有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)

バリューマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 9月12日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	43,160,411
株式	1,143,780,450
未収配当金	733,425
流動資産合計	1,187,674,286
資産合計	1,187,674,286
負債の部
流動負債
未払解約金	37,490,709
未払利息	44
流動負債合計	37,490,753
負債合計	37,490,753
純資産の部
元本等
元本	312,772,354
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	837,411,179
元本等合計	1,150,183,533
純資産合計	1,150,183,533
負債純資産合計	1,187,674,286

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 9月12日現在]
1.	期首	令和 4年 3月11日
	期首元本額	397,529,759円
	期中追加設定元本額	373,961円
	期中一部解約元本額	85,131,366円
	元本の内訳※
	三菱UFJ スタイルセレクト・バリューファンド	115,899,655円
	三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド	196,872,699円
	合計	312,772,354円
2.	受益権の総数	312,772,354口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 3月11日 至 令和 4年 9月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 9月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 9月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	97,429,735
合計	97,429,735

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 9月12日現在]
1口当たり純資産額	3.6774円
(1万口当たり純資産額)	(36,774円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	7,400	1,493.00	11,048,200
1893	五洋建設	29,300	743.00	21,769,900
1926	ライト工業	11,100	1,929.00	21,411,900
1928	積水ハウス	4,500	2,534.50	11,405,250
1949	住友電設	2,200	2,702.00	5,944,400
2503	キリンホールディングス	5,100	2,240.50	11,426,550
2802	味の素	7,400	3,986.00	29,496,400
2875	東洋水産	4,900	5,780.00	28,322,000
3402	東レ	21,400	795.00	17,013,000
3569	セーレン	8,100	2,122.00	17,188,200
4041	日本曹達	1,300	4,570.00	5,941,000
4046	大阪ソーダ	2,900	3,895.00	11,295,500
4092	日本化学工業	2,700	2,083.00	5,624,100
4182	三菱瓦斯化学	5,500	2,110.00	11,605,000
4186	東京応化工業	1,600	6,780.00	10,848,000
4401	ADEKA	4,800	2,397.00	11,505,600
4901	富士フイルムホールディングス	2,400	7,161.00	17,186,400
4980	デクセリアルズ	2,800	4,125.00	11,550,000
4151	協和キリン	3,600	3,300.00	11,880,000
5021	コスモエネルギーホールディングス	2,900	3,975.00	11,527,500
5401	日本製鉄	8,400	2,288.00	19,219,200
5713	住友金属鉱山	1,300	4,422.00	5,748,600
5805	昭和電線ホールディングス	18,700	1,854.00	34,669,800
6490	日本ピラー工業	4,300	2,580.00	11,094,000
7011	三菱重工業	4,300	5,210.00	22,403,000
7013	IHI	4,400	3,760.00	16,544,000
4062	イビデン	2,600	4,580.00	11,908,000
6501	日立製作所	5,000	7,007.00	35,035,000
6502	東芝	3,400	5,047.00	17,159,800
6641	日新電機	3,800	1,439.00	5,468,200
6723	ルネサスエレクトロニクス	9,000	1,347.00	12,123,000
6758	ソニーグループ	2,100	10,760.00	22,596,000
6809	TOA	7,100	805.00	5,715,500
6902	デンソー	3,100	7,365.00	22,831,500
7012	川崎重工業	8,400	2,582.00	21,688,800
7203	トヨタ自動車	22,600	2,070.00	46,782,000
7222	日産車体	7,300	805.00	5,876,500
7731	ニコン	10,800	1,512.00	16,329,600
7740	タムロン	7,400	3,140.00	23,236,000
7911	凸版印刷	7,600	2,297.00	17,457,200
9531	東京瓦斯	9,000	2,589.00	23,301,000
9532	大阪瓦斯	4,800	2,306.00	11,068,800
9009	京成電鉄	3,100	3,930.00	12,183,000
9101	日本郵船	800	10,000.00	8,000,000
9104	商船三井	2,300	3,385.00	7,785,500
9201	日本航空	4,800	2,600.00	12,480,000
4298	プロトコーポレーション	5,300	1,097.00	5,814,100
9432	日本電信電話	11,900	3,962.00	47,147,800
9984	ソフトバンクグループ	5,200	5,637.00	29,312,400
7414	小野建	3,900	1,485.00	5,791,500
7459	メディパルホールディングス	2,900	1,885.00	5,466,500
8001	伊藤忠商事	6,000	3,833.00	22,998,000
8002	丸紅	12,200	1,413.50	17,244,700
8058	三菱商事	10,400	4,416.00	45,926,400
2685	アダストリア	5,400	2,191.00	11,831,400
3086	J.フロント リテイリング	9,800	1,218.00	11,936,400
8252	丸井グループ	4,700	2,554.00	12,003,800
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	37,500	725.30	27,198,750
8367	南都銀行	5,800	1,973.00	11,443,400
8473	SBIホールディングス	4,200	2,727.00	11,453,400
8750	第一生命ホールディングス	14,300	2,419.00	34,591,700
8766	東京海上ホールディングス	3,600	7,762.00	27,943,200
8591	オリックス	10,100	2,331.50	23,548,150
3231	野村不動産ホールディングス	6,500	3,600.00	23,400,000
4324	電通グループ	2,500	4,355.00	10,887,500
6178	日本郵政	17,500	985.10	17,239,250
9735	セコム	900	8,788.00	7,909,200
	合 計	478,900		1,143,780,450

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。