有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

2022年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド	親投資信託受益証券	874,466	1.1581	1.1355	-	67.42
	日本			1,012,791	992,956	-
2	ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド	親投資信託受益証券	486,867	1.0274	0.9854	-	32.57
	日本			500,244	479,758	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		99.99
	小計		99.99
合 計(対純資産総額比)			99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

2022年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド	親投資信託受益証券	31,297,837	1.1598	1.1355	-	67.52
	日本			36,299,234	35,538,693	-
2	ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド	親投資信託受益証券	17,354,081	1.0325	0.9854	-	32.49
	日本			17,918,093	17,100,711	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド

2022年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPLE INC	社債券	579,240,000	99.88	88.85	3.35	4.38
	アメリカ			578,556,496	514,654,740	2032/8/8
2	FISERV INC	社債券	564,759,000	92.87	87.29	3.5	4.19
	アメリカ			524,548,159	493,028,959	2029/7/1
3	WHIRLPOOL CORP	社債券	521,316,000	101.16	94.06	4.75	4.17
	アメリカ			527,399,757	490,360,255	2029/2/26
4	QUEST DIAGNOSTICS INC	社債券	579,240,000	89.97	83.95	2.95	4.14
	アメリカ			521,159,605	486,300,942	2030/6/30
5	ABBOTT LABORATORIES	社債券	434,430,000	108.60	97.73	4.75	3.61
	アメリカ			471,790,980	424,607,537	2036/11/30
6	CVS HEALTH CORP	社債券	463,392,000	102.23	90.18	4.875	3.56
	アメリカ			473,767,346	417,928,610	2035/7/20
7	CNH INDUSTRIAL CAP LLC	社債券	419,949,000	99.12	97.84	1.95	3.50
	アメリカ			416,287,044	410,911,697	2023/7/2
8	BOSTON SCIENTIFIC CORP	社債券	419,949,000	95.12	92.14	1.9	3.29
	アメリカ			399,493,284	386,962,006	2025/6/1
9	ZIMMER BIOMET HOLDINGS	社債券	405,468,000	97.11	93.66	3.05	3.23
	アメリカ			393,762,138	379,773,492	2026/1/15
10	FORTIS INC	社債券	405,468,000	96.03	91.45	3.055	3.15
	カナダ			389,391,193	370,804,540	2026/10/4
11	HEALTHCARE TRUST OF AMER	社債券	390,987,000	98.02	92.46	3.5	3.08
	アメリカ			383,284,556	361,510,490	2026/8/1
12	DELL INT LLC / EMC CORP	社債券	333,063,000	120.30	106.16	8.1	3.01
	アメリカ			400,694,772	353,593,003	2036/7/15
13	PACKAGING CORP OF AMERIC	社債券	362,025,000	100.51	97.66	3.65	3.01
	アメリカ			363,896,669	353,557,235	2024/9/15
14	ABBVIE INC	社債券	405,468,000	96.97	85.82	4.3	2.96
	アメリカ			393,214,757	348,009,129	2036/5/14
15	MICRON TECHNOLOGY INC	社債券	477,873,000	83.05	72.37	2.703	2.94
	アメリカ			396,892,641	345,851,026	2032/4/15
16	WRKCO INC	社債券	362,025,000	102.68	95.49	4.9	2.94
	アメリカ			371,734,510	345,726,634	2029/3/15
17	CITIGROUP INC	社債券	362,025,000	94.88	92.18	2.014	2.84
	アメリカ			343,518,282	333,739,986	2026/1/25
18	T-MOBILE USA INC	社債券	362,025,000	85.97	78.90	2.55	2.43
	アメリカ			311,243,753	285,648,585	2031/2/15
19	DUKE ENERGY INDIANA LLC	社債券	275,139,000	112.25	103.16	6.12	2.41
	アメリカ			308,846,278	283,847,149	2035/10/15
20	ALEXANDRIA REAL ESTATE E	社債券	362,025,000	78.72	70.48	1.875	2.17
	アメリカ			285,000,561	255,176,941	2033/2/1
21	GEORGIA-PACIFIC LLC	社債券	275,139,000	90.00	86.85	0.95	2.03
	アメリカ			247,636,105	238,969,227	2026/5/15
22	REPUBLIC SERVICES INC	社債券	304,101,000	83.46	76.99	2.375	1.99
	アメリカ			253,811,817	234,139,523	2033/3/15
23	BECTON DICKINSON AND CO	社債券	246,177,000	98.68	93.35	3.7	1.96
	アメリカ			242,952,081	229,828,385	2027/6/6
24	FIFTH THIRD BANCORP	社債券	231,696,000	93.16	89.11	2.55	1.76
	アメリカ			215,854,944	206,480,524	2027/5/5
25	GLOBAL PAYMENTS INC	社債券	217,215,000	89.99	85.96	1.2	1.59
	アメリカ			195,482,639	186,718,014	2026/3/1
26	CIGNA CORP	社債券	231,696,000	86.27	79.72	2.375	1.57
	アメリカ			199,907,308	184,715,002	2031/3/15
27	AMERICAN TOWER CORP	社債券	188,253,000	95.51	90.61	3.55	1.45
	アメリカ			179,817,383	170,585,455	2027/7/15
28	ROPER TECHNOLOGIES INC	社債券	173,772,000	91.78	88.48	1	1.31
	アメリカ			159,500,105	153,770,842	2025/9/15
29	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	159,291,000	100.21	96.25	4.08	1.30
	アメリカ			159,633,475	153,322,366	2026/4/26
30	VENTAS REALTY LP	社債券	159,291,000	99.00	94.09	3.85	1.28
	アメリカ			157,706,054	149,889,645	2027/4/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	97.49
	小計		97.49
合 計(対純資産総額比)			97.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド

