(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1)金利関連取引
前連結会計年度(平成28年3月31日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	金利先物
	売建	15,846,181	5,404,223	△101,255	△101,255
	買建	15,329,146	5,440,259	93,252	93,252
	金利オプション
	売建	266,618	35,363	△684	221
	買建	659,242	140,726	636	△413
店頭	金利先渡契約
	売建	16,516,064	2,486,927	△7,427	△7,427
	買建	8,747,790	-	321	321
	金利スワップ
	受取固定・支払変動	450,204,501	348,348,352	10,989,099	10,989,099
	受取変動・支払固定	445,186,117	338,980,895	△10,832,435	△10,832,435
	受取変動・支払変動	77,852,071	57,764,275	40,572	40,572
	受取固定・支払固定	769,835	740,715	22,623	22,623
	金利オプション
	売建	9,510,832	6,160,305	△157,337	△157,337
	買建	6,157,532	4,019,060	62,094	62,094
連結会社間取引及び内部取引	金利スワップ
	受取固定・支払変動	4,188,380	4,012,121	77,460	77,460
	受取変動・支払固定	11,761,887	10,348,763	△209,539	△209,539
合計		-	-	△22,617	△22,760

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引、連結会社間取引及び内部取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
当中間連結会計期間(平成28年9月30日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	金利先物
	売建	14,363,359	4,955,742	△78,011	△78,011
	買建	13,856,810	4,955,239	72,396	72,396
	金利オプション
	売建	850,904	-	△730	174
	買建	1,306,210	50,418	691	△58
店頭	金利先渡契約
	売建	22,365,786	811,262	△12,705	△12,705
	買建	17,018,004	35,533	6,178	6,178
	金利スワップ
	受取固定・支払変動	406,596,701	311,829,874	13,170,048	13,170,048
	受取変動・支払固定	397,851,585	303,821,250	△12,782,678	△12,782,678
	受取変動・支払変動	78,188,397	59,774,298	38,880	38,880
	受取固定・支払固定	760,790	665,608	25,064	25,064
	金利オプション
	売建	8,396,402	5,244,340	△182,424	△182,424
	買建	5,767,951	3,375,223	69,860	69,860
連結会社間取引及び内部取引	金利スワップ
	受取固定・支払変動	3,199,742	3,088,782	53,652	53,652
	受取変動・支払固定	10,034,008	9,196,449	△188,816	△188,816
合計		-	-	191,407	191,562

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引、連結会社間取引及び内部取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(2)通貨関連取引
前連結会計年度(平成28年3月31日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	通貨先物
	売建	20,867	120	△61	△61
	買建	73,227	36,677	41	41
店頭	通貨スワップ	42,725,365	27,770,539	81,081	67,031
	為替予約
	売建	61,814,420	3,398,506	516,292	516,292
	買建	26,644,388	1,077,489	△360,548	△360,548
	通貨オプション
	売建	3,159,248	1,138,887	△148,426	△47,789
	買建	2,857,596	938,677	100,894	△2,122
連結会社間取引及び内部取引	通貨スワップ	4,031,159	3,332,541	△183,406	△17,723
	為替予約
	買建	149,337	-	869	869
合計		-	-	6,736	155,987

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引、連結会社間取引及び内部取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
当中間連結会計期間(平成28年9月30日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	通貨先物
	売建	19,736	309	△0	△0
	買建	83,389	38,939	0	0
店頭	通貨スワップ	42,273,588	28,234,682	189,786	140,719
	為替予約
	売建	57,774,572	3,201,837	742,846	742,846
	買建	25,469,472	1,034,440	△556,996	△556,996
	通貨オプション
	売建	2,680,831	1,074,307	△96,773	△5,503
	買建	2,374,047	911,380	107,675	15,249
連結会社間取引及び内部取引	通貨スワップ	3,896,195	2,617,597	△455,543	△8,090
	為替予約
	買建	133,038	-	△2,695	△2,695
合計		-	-	△71,699	325,529

