四半期報告書-第15期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)

【提出】
2019/08/09 15:04
【資料】
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【項目】
43項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日)
区分種類契約額等
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
金利スワップ
店頭受取固定・支払変動191,3469,2239,223
受取変動・支払固定184,465△9,577△9,577
合計△354△354

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
当第1四半期連結会計期間(2019年6月30日)
区分種類契約額等
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
店頭金利スワップ
受取固定・支払変動185,82915,74315,743
受取変動・支払固定179,146△15,787△15,787
金利スワップション
売建30,0003131
合計△12△12

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日)
区分種類契約額等
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
為替予約
店頭売建449,384△217△217
買建375,409△524△524
合計△741△741

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引及び外貨建金銭債権債務等に付されたもので当該外貨建金銭債権債務等の連結貸借対照表表示に反映されているものについては、上記記載から除いております。
当第1四半期連結会計期間(2019年6月30日)
区分種類契約額等
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
為替予約
店頭売建224,824832832
買建209,877643643
合計1,4751,475

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日)
区分種類契約額等
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
金融商品取引所株式指数先物
売建8,0337373
合計7373

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当第1四半期連結会計期間(2019年6月30日)
該当ありません。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日)
区分種類契約額等
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
金融商品取引所債券先物
売建106,399△723△723
合計△723△723

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当第1四半期連結会計期間(2019年6月30日)
区分種類契約額等
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
金融商品取引所債券先物
売建141,079△914△914
合計△914△914

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
(5) 商品関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日)
該当ありません。
当第1四半期連結会計期間(2019年6月30日)
該当ありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
前連結会計年度(2019年3月31日)
区分種類契約額等
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
店頭クレジット・デフォルト・スワップ
売建23,109733733
合計733733

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当第1四半期連結会計期間(2019年6月30日)
区分種類契約額等
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
店頭クレジット・デフォルト・スワップ
売建26,077823823
合計823823

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。