2022年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	VANTAGE TOWERS AG	社債券	711,600,000	94.61	91.67	-	3.54
	ドイツ			673,266,108	652,323,720	2025/3/31
2	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	711,600,000	93.14	87.80	0.25	3.39
	デンマーク			662,819,820	624,806,148	2026/1/13
3	SAP SE	社債券	711,600,000	97.21	86.45	1.625	3.34
	ドイツ			691,767,708	615,235,128	2031/3/10
4	LEASEPLAN CORPORATION NV	社債券	711,600,000	91.38	84.72	0.25	3.27
	オランダ			650,302,776	602,895,984	2026/9/7
5	CADENT FINANCE PLC	社債券	640,440,000	97.86	93.38	0.625	3.24
	イギリス			626,734,584	598,074,894	2024/9/22
6	CIE DE SAINT-GOBAIN	社債券	683,136,000	94.63	84.13	1.875	3.12
	フランス			646,513,079	574,749,642	2031/3/15
7	BPCE SA	社債券	626,208,000	97.17	91.56	1.375	3.11
	フランス			608,492,575	573,368,568	2026/3/23
8	TELIA CO AB	社債券	654,672,000	95.33	82.34	2.125	2.92
	スウェーデン			624,151,191	539,063,471	2034/2/20
9	HSBC HOLDINGS PLC	社債券	555,048,000	100.38	90.93	3.125	2.74
	イギリス			557,190,485	504,738,449	2028/6/7
10	TENNET HOLDING BV	特殊債券	611,976,000	93.55	81.43	2	2.70
	オランダ			572,521,907	498,393,254	2034/6/5
11	ORANGE SA	社債券	355,800,000	150.60	131.64	8.125	2.54
	フランス			535,852,590	468,396,468	2033/1/28
12	NESTLE FINANCE INTL LTD	社債券	569,280,000	92.77	79.77	1.5	2.46
	ルクセンブルグ			528,143,827	454,137,427	2035/3/29
13	ENGIE SA	社債券	711,600,000	76.21	62.25	1	2.40
	フランス			542,374,404	442,999,464	2036/10/26
14	CARREFOUR	社債券	469,656,000	98.10	93.18	1.75	2.37
	フランス			460,770,108	437,672,426	2026/5/4
15	BANCO SANTANDER SA	社債券	498,120,000	94.29	84.85	2.125	2.29
	スペイン			469,702,254	422,699,650	2028/2/8
16	STORA ENSO OYJ	社債券	455,424,000	100.59	92.69	2.5	2.29
	フィンランド			458,120,110	422,141,614	2028/3/21
17	ENEL FINANCE INTL NV	社債券	711,600,000	73.96	58.78	0.875	2.27
	オランダ			526,334,940	418,328,292	2036/6/17
18	KLEPIERRE	社債券	569,280,000	86.42	70.14	1.625	2.17
	フランス			491,977,468	399,315,763	2032/12/13
19	BRITISH TELECOMMUNICATIO	社債券	441,192,000	98.45	89.60	2.125	2.14
	イギリス			434,375,583	395,347,739	2028/9/26
20	VODAFONE GROUP PLC	社債券	469,656,000	92.25	82.44	1.6	2.10
	イギリス			433,304,625	387,226,675	2031/7/29
21	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	社債券	412,728,000	97.69	93.40	0.75	2.09
	スペイン			403,231,128	385,496,206	2025/6/4
22	CREDIT AGRICOLE SA	社債券	412,728,000	95.05	91.24	0.375	2.04
	フランス			392,326,854	376,585,409	2025/10/21
23	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN	社債券	284,640,000	145.45	128.64	7.5	1.99
	オランダ			414,020,265	366,175,128	2033/1/24
24	OP CORPORATE BANK PLC	社債券	384,264,000	97.61	94.87	0.375	1.98
	フィンランド			375,114,674	364,581,997	2024/6/19
25	BAYER AG	社債券	384,264,000	85.13	74.25	1.375	1.55
	ドイツ			327,154,684	285,339,075	2032/7/6
26	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	270,408,000	96.95	93.98	0.125	1.38
	デンマーク			262,168,668	254,151,071	2024/7/10
27	UBS GROUP AG	社債券	284,640,000	93.44	88.41	0.25	1.36
	スイス			265,979,001	251,658,763	2026/11/3
28	BAYER AG	社債券	270,408,000	95.58	92.59	0.05	1.36
	ドイツ			258,461,374	250,381,583	2025/1/12
29	CLOVERIE PLC ZURICH INS	社債券	284,640,000	95.75	87.93	1.5	1.36
	アイルランド			272,542,800	250,303,876	2028/12/15
30	DANONE SA	社債券	256,176,000	98.88	95.67	0.709	1.33
	フランス			253,317,075	245,106,635	2024/11/3

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	93.86
		特殊債券	3.98
	小計		97.83
合 計(対純資産総額比)			97.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。