有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/16-2024/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

2024年3月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド	親投資信託受益証券	7,935,168	1.2741	1.3093	-	68.43
	日本			10,110,632	10,389,515	-
2	ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド	親投資信託受益証券	4,050,560	1.2408	1.2641	-	33.72
	日本			5,025,978	5,120,312	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		102.15
	小計		102.15
合 計(対純資産総額比)			102.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

2024年3月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド	親投資信託受益証券	24,234,397	1.2739	1.3093	-	66.99
	日本			30,873,024	31,730,095	-
2	ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド	親投資信託受益証券	12,368,975	1.2406	1.2641	-	33.01
	日本			15,345,323	15,635,621	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド

2024年3月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	FISERV INC	社債券	590,499,000	90.50	93.11	3.5	4.80
	アメリカ			534,431,119	549,837,238	2029/7/1
2	WHIRLPOOL CORP	社債券	545,076,000	95.59	98.34	4.75	4.68
	アメリカ			521,059,951	536,033,189	2029/2/26
3	CVS HEALTH CORP	社債券	484,512,000	91.42	96.24	4.875	4.07
	アメリカ			442,950,560	466,313,729	2035/7/20
4	MICRON TECHNOLOGY INC	社債券	499,653,000	78.62	83.55	2.703	3.65
	アメリカ			392,862,164	417,480,067	2032/4/15
5	FORTIS INC	社債券	423,948,000	92.68	94.67	3.055	3.51
	カナダ			392,927,724	401,381,247	2026/10/4
6	CNH INDUSTRIAL CAP LLC	社債券	378,525,000	98.49	101.51	5.5	3.36
	アメリカ			372,824,413	384,255,868	2029/1/12
7	AUTONATION INC	社債券	454,230,000	80.42	80.66	2.4	3.20
	アメリカ			365,328,104	366,400,087	2031/8/1
8	AIR LEASE CORP	社債券	378,525,000	87.08	87.67	3.125	2.90
	アメリカ			329,646,066	331,886,934	2030/12/1
9	GATX CORP	社債券	302,820,000	110.15	109.17	6.9	2.89
	アメリカ			333,556,230	330,597,678	2034/5/1
10	UNION PACIFIC CORP	社債券	378,525,000	82.04	86.48	3.375	2.86
	アメリカ			310,549,480	327,367,346	2035/2/1
11	PNC FINANCIAL SERVICES	社債券	302,820,000	101.22	100.97	5.676	2.67
	アメリカ			306,520,460	305,769,466	2035/1/22
12	DUKE ENERGY INDIANA LLC	社債券	287,679,000	101.20	106.27	6.12	2.67
	アメリカ			291,134,024	305,736,610	2035/10/15
13	CF INDUSTRIES INC	社債券	302,820,000	93.16	98.44	5.15	2.60
	アメリカ			282,128,309	298,120,233	2034/3/15
14	BANK OF AMERICA CORP	社債券	302,820,000	94.35	97.10	4.183	2.57
	アメリカ			285,719,754	294,053,361	2027/11/25
15	ALEXANDRIA REAL ESTATE E	社債券	378,525,000	71.89	76.00	1.875	2.51
	アメリカ			272,151,904	287,705,496	2033/2/1
16	T-MOBILE USA INC	社債券	333,102,000	81.89	85.21	2.55	2.48
	アメリカ			272,790,551	283,839,545	2031/2/15
17	GEORGIA-PACIFIC LLC	社債券	287,679,000	89.47	91.65	0.95	2.30
	アメリカ			257,403,662	263,675,064	2026/5/15
18	REPUBLIC SERVICES INC	社債券	317,961,000	78.58	80.95	2.375	2.25
	アメリカ			249,876,011	257,408,507	2033/3/15
19	NEXTERA ENERGY CAPITAL	社債券	257,397,000	95.05	99.09	5.05	2.23
	アメリカ			244,663,570	255,077,853	2033/2/28
20	AUTOZONE INC	社債券	257,397,000	92.68	96.67	4.75	2.17
	アメリカ			238,576,131	248,846,271	2033/2/1
21	DUKE ENERGY CORP	社債券	257,397,000	91.80	94.88	4.5	2.13
	アメリカ			236,290,446	244,231,143	2032/8/15
22	DELL INC	社債券	227,115,000	107.47	107.12	6.5	2.12
	アメリカ			244,100,930	243,294,672	2038/4/15
23	CITIGROUP INC	社債券	227,115,000	105.87	105.57	6.27	2.09
	アメリカ			240,467,090	239,774,390	2033/11/17
24	MORGAN STANLEY	社債券	302,820,000	74.96	79.02	2.484	2.09
	アメリカ			227,018,097	239,291,392	2036/9/16
25	MORGAN STANLEY	社債券	227,115,000	95.83	99.77	5.948	1.98
	アメリカ			217,646,575	226,606,262	2038/1/19
26	LOWE'S COS INC	社債券	242,256,000	80.93	81.75	1.7	1.73
	アメリカ			196,062,625	198,063,660	2030/10/15
27	AIR LEASE CORP	社債券	211,974,000	89.01	92.00	2.2	1.70
	アメリカ			188,684,416	195,037,277	2027/1/15
28	AMERICAN TOWER CORP	社債券	196,833,000	92.98	95.10	3.55	1.63
	アメリカ			183,029,101	187,192,119	2027/7/15
29	MERRILL LYNCH & CO	社債券	151,410,000	114.45	121.45	7.75	1.61
	アメリカ			173,291,773	183,899,557	2038/5/14
30	DELL INT LLC / EMC CORP	社債券	151,410,000	114.91	121.20	8.1	1.60
	アメリカ			173,989,773	183,513,462	2036/7/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	96.92
	小計		96.92
合 計(対純資産総額比)			96.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド

