有価証券報告書-第124期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日) (単位:百万円)
(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定している。
当連結会計年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定している。
(2)商品関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項なし。
当連結会計年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定している。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日) (単位:百万円)
(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格に基づき算定している。
当連結会計年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格に基づき算定している。
(2)金利関連
前連結会計年度(2019年3月31日) (単位:百万円)
(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格に基づき算定している。
当連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項なし。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日) (単位:百万円)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 38,558 | - | 27 | 27 | |
買建 | |||||
英ポンド | 45 | - | △0 | △0 | |
合計 | 38,603 | - | 27 | 27 |
(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定している。
当連結会計年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 84,383 | 13,214 | △878 | △878 | |
ユーロ | 9,939 | - | 25 | 25 | |
カナダドル | 4,800 | - | 257 | 257 | |
人民元 | 16,063 | 13,509 | △618 | △618 | |
買建 | |||||
米ドル | 15,728 | 13,214 | 891 | 891 | |
カナダドル | 4,800 | - | △257 | △257 | |
オーストラリアドル | 1,163 | - | △183 | △183 | |
人民元 | 16,063 | 13,509 | 618 | 618 | |
合計 | 152,943 | 53,447 | △145 | △145 |
(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定している。
(2)商品関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項なし。
当連結会計年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引以外の取引 | 商品スワップ取引 | ||||
売建 | |||||
ニッケル | 88 | - | 14 | 14 | |
買建 | |||||
ニッケル | 88 | - | △14 | △14 | |
合計 | 176 | - | - | - |
(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定している。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日) (単位:百万円)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 |
為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 完成工事 未収入金等 | 4,942 | - | △5 | |
ユーロ | 完成工事 未収入金等 | 112 | - | △0 | |
買建 | |||||
オーストラリアドル | 工事未払金 | 22,797 | - | △214 | |
ユーロ | 工事未払金 | 758 | - | △49 | |
合計 | 28,610 | - | △271 |
(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格に基づき算定している。
当連結会計年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 |
為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 完成工事 未収入金等 | 483 | - | △4 | |
ユーロ | 完成工事 未収入金等 | 655 | - | △1 | |
買建 | |||||
米ドル | 工事未払金 | 884 | 263 | 28 | |
オーストラリアドル | 工事未払金 | 8,618 | - | △1,354 | |
合計 | 10,642 | 263 | △1,332 |
(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格に基づき算定している。
(2)金利関連
前連結会計年度(2019年3月31日) (単位:百万円)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 |
原則的処理方法 | 金利スワップ取引 変動受取・固定支払 | 長期借入金 | 3,442 | 3,160 | △239 |
(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格に基づき算定している。
当連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項なし。