有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/16-2024/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

2024年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド	親投資信託受益証券	7,907,226	1.2964	1.3120	-	66.95
	日本			10,251,045	10,374,280	-
2	ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド	親投資信託受益証券	4,158,590	1.2490	1.2771	-	34.28
	日本			5,194,427	5,310,935	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		101.23
	小計		101.23
合 計(対純資産総額比)			101.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

2024年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド	親投資信託受益証券	28,623,594	1.2954	1.3120	-	66.87
	日本			37,079,008	37,554,155	-
2	ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド	親投資信託受益証券	14,573,854	1.2480	1.2771	-	33.14
	日本			18,188,172	18,612,268	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド

2024年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	HASBRO INC	社債券	428,190,000	100.41	105.50	6.05	3.95
	アメリカ			429,975,552	451,740,450	2034/5/14
2	CVS HEALTH CORP	社債券	456,736,000	92.72	98.23	4.875	3.92
	アメリカ			423,490,186	448,674,609	2035/7/20
3	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG	社債券	428,190,000	96.22	97.58	3.25	3.65
	アメリカ			412,004,418	417,840,647	2028/4/15
4	FISERV INC	社債券	428,190,000	92.09	96.91	3.5	3.63
	アメリカ			394,324,452	414,958,929	2029/7/1
5	MICRON TECHNOLOGY INC	社債券	471,009,000	82.47	87.52	2.703	3.60
	アメリカ			388,459,962	412,274,177	2032/4/15
6	FORTIS INC	社債券	399,644,000	94.38	97.42	3.055	3.40
	カナダ			377,203,989	389,337,181	2026/10/4
7	CNH INDUSTRIAL CAP LLC	社債券	356,825,000	100.52	104.61	5.5	3.26
	アメリカ			358,687,626	373,288,905	2029/1/12
8	AUTONATION INC	社債券	428,190,000	80.00	84.91	2.4	3.18
	アメリカ			342,564,845	363,597,538	2031/8/1
9	APPALACHIAN POWER CO	社債券	285,460,000	119.06	118.97	7	2.97
	アメリカ			339,878,767	339,617,471	2038/4/1
10	AIR LEASE CORP	社債券	356,825,000	86.78	91.83	3.125	2.86
	アメリカ			309,670,576	327,679,534	2030/12/1
11	GATX CORP	社債券	285,460,000	108.05	114.08	6.9	2.85
	アメリカ			308,459,512	325,675,604	2034/5/1
12	UNION PACIFIC CORP	社債券	356,825,000	85.21	91.21	3.375	2.84
	アメリカ			304,071,992	325,492,196	2035/2/1
13	JOHNSON & JOHNSON	社債券	285,460,000	103.74	105.28	4.9	2.63
	アメリカ			296,141,913	300,552,270	2031/6/1
14	DUKE ENERGY INDIANA LLC	社債券	271,187,000	104.71	110.66	6.12	2.62
	アメリカ			283,978,890	300,114,517	2035/10/15
15	CF INDUSTRIES INC	社債券	285,460,000	95.72	101.44	5.15	2.53
	アメリカ			273,245,166	289,582,042	2034/3/15
16	ALEXANDRIA REAL ESTATE E	社債券	356,825,000	74.94	80.54	1.875	2.51
	アメリカ			267,408,223	287,397,559	2033/2/1
17	T-MOBILE USA INC	社債券	314,006,000	84.25	89.25	2.55	2.45
	アメリカ			264,562,615	280,281,755	2031/2/15
18	ABBVIE INC	社債券	285,460,000	94.29	95.99	3.2	2.39
	アメリカ			269,174,507	274,018,763	2029/11/21
19	REPUBLIC SERVICES INC	社債券	299,733,000	79.48	85.21	2.375	2.23
	アメリカ			238,230,785	255,408,483	2033/3/15
20	AMGEN INC	社債券	285,460,000	86.24	88.79	2.3	2.22
	アメリカ			246,189,267	253,462,788	2031/2/25
21	NEXTERA ENERGY CAPITAL	社債券	242,641,000	97.26	103.10	5.05	2.19
	アメリカ			235,999,915	250,179,855	2033/2/28
22	AUTOZONE INC	社債券	242,641,000	95.16	100.34	4.75	2.13
	アメリカ			230,909,307	243,475,685	2033/2/1
23	MORGAN STANLEY	社債券	285,460,000	78.76	83.85	2.484	2.09
	アメリカ			224,848,278	239,375,337	2036/9/16
24	CITIGROUP INC	社債券	214,095,000	104.87	110.19	6.27	2.06
	アメリカ			224,525,708	235,917,703	2033/11/17
25	MORGAN STANLEY	社債券	214,095,000	104.78	105.16	5.942	1.97
	アメリカ			224,335,163	225,163,711	2039/2/7
26	BANK OF AMERICA CORP	社債券	214,095,000	95.46	95.05	4.244	1.78
	アメリカ			204,396,496	203,503,720	2038/4/24
27	LOWE'S COS INC	社債券	228,368,000	80.80	86.27	1.7	1.72
	アメリカ			184,537,329	197,019,924	2030/10/15
28	MERRILL LYNCH & CO	社債券	142,730,000	119.08	126.80	7.75	1.58
	アメリカ			169,968,593	180,984,494	2038/5/14
29	DELL INT LLC / EMC CORP	社債券	142,730,000	119.53	124.77	8.1	1.56
	アメリカ			170,613,732	178,087,075	2036/7/15
30	UNITEDHEALTH GROUP INC	社債券	142,730,000	110.74	118.06	6.625	1.47
	アメリカ			158,072,047	168,511,319	2037/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	94.00
	小計		94.00
合 計(対純資産総額比)			94.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド

