有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2023/03/11-2023/09/11)

バリューマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 9月11日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	18,700,952
株式	1,097,573,020
未収入金	81,257,946
未収配当金	553,600
流動資産合計	1,198,085,518
資産合計	1,198,085,518
負債の部
流動負債
未払解約金	90,593,425
未払利息	39
流動負債合計	90,593,464
負債合計	90,593,464
純資産の部
元本等
元本	225,788,132
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	881,703,922
元本等合計	1,107,492,054
純資産合計	1,107,492,054
負債純資産合計	1,198,085,518

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 9月11日現在]
1.	期首	2023年 3月11日
	期首元本額	269,605,835円
	期中追加設定元本額	7,868,911円
	期中一部解約元本額	51,686,614円
	元本の内訳※
	三菱UFJ スタイルセレクト・バリューファンド	96,508,830円
	三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド	129,279,302円
	合計	225,788,132円
2.	受益権の総数	225,788,132口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 3月11日 至 2023年 9月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 9月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 9月11日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	204,951,931
合計	204,951,931

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 9月11日現在]
1口当たり純資産額	4.9050円
(1万口当たり純資産額)	(49,050円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	5,500	2,202.50	12,113,750
1812	鹿島建設	11,000	2,535.00	27,885,000
1928	積水ハウス	5,000	3,074.00	15,370,000
1969	高砂熱学工業	3,900	2,927.00	11,415,300
2264	森永乳業	3,400	5,779.00	19,648,600
2802	味の素	5,000	6,097.00	30,485,000
2875	東洋水産	1,800	5,852.00	10,533,600
3402	東レ	14,800	799.70	11,835,560
4041	日本曹達	1,500	5,450.00	8,175,000
4046	大阪ソーダ	3,500	6,700.00	23,450,000
4063	信越化学工業	3,000	4,578.00	13,734,000
4182	三菱瓦斯化学	4,300	2,056.00	8,840,800
4186	東京応化工業	800	9,351.00	7,480,800
4901	富士フイルムホールディングス	1,500	8,776.00	13,164,000
4980	デクセリアルズ	2,900	3,616.00	10,486,400
5401	日本製鉄	8,500	3,539.00	30,081,500
6235	オプトラン	4,400	1,839.00	8,091,600
6490	日本ピラー工業	2,900	4,105.00	11,904,500
7011	三菱重工業	3,300	8,781.00	28,977,300
4062	イビデン	2,800	8,420.00	23,576,000
6501	日立製作所	2,100	10,015.00	21,031,500
6723	ルネサスエレクトロニクス	3,600	2,329.50	8,386,200
6758	ソニーグループ	1,300	12,465.00	16,204,500
6963	ローム	800	11,590.00	9,272,000
6976	太陽誘電	2,900	4,229.00	12,264,100
6902	デンソー	3,100	10,075.00	31,232,500
7202	いすゞ自動車	9,900	1,869.50	18,508,050
7203	トヨタ自動車	18,100	2,595.00	46,969,500
7261	マツダ	13,400	1,633.00	21,882,200
7267	本田技研工業	4,300	4,953.00	21,297,900
7269	スズキ	1,500	5,880.00	8,820,000
7731	ニコン	7,900	1,559.50	12,320,050
7740	タムロン	3,200	4,430.00	14,176,000
7911	凸版印刷	5,300	3,589.00	19,021,700
9531	東京瓦斯	5,700	3,398.00	19,368,600
9532	大阪瓦斯	5,100	2,438.50	12,436,350
9009	京成電鉄	2,700	5,570.00	15,039,000
9101	日本郵船	1,900	3,905.00	7,419,500
9104	商船三井	1,200	4,170.00	5,004,000
9201	日本航空	2,000	2,977.50	5,955,000
9301	三菱倉庫	3,000	3,858.00	11,574,000
9432	日本電信電話	165,000	171.10	28,231,500
9984	ソフトバンクグループ	1,900	6,611.00	12,560,900
8001	伊藤忠商事	5,900	5,701.00	33,635,900
8002	丸紅	15,100	2,460.50	37,153,550
8015	豊田通商	1,400	8,834.00	12,367,600
8058	三菱商事	6,800	7,486.00	50,904,800
2685	アダストリア	4,300	2,862.00	12,306,600
3086	J.フロント リテイリング	8,100	1,607.00	13,016,700
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	45,800	1,264.00	57,891,200
8308	りそなホールディングス	36,900	869.90	32,099,310
8367	南都銀行	3,900	2,789.00	10,877,100
8473	SBIホールディングス	4,100	3,144.00	12,890,400
8750	第一生命ホールディングス	11,000	3,010.00	33,110,000
8766	東京海上ホールディングス	15,500	3,419.00	52,994,500
8591	オリックス	6,800	2,837.00	19,291,600
3231	野村不動産ホールディングス	3,500	3,660.00	12,810,000
	合 計	524,800		1,097,573,020

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。