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引、連結会社間取引及び内部取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(3)株式関連取引
前連結会計年度(平成28年3月31日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	株式指数先物
	売建	339,684	19,677	△133	△133
	買建	34,398	-	△206	△206
	株式指数先物オプション
	売建	796,933	238,770	△56,915	△6,219
	買建	743,949	153,025	44,429	6,289
店頭	株リンクスワップ	157,043	128,828	28,065	28,065
	有価証券店頭オプション
	売建	605,923	547,166	△76,011	△65,717
	買建	245,280	208,203	71,052	59,419
	その他
	売建	2,061	-	△87	△87
	買建	329,081	312,695	13,337	13,337
合計		-	-	23,530	34,745

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
当中間連結会計期間(平成28年9月30日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	株式指数先物
	売建	283,973	15,868	288	288
	買建	361,468	1,616	△1,838	△1,838
	株式指数先物オプション
	売建	1,021,933	294,210	△62,392	△5,665
	買建	827,464	180,140	41,037	3,913
店頭	株リンクスワップ	219,798	184,501	28,556	28,556
	有価証券店頭オプション
	売建	786,552	636,267	△81,115	△67,949
	買建	337,466	233,921	69,107	55,967
	その他
	売建	-	-	-	-
	買建	442,222	430,134	18,028	18,028
合計		-	-	11,671	31,301

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(4)債券関連取引
前連結会計年度(平成28年3月31日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	債券先物
	売建	559,493	-	△2,364	△2,364
	買建	661,309	-	3,295	3,295
	債券先物オプション
	売建	87,526	-	△100	9
	買建	235,566	-	327	△130
店頭	債券店頭オプション
	売建	451,639	338,264	△23,808	△23,391
	買建	451,639	338,264	23,737	23,314
合計		-	-	1,086	732

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、オプション価格計算モデル等により算定しております。
当中間連結会計期間(平成28年9月30日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	債券先物
	売建	890,659	-	△1,811	△1,811
	買建	767,253	-	2,269	2,269
	債券先物オプション
	売建	829,527	-	△530	△38
	買建	206,396	-	294	△15
店頭	債券店頭オプション
	売建	597,390	407,378	△30,352	△29,147
	買建	861,517	406,481	31,550	29,843
合計		-	-	1,420	1,100

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、オプション価格計算モデル等により算定しております。
(5)商品関連取引
前連結会計年度(平成28年3月31日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	商品先物
	売建	2,301	714	△37	△37
	買建	3,890	1,544	18	18
店頭	商品スワップ	230	-	0	0
	商品オプション
	売建	162,916	96,045	30,467	30,467
	買建	157,433	83,472	△26,324	△26,324
合計		-	-	4,124	4,124

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引については、ニューヨーク商業取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、取引対象物の価格、契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素に基づき算定しております。
3.商品はオイル、銅、アルミニウム等に係るものであります。
当中間連結会計期間(平成28年9月30日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	商品先物
	売建	1,951	568	△294	△294
	買建	3,094	1,196	374	374
店頭	商品スワップ	5,490	-	1	1
	商品オプション
	売建	151,844	73,666	13,944	13,944
	買建	154,567	64,612	△10,816	△10,816
合計		-	-	3,208	3,208

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引については、ニューヨーク商業取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、取引対象物の価格、契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素に基づき算定しております。
3.商品はオイル、銅、アルミニウム等に係るものであります。
(6)クレジット・デリバティブ取引
前連結会計年度(平成28年3月31日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	クレジット・デリバティブ
	売建	2,366,223	1,828,065	15,125	15,125
	買建	2,591,862	2,006,634	△8,319	△8,319
合計		-	-	6,805	6,805

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
割引現在価値や取引対象物の価格、契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素に基づき算定しております。
3.「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。
当中間連結会計期間(平成28年9月30日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	クレジット・デリバティブ
	売建	2,091,812	1,599,898	26,178	26,178
	買建	2,225,312	1,623,494	△27,462	△27,462
合計		-	-	△1,283	△1,283

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
割引現在価値や取引対象物の価格、契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素に基づき算定しております。
3.「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。