2024年3月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	VODAFONE GROUP PLC	社債券	816,200,000	86.58	89.92	1.625	4.08
	イギリス			706,682,284	733,951,526	2030/11/24
2	CIE DE SAINT-GOBAIN	社債券	783,552,000	87.39	90.60	1.875	3.95
	フランス			684,769,599	709,913,783	2031/3/15
3	BPCE SA	社債券	718,256,000	94.18	95.77	1.375	3.83
	フランス			676,475,048	687,945,596	2026/3/23
4	TELIA CO AB	社債券	750,904,000	84.52	90.55	2.125	3.78
	スウェーデン			634,694,096	679,981,117	2034/2/20
5	NATIONAL GRID PLC	社債券	652,960,000	101.48	103.26	4.275	3.75
	イギリス			662,623,808	674,305,262	2035/1/16
6	MOTABILITY OPERATIONS GR	社債券	652,960,000	101.45	101.36	3.625	3.68
	イギリス			662,427,920	661,840,256	2029/7/24
7	ABN AMRO BANK NV	社債券	603,988,000	100.89	107.75	4.5	3.62
	オランダ			609,405,772	650,857,468	2034/11/21
8	ACCOR SA	社債券	652,960,000	95.29	95.45	2.375	3.47
	フランス			622,264,350	623,263,379	2028/11/29
9	HSBC HOLDINGS PLC	社債券	636,636,000	94.14	97.50	3.125	3.45
	イギリス			599,341,863	620,739,199	2028/6/7
10	BANQUE FED CRED MUTUEL	社債券	603,988,000	96.92	102.29	3.75	3.44
	フランス			585,403,289	617,837,444	2033/2/1
11	ENGIE SA	社債券	816,200,000	68.25	73.86	1	3.35
	フランス			557,072,824	602,845,320	2036/10/26
12	ENEL FINANCE INTL NV	社債券	816,200,000	66.19	72.41	0.875	3.29
	オランダ			540,283,590	591,051,230	2036/6/17
13	KLEPIERRE	社債券	652,960,000	79.92	85.26	1.625	3.10
	フランス			521,891,339	556,746,344	2032/12/13
14	BANCO SANTANDER SA	社債券	571,340,000	91.27	94.41	2.125	3.00
	スペイン			521,484,871	539,430,661	2028/2/8
15	CARREFOUR	社債券	538,692,000	95.19	97.06	1.75	2.91
	フランス			512,824,010	522,865,229	2026/5/4
16	APRR SA	社債券	571,340,000	88.62	88.70	1.625	2.82
	フランス			506,350,075	506,824,287	2032/1/13
17	BRITISH TELECOMMUNICATIO	社債券	506,044,000	92.72	95.09	2.125	2.68
	イギリス			469,249,540	481,202,300	2028/9/26
18	JAB HOLDINGS BV	社債券	408,100,000	107.36	108.02	5	2.45
	オランダ			438,152,484	440,837,782	2033/6/12
19	BNP PARIBAS	社債券	489,720,000	85.69	86.85	0.875	2.37
	フランス			419,641,068	425,365,894	2033/8/31
20	ING GROEP NV	社債券	326,480,000	107.19	107.73	4.75	1.96
	オランダ			349,983,295	351,739,757	2034/5/23
21	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	社債券	326,480,000	104.20	104.54	4.625	1.90
	スペイン			340,205,219	341,325,045	2031/1/13
22	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	326,480,000	103.62	103.79	4.625	1.89
	デンマーク			338,308,370	338,853,592	2029/1/19
23	TESCO CORP TREASURY SERV	社債券	326,480,000	103.18	103.65	4.25	1.88
	イギリス			336,891,447	338,422,638	2031/2/27
24	CREDIT AGRICOLE SA	社債券	326,480,000	93.94	95.31	0.375	1.73
	フランス			306,695,312	311,171,352	2025/10/21
25	CLOVERIE PLC ZURICH INS	社債券	326,480,000	90.53	92.90	1.5	1.69
	アイルランド			295,565,608	303,303,184	2028/12/15
26	SUEZ	社債券	342,804,000	83.10	86.77	1.625	1.65
	フランス			284,904,404	297,475,027	2032/9/21
27	CAPGEMINI SE	社債券	326,480,000	85.76	88.39	1.125	1.61
	フランス			279,995,777	288,585,466	2030/6/23
28	BNP PARIBAS	社債券	261,184,000	104.28	106.20	4.75	1.54
	フランス			272,380,958	277,390,467	2032/11/13
29	LINDE PLC	社債券	326,480,000	79.59	84.77	1.625	1.54
	アイルランド			259,845,432	276,770,155	2035/3/31
30	UNILEVER FINANCE	社債券	293,832,000	87.92	92.77	2.25	1.52
	オランダ			258,345,909	272,611,452	2034/5/16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	96.55
		特殊債券	0.90
	小計		97.46
合 計(対純資産総額比)			97.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。