(有価証券関係)
※ 四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金、「買入金銭債権」の一部並びに「その他資産」の一部を含めて記載しております。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は含めておりません。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
国債	1,119,898	1,139,806	19,907
外国債券	482,311	469,782	△12,528
合計	1,602,209	1,609,588	7,378

当第1四半期連結会計期間(2019年6月30日)

	四半期連結貸借対照 表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
国債	879,903	899,272	19,368
外国債券	446,516	437,306	△9,210
合計	1,326,420	1,336,578	10,158

(注)時価は、当第1四半期連結会計期間末日(連結決算日)における市場価格等に基づいております。
2.その他有価証券
前連結会計年度(2019年3月31日)

	取得原価(百万円)	連結貸借対照表計上 額(百万円)	差額(百万円)
株式	1,419,898	3,143,560	1,723,661
債券	14,781,679	14,786,949	5,270
国債	11,890,213	11,896,134	5,921
地方債	208,307	209,891	1,583
社債	2,683,158	2,680,923	△2,234
その他	9,956,100	9,917,034	△39,065
外国債券	7,394,627	7,418,321	23,694
買入金銭債権	164,925	166,115	1,189
その他	2,396,547	2,332,597	△63,949
合計	26,157,679	27,847,545	1,689,866

当第1四半期連結会計期間(2019年6月30日)

	取得原価(百万円)	四半期連結貸借対照 表計上額(百万円)	差額(百万円)
株式	1,404,501	2,946,631	1,542,130
債券	14,458,201	14,466,131	7,930
国債	11,549,485	11,555,122	5,636
地方債	221,888	222,818	929
社債	2,686,826	2,688,191	1,364
その他	10,409,298	10,402,752	△6,546
外国債券	7,529,244	7,564,903	35,658
買入金銭債権	164,010	165,396	1,385
その他	2,716,043	2,672,452	△43,590
合計	26,272,001	27,815,515	1,543,513

(注)1.評価差額のうち、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額は、前連結会計年度38,000百万円(利益)、当第1四半期連結会計期間30,128百万円(利益)であります。
2.四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は、国内株式については当第1四半期連結会計期間末月1ヵ月(連結決算期末月1ヵ月)平均に基づいた市場価格等、それ以外については、当第1四半期連結会計期間末日(連結決算日)における市場価格等に基づく時価により、それぞれ計上したものであります。
3. 売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価(原則として当第1四半期連結会計期間末日(当該連結決算日)の市場価格。以下同じ)が取得原価(償却原価を含む。以下同じ)に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第1四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、4,736百万円であります。
当第1四半期連結累計期間における減損処理額は、4,995百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準を定めており、その概要は、原則として以下のとおりであります。
・ 時価が取得原価の50%以下の銘柄
・ 時価が取得原価の50%超70%以下かつ市場価格が一定水準以下で推移している銘柄
4.変動利付国債
変動利付国債については、市場価格を時価とみなせない状況であると判断し、合理的に算定された価額をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)としております。
合理的に算定された価額を算定するにあたって利用したモデルは、ディスカウント・キャッシュフロー法等であります。価格決定変数は、10年国債利回り及び原資産10年の金利スワップションのボラティリティ等であります。