債券	489,560,000	103.79	95.12	2.95	3.68
	アメリカ			508,124,115	465,679,263	2030/6/30
5	HASBRO INC	社債券	465,082,000	106.83	99.36	3.55	3.66
	アメリカ			496,893,608	462,133,380	2026/11/19
6	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	社債券	452,843,000	99.63	97.74	2.95	3.50
	アメリカ			451,199,179	442,654,032	2032/3/15
7	CVS HEALTH CORP	社債券	391,648,000	117.95	109.69	4.875	3.40
	アメリカ			461,964,481	429,626,106	2035/7/20
8	ABBOTT LABORATORIES	社債券	367,170,000	121.46	115.99	4.75	3.37
	アメリカ			445,992,709	425,902,513	2036/11/30
9	DELL INT LLC / EMC CORP	社債券	281,497,000	142.57	130.25	8.1	2.90
	アメリカ			401,352,180	366,669,547	2036/7/15
10	MICRON TECHNOLOGY INC	社債券	403,887,000	99.00	90.54	2.703	2.89
	アメリカ			399,880,440	365,707,561	2032/4/15
11	ABBVIE INC	社債券	342,692,000	115.35	104.36	4.3	2.83
	アメリカ			395,324,350	357,657,359	2036/5/14
12	CNH INDUSTRIAL CAP LLC	社債券	354,931,000	101.45	98.83	1.95	2.78
	アメリカ			360,098,795	350,781,856	2023/7/2
13	BOSTON SCIENTIFIC CORP	社債券	354,931,000	100.95	96.23	1.9	2.70
	アメリカ			358,317,041	341,557,199	2025/6/1
14	ZIMMER BIOMET HOLDINGS	社債券	342,692,000	104.30	99.22	3.05	2.69
	アメリカ			357,448,317	340,039,563	2026/1/15
15	FORTIS INC	社債券	342,692,000	104.09	99.03	3.055	2.69
	カナダ			356,732,091	339,402,156	2026/10/4
16	FIFTH THIRD BANCORP	社債券	342,692,000	102.84	96.48	2.55	2.62
	アメリカ			352,451,868	330,649,803	2027/5/5
17	HEALTHCARE TRUST OF AMER	社債券	330,453,000	106.62	99.70	3.5	2.61
	アメリカ			352,332,293	329,478,163	2026/8/1
18	WRKCO INC	社債券	305,975,000	115.87	107.51	4.9	2.60
	アメリカ			354,554,650	328,959,842	2029/3/15
19	LABORATORY CORP OF AMER	社債券	318,214,000	105.72	100.98	3.6	2.54
	アメリカ			336,434,933	321,342,043	2025/2/1
20	PACKAGING CORP OF AMERIC	社債券	305,975,000	104.42	101.27	3.65	2.45
	アメリカ			319,529,692	309,870,061	2024/9/15
21	CITIGROUP INC	社債券	305,975,000	100.00	96.08	2.014	2.33
	アメリカ			305,975,000	293,996,078	2026/1/25
22	DUKE ENERGY INDIANA LLC	社債券	232,541,000	132.04	116.73	6.12	2.15
	アメリカ			307,068,065	271,468,363	2035/10/15
23	ALEXANDRIA REAL ESTATE E	社債券	305,975,000	92.59	84.31	1.875	2.04
	アメリカ			283,323,670	257,995,060	2033/2/1
24	REPUBLIC SERVICES INC	社債券	257,019,000	97.60	89.57	2.375	1.82
	アメリカ			250,855,684	230,235,050	2033/3/15
25	HUMANA INC	社債券	208,063,000	108.76	103.72	4.5	1.71
	アメリカ			226,295,560	215,805,024	2025/4/1
26	GEORGIA-PACIFIC LLC	社債券	232,541,000	96.34	91.23	0.95	1.68
	アメリカ			224,046,277	212,149,479	2026/5/15
27	BECTON DICKINSON AND CO	社債券	208,063,000	106.24	101.55	3.7	1.67
	アメリカ			221,060,953	211,296,299	2027/6/6
28	CIGNA CORP	社債券	195,824,000	98.91	91.34	2.375	1.42
	アメリカ			193,701,267	178,871,516	2031/3/15
29	GLOBAL PAYMENTS INC	社債券	183,585,000	96.45	91.94	1.2	1.34
	アメリカ			177,076,911	168,793,556	2026/3/1
30	AMERICAN TOWER CORP	社債券	159,107,000	104.98	98.94	3.55	1.25
	アメリカ			167,046,439	157,428,421	2027/7/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	97.96
	小計		97.96
合 計(対純資産総額比)			97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド

2022年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	SAP SE	社債券	683,500,000	110.28	100.72	1.625	2.86
	ドイツ			753,818,480	688,428,035	2031/3/10
2	RELX FINANCE BV	社債券	669,830,000	106.37	100.40	1.5	2.80
