有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/16-2023/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

2023年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド	親投資信託受益証券	3,102,318	1.1026	1.1072	-	67.48
	日本			3,420,621	3,434,886	-
2	ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド	親投資信託受益証券	1,636,326	1.0370	1.0532	-	33.86
	日本			1,696,877	1,723,378	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		101.34
	小計		101.34
合 計(対純資産総額比)			101.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

2023年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド	親投資信託受益証券	31,343,921	1.1028	1.1072	-	66.58
	日本			34,566,082	34,703,989	-
2	ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド	親投資信託受益証券	16,540,404	1.0371	1.0532	-	33.42
	日本			17,154,057	17,420,353	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド

2023年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPLE INC	社債券	534,120,000	92.19	93.86	3.35	4.41
	アメリカ			492,410,569	501,346,396	2032/8/8
2	FISERV INC	社債券	520,767,000	89.99	92.31	3.5	4.23
	アメリカ			468,659,053	480,766,886	2029/7/1
3	WHIRLPOOL CORP	社債券	480,708,000	97.21	98.44	4.75	4.16
	アメリカ			467,301,053	473,213,762	2029/2/26
4	AMAZON.COM INC	社債券	467,355,000	98.55	98.96	3.8	4.07
	アメリカ			460,592,373	462,531,896	2024/12/5
5	CVS HEALTH CORP	社債券	427,296,000	95.30	97.13	4.875	3.65
	アメリカ			407,225,906	415,053,969	2035/7/20
6	ABBOTT LABORATORIES	社債券	400,590,000	100.45	103.21	4.75	3.64
	アメリカ			402,396,660	413,468,968	2036/11/30
7	US BANCORP	社債券	400,590,000	99.28	96.69	4.839	3.41
	アメリカ			397,713,763	387,338,482	2034/2/1
8	CNH INDUSTRIAL CAP LLC	社債券	387,237,000	97.96	99.08	1.95	3.38
	アメリカ			379,364,471	383,701,526	2023/7/2
9	BOSTON SCIENTIFIC CORP	社債券	387,237,000	93.05	94.33	1.9	3.21
	アメリカ			360,331,773	365,311,641	2025/6/1
10	ZIMMER BIOMET HOLDINGS	社債券	373,884,000	94.36	94.89	3.05	3.12
	アメリカ			352,811,897	354,789,744	2026/1/15
11	MICRON TECHNOLOGY INC	社債券	440,649,000	77.49	79.50	2.703	3.08
	アメリカ			341,463,316	350,342,393	2032/4/15
12	ABBVIE INC	社債券	373,884,000	92.17	93.56	4.3	3.08
	アメリカ			344,623,838	349,813,348	2036/5/14
13	FORTIS INC	社債券	373,884,000	92.25	93.43	3.055	3.07
	カナダ			344,926,684	349,327,298	2026/10/4
14	HEALTHCARE TRUST OF AMER	社債券	360,531,000	93.07	92.77	3.5	2.94
	アメリカ			335,557,017	334,471,819	2026/8/1
15	PACKAGING CORP OF AMERIC	社債券	333,825,000	97.32	98.27	3.65	2.89
	アメリカ			324,911,872	328,053,165	2024/9/15
16	WRKCO INC	社債券	333,825,000	96.38	97.96	4.9	2.88
	アメリカ			321,750,549	327,018,308	2029/3/15
17	CITIGROUP INC	社債券	333,825,000	92.88	93.89	2.014	2.76
	アメリカ			310,063,336	313,458,336	2026/1/25
18	T-MOBILE USA INC	社債券	333,825,000	82.39	84.20	2.55	2.47
	アメリカ			275,065,123	281,114,032	2031/2/15
19	DUKE ENERGY INDIANA LLC	社債券	253,707,000	101.97	106.66	6.12	2.38
	アメリカ			258,710,102	270,616,571	2035/10/15
20	BANK OF AMERICA CORP	社債券	267,060,000	96.18	96.25	4.183	2.26
	アメリカ			256,871,661	257,058,603	2027/11/25
21	ALEXANDRIA REAL ESTATE E	社債券	333,825,000	74.24	74.03	1.875	2.17
	アメリカ			247,851,709	247,154,015	2033/2/1
22	FIFTH THIRD BANCORP	社債券	267,060,000	91.78	86.75	4.337	2.04
	アメリカ			245,133,038	231,690,573	2033/4/25
23	REPUBLIC SERVICES INC	社債券	280,413,000	80.57	82.01	2.375	2.02
	アメリカ			225,953,991	229,983,526	2033/3/15
24	GEORGIA-PACIFIC LLC	社債券	253,707,000	87.47	88.65	0.95	1.98
	アメリカ			221,925,124	224,916,329	2026/5/15
25	AUTOZONE INC	社債券	227,001,000	99.83	97.59	4.75	1.95
	アメリカ			226,624,178	221,532,545	2033/2/1
26	CIGNA CORP	社債券	213,648,000	83.03	83.86	2.375	1.58
	アメリカ			177,411,162	179,178,031	2031/3/15
27	GLOBAL PAYMENTS INC	社債券	200,295,000	86.81	88.68	1.2	1.56
	アメリカ			173,888,107	177,625,611	2026/3/1
28	AMERICAN TOWER CORP	社債券	173,589,000	92.43	93.89	3.55	1.43
	アメリカ			160,463,935	162,987,919	2027/7/15
29	ROPER TECHNOLOGIES INC	社債券	160,236,000	89.42	91.11	1	1.28
	アメリカ			143,299,054	145,995,826	2025/9/15
30	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	146,883,000	97.28	97.80	4.08	1.26
	アメリカ			142,892,188	143,657,449	2026/4/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	96.52
	小計		96.52
合 計(対純資産総額比)			96.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド

2023年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	VANTAGE TOWERS AG	社債券	728,600,000	93.87	99.49	-	4.03
	ドイツ			683,936,820	724,905,998	2025/3/31
2	LEASEPLAN CORPORATION NV	社債券	728,600,000	85.31	87.67	0.25	3.55
	オランダ			621,597,804	638,807,336	2026/9/7
3	CADENT FINANCE PLC	社債券	655,740,000	95.13	95.78	0.625	3.49
	イギリス			623,838,249	628,100,559	2024/9/22
4	ABN AMRO BANK NV	社債券	612,024,000	104.14	99.10	4.5	3.37
	オランダ			637,381,902	606,540,264	2034/11/21
5	CIE DE SAINT-GOBAIN	社債券	699,456,000	88.24	86.37	1.875	3.36
	フランス			617,206,968	604,141,130	2031/3/15
6	BPCE SA	社債券	641,168,000	92.82	92.63	1.375	3.30
	フランス			595,170,607	593,926,741	2026/3/23
7	TELIA CO AB	社債券	670,312,000	87.90	83.09	2.125	3.09
	スウェーデン			589,231,060	556,982,350	2034/2/20
8	TENNET HOLDING BV	特殊債券	626,596,000	86.29	87.18	2	3.03
	オランダ			540,708,486	546,310,254	2034/6/5
9	BANQUE FED CRED MUTUEL	社債券	539,164,000	97.73	98.82	3.75	2.96
	フランス			526,946,543	532,818,039	2033/2/1
10	HSBC HOLDINGS PLC	社債券	568,308,000	94.93	92.71	3.125	2.93
	イギリス			539,511,833	526,935,177	2028/6/7
11	ENGIE SA	社債券	728,600,000	70.84	68.57	1	2.78
	フランス			516,176,670	499,659,308	2036/10/26
12	ORANGE SA	社債券	364,300,000	138.35	135.39	8.125	2.74
	フランス			504,012,693	493,225,770	2033/1/28
13	ENEL FINANCE INTL NV	社債券	728,600,000	68.96	65.66	0.875	2.66
	オランダ			502,464,418	478,413,332	2036/6/17
14	CARREFOUR	社債券	480,876,000	95.13	94.63	1.75	2.53
	フランス			457,500,617	455,072,193	2026/5/4
15	BANCO SANTANDER SA	社債券	510,020,000	91.38	88.96	2.125	2.52
	スペイン			466,097,077	453,723,992	2028/2/8
16	SAP SE	社債券	510,020,000	91.08	87.79	1.625	2.49
	ドイツ			464,567,017	447,772,059	2031/3/10
17	KLEPIERRE	社債券	582,880,000	74.82	76.06	1.625	2.46
	フランス			436,134,131	443,338,528	2032/12/13
18	STORA ENSO OYJ	社債券	466,304,000	95.56	94.37	2.5	2.44
	フィンランド			445,642,069	440,055,747	2028/3/21
19	BRITISH TELECOMMUNICATIO	社債券	451,732,000	92.96	91.96	2.125	2.31
	イギリス			419,943,619	415,426,299	2028/9/26
20	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	社債券	422,588,000	94.59	93.96	0.75	2.21
	スペイン			399,755,570	397,084,814	2025/6/4
21	OP CORPORATE BANK PLC	社債券	393,444,000	95.24	95.71	0.375	2.09
	フィンランド			374,747,541	376,604,596	2024/6/19
22	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN	社債券	291,440,000	134.89	128.50	7.5	2.08
	オランダ			393,149,645	374,503,314	2033/1/24
23	CREDIT AGRICOLE SA	社債券	291,440,000	92.54	92.11	0.375	1.49
	フランス			269,707,319	268,448,298	2025/10/21
24	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	276,868,000	94.31	94.99	0.125	1.46
	デンマーク			261,136,360	263,007,987	2024/7/10
25	CLOVERIE PLC ZURICH INS	社債券	291,440,000	89.62	89.43	1.5	1.45
	アイルランド			261,191,442	260,649,364	2028/12/15
26	BAYER AG	社債券	276,868,000	93.83	93.93	0.05	1.44
	ドイツ			259,807,393	260,089,799	2025/1/12
27	SUEZ	社債券	306,012,000	84.10	83.33	1.625	1.42
	フランス			257,365,272	255,008,979	2032/9/21
28	DANONE SA	社債券	262,296,000	96.30	96.45	0.709	1.41
	フランス			252,591,048	253,008,098	2024/11/3
29	CAPGEMINI SE	社債券	291,440,000	86.62	83.56	1.125	1.35
	フランス			252,454,071	243,547,664	2030/6/23
30	KONINKLIJKE KPN NV	社債券	233,152,000	104.92	103.19	5.625	1.34
	オランダ			244,637,067	240,603,537	2024/9/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	92.16
		特殊債券	4.44
	小計		96.60
合 計(対純資産総額比)			96.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。