2024年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	VODAFONE GROUP PLC	社債券	797,150,000	88.35	92.95	1.625	4.15
	イギリス			704,337,825	740,966,868	2030/11/24
2	CIE DE SAINT-GOBAIN	社債券	765,264,000	89.41	92.56	1.875	3.97
	フランス			684,268,458	708,366,621	2031/3/15
3	TELIA CO AB	社債券	733,378,000	88.98	92.71	2.125	3.81
	スウェーデン			652,574,411	679,966,080	2034/2/20
4	NATIONAL GRID PLC	社債券	637,720,000	101.48	104.99	4.275	3.75
	イギリス			647,171,010	669,554,982	2035/1/16
5	MOTABILITY OPERATIONS GR	社債券	637,720,000	99.90	102.64	3.625	3.67
	イギリス			637,101,411	654,606,825	2029/7/24
6	ABN AMRO BANK NV	社債券	589,891,000	106.12	109.14	4.5	3.61
	オランダ			625,998,228	643,842,430	2034/11/21
7	HSBC HOLDINGS PLC	社債券	621,777,000	96.91	100.26	3.125	3.50
	イギリス			602,613,832	623,418,491	2028/6/7
8	ACCOR SA	社債券	637,720,000	94.04	97.06	2.375	3.47
	フランス			599,737,396	619,002,918	2028/11/29
9	ENGIE SA	社債券	797,150,000	72.35	75.27	1	3.36
	フランス			576,785,854	600,062,634	2036/10/26
10	ENEL FINANCE INTL NV	社債券	797,150,000	70.42	73.87	0.875	3.30
	オランダ			561,392,887	588,894,562	2036/6/17
11	KLEPIERRE	社債券	637,720,000	83.87	88.65	1.625	3.17
	フランス			534,913,158	565,383,420	2032/12/13
12	BANCO SANTANDER SA	社債券	558,005,000	94.17	96.79	2.125	3.03
	スペイン			525,512,368	540,120,939	2028/2/8
13	APRR SA	社債券	558,005,000	87.13	91.17	1.625	2.85
	フランス			486,200,916	508,761,058	2032/1/13
14	GSK CAPITAL BV	社債券	478,290,000	100.09	100.73	3.125	2.70
	オランダ			478,758,724	481,814,997	2032/11/28
15	DANONE SA	社債券	478,290,000	99.20	99.77	3.071	2.68
	フランス			474,492,377	477,194,715	2032/9/7
16	JAB HOLDINGS BV	社債券	398,575,000	105.38	108.85	5	2.43
	オランダ			420,042,249	433,880,773	2033/6/12
17	DEUTSCHE TELEKOM AG	社債券	478,290,000	88.59	88.55	2.25	2.37
	ドイツ			423,721,893	423,554,492	2039/3/29
18	CREDIT AGRICOLE SA	社債券	398,575,000	104.12	104.01	4.125	2.32
	フランス			415,024,190	414,593,729	2036/2/26
19	ING GROEP NV	社債券	318,860,000	106.86	109.07	4.75	1.95
	オランダ			340,759,304	347,806,110	2034/5/23
20	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	社債券	318,860,000	103.38	106.57	4.625	1.91
	スペイン			329,656,599	339,812,290	2031/1/13
21	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	318,860,000	103.02	105.63	4.625	1.89
	デンマーク			328,511,892	336,824,572	2029/1/19
22	TESCO CORP TREASURY SERV	社債券	318,860,000	101.80	104.95	4.25	1.88
	イギリス			324,602,668	334,649,947	2031/2/27
23	BANQUE FED CRED MUTUEL	社債券	318,860,000	100.54	103.53	3.75	1.85
	フランス			320,597,787	330,134,889	2033/2/1
24	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	社債券	318,860,000	97.85	101.34	3.25	1.81
	イギリス			312,020,453	323,161,421	2029/9/5
25	CLOVERIE PLC ZURICH INS	社債券	318,860,000	91.99	95.22	1.5	1.70
	アイルランド			293,341,634	303,637,623	2028/12/15
26	SUEZ	社債券	334,803,000	85.58	89.69	1.625	1.68
	フランス			286,554,539	300,308,246	2032/9/21
27	CAPGEMINI SE	社債券	318,860,000	87.40	90.51	1.125	1.62
	フランス			278,705,960	288,625,694	2030/6/23
28	COOPERATIEVE RABOBANK UA	社債券	318,860,000	84.28	88.59	1.125	1.58
	オランダ			268,760,716	282,487,639	2031/5/7
29	LINDE PLC	社債券	318,860,000	82.87	85.89	1.625	1.54
	アイルランド			264,245,659	273,894,362	2035/3/31
30	UBS GROUP AG	社債券	318,860,000	80.82	84.47	0.875	1.51
	スイス			257,702,652	269,341,042	2031/11/3

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	96.48
		特殊債券	0.91
	小計		97.39
合 計(対純資産総額比)			97.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。