有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/24 9:56
【資料】
PDFをみる
【項目】
166項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
(2)金利関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引金利スワップ取引
変動受取・固定支払900-△0△0
合計900-△0△0

(注) 時価の算定方法
取引金融機関から示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの特例処理金利スワップ取引長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)
変動受取・固定支払2,7002,100(注)
金利通貨スワップの一体処理
(特例処理・振当処理)
金利通貨スワップ取引長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)
変動受取・固定支払
米ドル(ヘッジ対象通貨)受取・円支払
419-(注)
合計3,1192,100

(注) 金利スワップの特例処理及び金利通貨スワップの一体処理によるものは、ヘッジ対象とされている長
期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)と一体として処理されているため、その時価は、当
該長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの特例処理金利スワップ取引長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)
変動受取・固定支払2,1001,500(注)
合計2,1001,500

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金(1年内返済予定の長期借
入金を含む)と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金(1年内返済予定の長期
借入金を含む)の時価に含めて記載しております。