四半期報告書-第18期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

【提出】
2022/11/25 15:00
【資料】
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【項目】
92項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2022年3月31日)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2022年9月30日)
該当ありません。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2022年3月31日)
区分種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超のもの
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
店頭通貨スワップ681,912681,912△74,510△74,510
為替予約
売建304,205△14,659△14,659
買建202,6035,6075,607
合計△83,562△83,562

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2022年9月30日)
区分種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超のもの
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
店頭通貨スワップ1,101,826839,830△259,973△259,973
為替予約
売建5,655△344△344
買建1,2662121
通貨オプション
売建14,481△452△364
買建14,4812△84
合計△260,746△260,746

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(2022年3月31日)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2022年9月30日)
区分種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超のもの
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
金融商品取引所株式指数オプション
売建76,500△1,110△670
合計△1,110△670

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度(2022年3月31日)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2022年9月30日)
該当ありません。
(5) 商品関連取引
前連結会計年度(2022年3月31日)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2022年9月30日)
該当ありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
前連結会計年度(2022年3月31日)
区分種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超のもの
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
店頭クレジット・デフォルト・スワップ
売建28,22314,000330330
合計330330

(注) 1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.「売建」は信用リスクの引受取引であります。
当中間連結会計期間(2022年9月30日)
区分種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超のもの
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
店頭クレジット・デフォルト・スワップ
売建28,4488,000192192
合計192192

(注) 1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.「売建」は信用リスクの引受取引であります。