有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2022/09/13-2023/03/10)

バリューマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 5年 3月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,251,389
株式	1,051,013,180
未収入金	26,482,770
未収配当金	1,796,400
流動資産合計	1,088,543,739
資産合計	1,088,543,739
負債の部
流動負債
未払金	5,375,129
未払解約金	23,889,534
未払利息	9
流動負債合計	29,264,672
負債合計	29,264,672
純資産の部
元本等
元本	269,605,835
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	789,673,232
元本等合計	1,059,279,067
純資産合計	1,059,279,067
負債純資産合計	1,088,543,739

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 5年 3月10日現在]
1.	期首	令和 4年 9月13日
	期首元本額	312,772,354円
	期中追加設定元本額	14,960,714円
	期中一部解約元本額	58,127,233円
	元本の内訳※
	三菱UFJ スタイルセレクト・バリューファンド	115,001,624円
	三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド	154,604,211円
	合計	269,605,835円
2.	受益権の総数	269,605,835口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 9月13日 至 令和 5年 3月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 5年 3月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 5年 3月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	62,031,782
合計	62,031,782

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 5年 3月10日現在]
1口当たり純資産額	3.9290円
(1万口当たり純資産額)	(39,290円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	5,400	1,471.00	7,943,400
1893	五洋建設	23,700	662.00	15,689,400
1926	ライト工業	10,200	2,001.00	20,410,200
1928	積水ハウス	4,100	2,771.00	11,361,100
1949	住友電設	1,900	2,600.00	4,940,000
2264	森永乳業	3,300	4,815.00	15,889,500
2802	味の素	4,900	4,521.00	22,152,900
2875	東洋水産	1,800	5,710.00	10,278,000
3402	東レ	20,000	782.50	15,650,000
3569	セーレン	5,500	2,427.00	13,348,500
4041	日本曹達	2,200	4,850.00	10,670,000
4046	大阪ソーダ	2,400	4,480.00	10,752,000
4063	信越化学工業	600	20,500.00	12,300,000
4182	三菱瓦斯化学	4,200	2,014.00	8,458,800
4186	東京応化工業	1,400	7,650.00	10,710,000
4401	ADEKA	2,100	2,302.00	4,834,200
4901	富士フイルムホールディングス	1,500	6,500.00	9,750,000
4980	デクセリアルズ	3,700	2,714.00	10,041,800
5021	コスモエネルギーホールディングス	2,600	4,055.00	10,543,000
5401	日本製鉄	8,500	3,222.00	27,387,000
5713	住友金属鉱山	1,500	5,152.00	7,728,000
5803	フジクラ	16,800	979.00	16,447,200
5805	昭和電線ホールディングス	16,400	1,962.00	32,176,800
6235	オプトラン	4,300	2,266.00	9,743,800
6490	日本ピラー工業	3,100	3,575.00	11,082,500
7011	三菱重工業	3,800	4,954.00	18,825,200
7013	IHI	1,500	3,480.00	5,220,000
4062	イビデン	2,000	4,885.00	9,770,000
6501	日立製作所	4,400	7,050.00	31,020,000
6502	東芝	1,300	4,184.00	5,439,200
6723	ルネサスエレクトロニクス	12,700	1,836.50	23,323,550
6758	ソニーグループ	2,300	11,700.00	26,910,000
6809	TOA	6,400	828.00	5,299,200
6976	太陽誘電	5,000	4,275.00	21,375,000
6902	デンソー	2,500	7,547.00	18,867,500
7012	川崎重工業	5,000	3,000.00	15,000,000
7203	トヨタ自動車	18,900	1,896.00	35,834,400
7222	日産車体	6,100	908.00	5,538,800
7261	マツダ	13,000	1,308.00	17,004,000
7731	ニコン	8,300	1,379.00	11,445,700
7740	タムロン	6,100	3,360.00	20,496,000
7911	凸版印刷	5,200	2,767.00	14,388,400
9531	東京瓦斯	6,200	2,560.00	15,872,000
9532	大阪瓦斯	5,000	2,233.00	11,165,000
9009	京成電鉄	2,700	4,015.00	10,840,500
9101	日本郵船	2,700	3,395.00	9,166,500
9104	商船三井	1,700	3,520.00	5,984,000
9201	日本航空	3,800	2,600.00	9,880,000
9432	日本電信電話	6,600	3,986.00	26,307,600
9984	ソフトバンクグループ	2,800	5,343.00	14,960,400
8001	伊藤忠商事	3,800	4,283.00	16,275,400
8002	丸紅	17,000	1,874.50	31,866,500
8058	三菱商事	9,200	4,991.00	45,917,200
2685	アダストリア	4,600	2,451.00	11,274,600
3086	J.フロント リテイリング	7,900	1,338.00	10,570,200
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	60,100	932.70	56,055,270
8308	りそなホールディングス	77,200	733.80	56,649,360
8367	南都銀行	6,000	2,672.00	16,032,000
8750	第一生命ホールディングス	8,500	2,749.00	23,366,500
8766	東京海上ホールディングス	8,900	2,881.00	25,640,900
8591	オリックス	6,600	2,400.50	15,843,300
3231	野村不動産ホールディングス	3,500	3,060.00	10,710,000
6178	日本郵政	8,600	1,231.50	10,590,900
	合 計	510,000		1,051,013,180

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。