(有価証券関係)
※ 四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金、「買入金銭債権」の一部並びに「その他資産」の一部を含めて記載しております。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
国債	479,936	493,293	13,356
外国債券	380,297	382,036	1,739
合計	860,233	875,329	15,096

当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日)

	四半期連結貸借対照 表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
国債	479,941	492,415	12,473
外国債券	353,215	354,514	1,299
合計	833,157	846,929	13,772

(注)時価は、当第1四半期連結会計期間末日(連結決算日)における市場価格等に基づいております。
2.その他有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日)

	取得原価(百万円)	連結貸借対照表計上 額(百万円)	差額(百万円)
株式	1,272,069	2,338,429	1,066,360
債券	15,756,613	15,702,512	△54,100
国債	12,645,956	12,601,934	△44,021
地方債	272,412	272,567	155
社債	2,838,244	2,828,010	△10,233
その他	15,137,799	15,296,686	158,886
外国債券	12,501,259	12,702,213	200,954
買入金銭債権	199,850	201,089	1,239
その他	2,436,690	2,393,383	△43,307
合計	32,166,482	33,337,628	1,171,146

当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日)

	取得原価(百万円)	四半期連結貸借対照 表計上額(百万円)	差額(百万円)
株式	1,269,810	2,544,225	1,274,414
債券	19,302,924	19,239,404	△63,520
国債	16,092,231	16,038,029	△54,202
地方債	358,903	358,739	△164
社債	2,851,789	2,842,635	△9,154
その他	15,902,240	16,053,752	151,512
外国債券	12,890,579	13,070,920	180,340
買入金銭債権	363,343	364,625	1,281
その他	2,648,317	2,618,207	△30,110
合計	36,474,975	37,837,381	1,362,405

(注)1.評価差額のうち、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額は、前連結会計年度5,191百万円(損失)、当第1四半期連結会計期間1,261百万円(損失)であります。
2.四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は、原則として、前連結会計年度の国内株式については連結決算期末月1ヵ月平均に基づいた市場価格等、それ以外については、当第1四半期連結会計期間末日(連結決算日)における市場価格等に基づく時価により、それぞれ計上したものであります。
3. 売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価(原則として当第1四半期連結会計期間末日(当該連結決算日)の市場価格。以下同じ)が取得原価(償却原価を含む。以下同じ)に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第1四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、41,655百万円であります。
当第1四半期連結累計期間における減損処理額は、2,392百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準を定めており、その概要は、原則として以下の通りであります。
・ 時価が取得原価の50%以下の銘柄
・ 時価が取得原価の50%超70%以下かつ市場価格が一定水準以下で推移している銘柄
4.変動利付国債
変動利付国債については、市場価格を時価とみなせない状況であると判断し、合理的に算定された価額をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)としております。
合理的に算定された価額を算定するにあたって利用したモデルは、ディスカウント・キャッシュフロー法等であります。価格決定変数は、10年国債利回り及び原資産10年の金利スワップションのボラティリティ等であります。
5.組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。組合出資金の四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は、前連結会計年度236,974百万円、当第1四半期連結会計期間241,569百万円であります。