有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/16-2023/09/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

2023年9月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド	親投資信託受益証券	8,276,982	1.2095	1.2073	-	68.42
	日本			10,011,013	9,992,800	-
2	ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド	親投資信託受益証券	4,226,986	1.1497	1.1364	-	32.89
	日本			4,859,767	4,803,546	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年9月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		101.30
	小計		101.30
合 計(対純資産総額比)			101.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

2023年9月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド	親投資信託受益証券	25,074,613	1.2095	1.2073	-	67.53
	日本			30,327,747	30,272,580	-
2	ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド	親投資信託受益証券	12,808,557	1.1497	1.1364	-	32.47
	日本			14,726,000	14,555,644	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年9月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド

2023年9月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	FISERV INC	社債券	583,362,000	91.24	89.05	3.5	4.62
	アメリカ			532,276,989	519,507,195	2029/7/1
2	WHIRLPOOL CORP	社債券	538,488,000	98.21	95.31	4.75	4.56
	アメリカ			528,865,219	513,243,682	2029/2/26
3	CVS HEALTH CORP	社債券	478,656,000	94.16	89.57	4.875	3.81
	アメリカ			450,721,635	428,736,965	2035/7/20
4	AMAZON.COM INC	社債券	418,824,000	98.45	98.01	3.8	3.65
	アメリカ			412,374,110	410,531,284	2024/12/5
5	BOSTON SCIENTIFIC CORP	社債券	433,782,000	94.55	93.90	1.9	3.62
	アメリカ			410,175,583	407,321,298	2025/6/1
6	ZIMMER BIOMET HOLDINGS	社債券	418,824,000	95.20	94.27	3.05	3.51
	アメリカ			398,741,389	394,846,326	2026/1/15
7	FORTIS INC	社債券	418,824,000	93.33	91.58	3.055	3.41
	カナダ			390,926,133	383,563,207	2026/10/4
8	MICRON TECHNOLOGY INC	社債券	493,614,000	77.89	76.31	2.703	3.35
	アメリカ			384,510,497	376,716,332	2032/4/15
9	ABBVIE INC	社債券	418,824,000	91.07	87.57	4.3	3.26
	アメリカ			381,448,146	366,793,494	2036/5/14
10	PACKAGING CORP OF AMERIC	社債券	373,950,000	97.85	97.77	3.65	3.25
	アメリカ			365,928,772	365,633,352	2024/9/15
11	WRKCO INC	社債券	373,950,000	97.40	95.36	4.9	3.17
	アメリカ			364,227,300	356,613,678	2029/3/15
12	CITIGROUP INC	社債券	373,950,000	93.95	94.42	2.014	3.14
	アメリカ			351,337,243	353,087,329	2026/1/25
13	DUKE ENERGY INDIANA LLC	社債券	284,202,000	104.20	99.34	6.12	2.51
	アメリカ			296,161,220	282,334,792	2035/10/15
14	BANK OF AMERICA CORP	社債券	299,160,000	95.50	92.90	4.183	2.47
	アメリカ			285,697,800	277,928,614	2027/11/25
15	PNC FINANCIAL SERVICES	社債券	299,160,000	96.02	90.72	5.068	2.41
	アメリカ			287,265,398	271,421,884	2034/1/24
16	ALEXANDRIA REAL ESTATE E	社債券	373,950,000	72.69	70.82	1.875	2.35
	アメリカ			271,827,994	264,857,566	2033/2/1
17	T-MOBILE USA INC	社債券	329,076,000	83.14	79.54	2.55	2.33
	アメリカ			273,616,821	261,760,213	2031/2/15
18	GEORGIA-PACIFIC LLC	社債券	284,202,000	89.04	88.39	0.95	2.23
	アメリカ			253,073,354	251,223,199	2026/5/15
19	US BANCORP	社債券	284,202,000	92.50	87.90	4.839	2.22
	アメリカ			262,909,586	249,839,136	2034/2/1
20	T-MOBILE USA INC	社債券	269,244,000	97.76	92.65	5.05	2.22
	アメリカ			263,221,011	249,457,258	2033/7/15
21	REPUBLIC SERVICES INC	社債券	314,118,000	80.94	76.73	2.375	2.14
	アメリカ			254,265,956	241,029,023	2033/3/15
22	NEXTERA ENERGY CAPITAL	社債券	254,286,000	98.28	93.08	5.05	2.10
	アメリカ			249,927,537	236,702,123	2033/2/28
23	AUTOZONE INC	社債券	254,286,000	96.50	90.91	4.75	2.05
	アメリカ			245,406,332	231,181,574	2033/2/1
24	DUKE ENERGY CORP	社債券	254,286,000	93.80	89.84	4.5	2.03
	アメリカ			238,538,068	228,458,170	2032/8/15
25	MORGAN STANLEY	社債券	299,160,000	75.88	72.54	2.484	1.93
	アメリカ			227,008,591	217,022,630	2036/9/16
26	US BANCORP	社債券	299,160,000	73.58	70.42	2.491	1.87
	アメリカ			220,139,877	210,683,430	2036/11/3
27	MORGAN STANLEY	社債券	224,370,000	98.69	93.51	5.948	1.86
	アメリカ			221,446,458	209,819,605	2038/1/19
28	AIR LEASE CORP	社債券	209,412,000	88.15	88.48	2.2	1.65
	アメリカ			184,602,960	185,294,019	2027/1/15
29	AMERICAN TOWER CORP	社債券	194,454,000	93.61	91.75	3.55	1.59
	アメリカ			182,043,945	178,421,267	2027/7/15
30	MERRILL LYNCH & CO	社債券	149,580,000	121.00	111.91	7.75	1.49
	アメリカ			180,996,287	167,399,465	2038/5/14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年9月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	96.91
	小計		96.91
合 計(対純資産総額比)			96.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド

2023年9月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	CADENT FINANCE PLC	社債券	711,000,000	95.77	96.61	0.625	3.94
	イギリス			680,946,030	686,953,980	2024/9/22
2	VODAFONE GROUP PLC	社債券	790,000,000	86.34	83.66	1.625	3.79
	イギリス			682,149,200	660,937,700	2030/11/24
3	BPCE SA	社債券	695,200,000	92.89	93.37	1.375	3.73
	フランス			645,826,896	649,115,192	2026/3/23
4	CIE DE SAINT-GOBAIN	社債券	758,400,000	86.62	85.06	1.875	3.70
	フランス			656,979,168	645,095,040	2031/3/15
5	ABN AMRO BANK NV	社債券	663,600,000	99.07	96.30	4.5	3.67
	オランダ			657,468,336	639,099,888	2034/11/21
6	TELIA CO AB	社債券	726,800,000	84.21	81.19	2.125	3.39
	スウェーデン			612,096,424	590,154,332	2034/2/20
7	TENNET HOLDING BV	特殊債券	679,400,000	86.12	85.31	2	3.33
	オランダ			585,153,632	579,616,522	2034/6/5
8	HSBC HOLDINGS PLC	社債券	616,200,000	93.12	92.39	3.125	3.27
	イギリス			573,836,250	569,350,314	2028/6/7
9	BANQUE FED CRED MUTUEL	社債券	584,600,000	96.97	94.04	3.75	3.16
	フランス			566,927,542	549,769,532	2033/2/1
10	ENGIE SA	社債券	790,000,000	67.68	64.94	1	2.95
	フランス			534,679,900	513,089,200	2036/10/26
11	ORANGE SA	社債券	395,000,000	133.41	129.22	8.125	2.93
	フランス			526,989,250	510,442,700	2033/1/28
12	ENEL FINANCE INTL NV	社債券	790,000,000	64.60	62.82	0.875	2.85
	オランダ			510,379,500	496,278,000	2036/6/17
13	CARREFOUR	社債券	521,400,000	94.56	94.48	1.75	2.83
	フランス			493,041,054	492,629,148	2026/5/4
14	BANCO SANTANDER SA	社債券	553,000,000	89.34	89.02	2.125	2.83
	スペイン			494,072,320	492,313,780	2028/2/8
15	KLEPIERRE	社債券	632,000,000	76.51	77.57	1.625	2.81
	フランス			483,587,440	490,242,400	2032/12/13
16	SAP SE	社債券	553,000,000	88.24	87.02	1.625	2.76
	ドイツ			488,005,910	481,237,190	2031/3/10
17	STORA ENSO OYJ	社債券	505,600,000	93.82	92.26	2.5	2.68
	フィンランド			474,353,920	466,507,008	2028/3/21
18	BRITISH TELECOMMUNICATIO	社債券	489,800,000	92.33	90.84	2.125	2.55
	イギリス			452,242,136	444,963,708	2028/9/26
19	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	社債券	458,200,000	94.03	94.45	0.75	2.48
	スペイン			430,882,116	432,769,900	2025/6/4
20	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN	社債券	316,000,000	129.14	125.63	7.5	2.28
	オランダ			408,088,720	396,993,960	2033/1/24
21	CREDIT AGRICOLE SA	社債券	316,000,000	92.39	92.55	0.375	1.68
	フランス			291,980,840	292,458,000	2025/10/21
22	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	300,200,000	95.45	96.92	0.125	1.67
	デンマーク			286,558,912	290,977,856	2024/7/10
23	BAYER AG	社債券	300,200,000	94.11	94.91	0.05	1.64
	ドイツ			282,521,222	284,919,820	2025/1/12
24	CLOVERIE PLC ZURICH INS	社債券	316,000,000	90.09	88.55	1.5	1.61
	アイルランド			284,697,040	279,843,280	2028/12/15
25	DANONE SA	社債券	284,400,000	96.19	96.54	0.709	1.58
	フランス			273,587,112	274,573,980	2024/11/3
26	SUEZ	社債券	331,800,000	82.49	81.17	1.625	1.55
	フランス			273,708,456	269,351,922	2032/9/21
27	CAPGEMINI SE	社債券	316,000,000	83.55	83.03	1.125	1.51
	フランス			264,046,440	262,393,760	2030/6/23
28	HSBC HOLDINGS PLC	社債券	252,800,000	98.80	99.51	1.5	1.44
	イギリス			249,766,400	251,571,392	2024/12/4
29	LINDE PLC	社債券	316,000,000	80.43	76.33	1.625	1.38
	アイルランド			254,177,760	241,224,920	2035/3/31
30	UNILEVER FINANCE	社債券	284,400,000	88.43	84.61	2.25	1.38
	オランダ			251,520,516	240,653,592	2034/5/16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年9月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	92.00
		特殊債券	4.93
	小計		96.94
合 計(対純資産総額比)			96.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。