	オランダ			712,545,059	672,509,320	2027/5/13
3	SSE PLC	社債券	669,830,000	105.55	99.11	1.375	2.76
	イギリス			707,065,849	663,868,513	2027/9/4
4	VANTAGE TOWERS AG	社債券	683,500,000	98.69	95.93	-	2.73
	ドイツ			674,582,375	655,715,725	2025/3/31
5	CIE DE SAINT-GOBAIN	社債券	656,160,000	111.65	99.62	1.875	2.72
	フランス			732,642,009	653,705,961	2031/3/15
6	UBS GROUP AG	社債券	683,500,000	99.22	95.32	0.25	2.71
	スイス			678,230,215	651,539,540	2026/11/3
7	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	683,500,000	99.19	94.83	0.25	2.70
	デンマーク			677,984,155	648,204,060	2026/1/13
8	LEASEPLAN CORPORATION NV	社債券	683,500,000	98.02	93.00	0.25	2.64
	オランダ			669,988,572	635,696,010	2026/9/7
9	TELIA CO AB	社債券	628,820,000	113.02	99.75	2.125	2.61
	スウェーデン			710,711,228	627,285,679	2034/2/20
10	TELEFONICA EUROPE BV	社債券	451,110,000	151.65	137.14	5.875	2.57
	オランダ			684,148,914	618,679,320	2033/2/14
11	CADENT FINANCE PLC	社債券	615,150,000	101.27	99.29	0.625	2.54
	イギリス			623,014,077	610,837,798	2024/9/22
12	BPCE SA	社債券	601,480,000	103.78	99.51	1.375	2.49
	フランス			624,221,958	598,574,851	2026/3/23
13	TENNET HOLDING BV	特殊債券	587,810,000	113.70	100.40	2	2.45
	オランダ			668,369,360	590,161,240	2034/6/5
14	ENGIE SA	社債券	683,500,000	98.19	84.00	1	2.39
	フランス			671,128,650	574,140,000	2036/10/26
15	ENEL FINANCE INTL NV	社債券	683,500,000	93.70	81.84	0.875	2.33
	オランダ			640,439,500	559,431,080	2036/6/17
16	HSBC HOLDINGS PLC	社債券	533,130,000	114.91	104.27	3.125	2.31
	イギリス			612,657,002	555,921,307	2028/6/7
17	ORANGE SA	社債券	341,750,000	176.06	161.33	8.125	2.29
	フランス			601,715,807	551,358,945	2033/1/28
18	NESTLE FINANCE INTL LTD	社債券	546,800,000	98.99	99.22	1.5	2.26
	ルクセンブルグ			541,315,596	542,567,768	2035/3/29
19	KLEPIERRE	社債券	546,800,000	105.94	92.58	1.625	2.11
	フランス			579,329,132	506,238,376	2032/12/13
20	BANCO SANTANDER SA	社債券	478,450,000	105.67	99.06	2.125	1.97
	スペイン			505,578,115	473,986,061	2028/2/8
21	CARREFOUR	社債券	451,110,000	104.08	99.91	1.75	1.87
	フランス			469,560,125	450,744,600	2026/5/4
22	STORA ENSO OYJ	社債券	437,440,000	112.10	102.33	2.5	1.86
	フィンランド			490,370,240	447,671,721	2028/3/21
23	VODAFONE GROUP PLC	社債券	451,110,000	106.35	98.71	1.6	1.85
	イギリス			479,782,551	445,308,725	2031/7/29
24	BRITISH TELECOMMUNICATIO	社債券	423,770,000	105.93	101.12	2.125	1.78
	イギリス			448,903,798	428,528,937	2028/9/26
25	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN	社債券	273,400,000	170.84	154.24	7.5	1.75
	オランダ			467,076,560	421,703,096	2033/1/24
26	FRESENIUS FIN IRELAND PL	社債券	396,430,000	118.46	104.34	3	1.72
	アイルランド			469,646,656	413,658,847	2032/1/30
27	ARKEMA	社債券	410,100,000	106.90	99.74	1.5	1.70
	フランス			438,401,001	409,054,245	2027/4/20
28	WPP FINANCE DEUTSCHLAND	社債券	423,770,000	107.70	96.42	1.625	1.70
	ドイツ			456,408,765	408,624,460	2030/3/23
29	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	社債券	396,430,000	101.90	99.24	0.75	1.64
	スペイン			403,966,134	393,444,882	2025/6/4
30	CREDIT AGRICOLE SA	社債券	396,430,000	100.50	96.94	0.375	1.60
	フランス			398,447,828	384,307,170	2025/10/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	94.61
		特殊債券	3.57
	小計		98.18
合 計(対純資産総額比)			98.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。