有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)

バリューマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 3月12日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	54,093,339
株式	1,775,629,840
未収入金	37,757,660
未収配当金	1,236,500
流動資産合計	1,868,717,339
資産合計	1,868,717,339
負債の部
流動負債
未払金	12,157,683
未払解約金	52,346,935
未払利息	131
流動負債合計	64,504,749
負債合計	64,504,749
純資産の部
元本等
元本	606,041,106
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,198,171,484
元本等合計	1,804,212,590
純資産合計	1,804,212,590
負債純資産合計	1,868,717,339

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 3月12日現在]
1.	期首	平成29年 9月12日
	期首元本額	604,743,066円
	期中追加設定元本額	65,283,974円
	期中一部解約元本額	63,985,934円
	元本の内訳※
	三菱UFJ スタイルセレクト・バリューファンド	227,038,498円
	三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド	379,002,608円
	合計	606,041,106円
2.	受益権の総数	606,041,106口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 9月12日 至 平成30年 3月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 3月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 3月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	47,347,904
合計	47,347,904

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 3月12日現在]
1口当たり純資産額	2.9770円
(1万口当たり純資産額)	(29,770円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1911	住友林業	15,000	1,732.00	25,980,000
1942	関電工	7,700	1,190.00	9,163,000
1979	大氣社	5,100	3,540.00	18,054,000
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	10,000	4,095.00	40,950,000
2908	フジッコ	700	2,375.00	1,662,500
4041	日本曹達	47,000	646.00	30,362,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	12,200	1,064.50	12,986,900
4208	宇部興産	3,200	3,130.00	10,016,000
4901	富士フイルムホールディングス	8,300	4,348.00	36,088,400
4985	アース製薬	10,100	5,340.00	53,934,000
4568	第一三共	6,700	3,839.00	25,721,300
5020	JXTGホールディングス	16,000	655.20	10,483,200
5214	日本電気硝子	6,000	3,165.00	18,990,000
5401	新日鐵住金	14,200	2,409.50	34,214,900
5713	住友金属鉱山	9,200	4,560.00	41,952,000
6104	東芝機械	21,000	805.00	16,905,000
6113	アマダホールディングス	14,100	1,373.00	19,359,300
6302	住友重機械工業	4,100	3,990.00	16,359,000
6445	蛇の目ミシン工業	19,200	748.00	14,361,600
4062	イビデン	22,600	1,750.00	39,550,000
6762	TDK	2,300	9,970.00	22,931,000
6809	TOA	11,800	1,405.00	16,579,000
6839	船井電機	87,600	767.00	67,189,200
6963	ローム	2,600	11,320.00	29,432,000
7752	リコー	28,300	1,143.00	32,346,900
6201	豊田自動織機	10,200	6,500.00	66,300,000
7012	川崎重工業	6,900	3,505.00	24,184,500
7230	日信工業	25,500	1,827.00	46,588,500
7267	本田技研工業	30,000	3,739.00	112,170,000
9502	中部電力	33,000	1,428.50	47,140,500
9022	東海旅客鉄道	1,900	19,870.00	37,753,000
9101	日本郵船	20,000	2,248.00	44,960,000
4676	フジ・メディア・ホールディングス	23,200	1,863.00	43,221,600
9412	スカパーJSATホールディングス	105,300	489.00	51,491,700
7414	小野建	16,400	1,923.00	31,537,200
7599	IDOM	54,000	712.00	38,448,000
8001	伊藤忠商事	10,000	2,024.00	20,240,000
2790	ナフコ	39,100	1,934.00	75,619,400
9831	ヤマダ電機	54,900	699.00	38,375,100
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	188,200	732.20	137,800,040
8524	北洋銀行	96,400	377.00	36,342,800
8604	野村ホールディングス	57,000	643.70	36,690,900
8630	SOMPOホールディングス	20,400	4,147.00	84,598,800
8795	T&Dホールディングス	16,900	1,715.00	28,983,500
8593	三菱UFJリース	57,300	663.00	37,989,900
6178	日本郵政	69,800	1,284.00	89,623,200
	合 計	1,321,400		1,775,629,840

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。