有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

バリューマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 3月11日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	10,457,536
株式	1,300,694,550
未収入金	3,588,108
流動資産合計	1,314,740,194
資産合計	1,314,740,194
負債の部
流動負債
未払解約金	768,129
未払利息	6
流動負債合計	768,135
負債合計	768,135
純資産の部
元本等
元本	510,420,772
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	803,551,287
元本等合計	1,313,972,059
純資産合計	1,313,972,059
負債純資産合計	1,314,740,194

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 3月11日現在]
1.	期首	平成30年 9月11日
	期首元本額	543,244,939円
	期中追加設定元本額	33,158,336円
	期中一部解約元本額	65,982,503円
	元本の内訳※
	三菱UFJ スタイルセレクト・バリューファンド	194,592,823円
	三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド	315,827,949円
	合計	510,420,772円
2.	受益権の総数	510,420,772口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 9月11日 至 平成31年 3月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 3月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 3月11日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△85,894,921
合計	△85,894,921

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 3月11日現在]
1口当たり純資産額	2.5743円
(1万口当たり純資産額)	(25,743円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	国際石油開発帝石	16,500	1,036.50	17,102,250
1944	きんでん	17,800	1,782.00	31,719,600
1964	中外炉工業	3,200	1,755.00	5,616,000
2270	雪印メグミルク	4,800	2,667.00	12,801,600
2602	日清オイリオグループ	4,100	3,385.00	13,878,500
3402	東レ	32,300	752.30	24,299,290
3708	特種東海製紙	1,600	4,015.00	6,424,000
4041	日本曹達	4,800	2,763.00	13,262,400
4047	関東電化工業	14,900	767.00	11,428,300
4078	堺化学工業	5,900	2,421.00	14,283,900
4092	日本化学工業	4,900	2,129.00	10,432,100
4114	日本触媒	3,700	7,380.00	27,306,000
4228	積水化成品工業	21,600	903.00	19,504,800
5208	有沢製作所	8,700	784.00	6,820,800
4502	武田薬品工業	3,300	4,576.00	15,100,800
5233	太平洋セメント	5,800	3,745.00	21,721,000
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	12,500	1,860.00	23,250,000
5713	住友金属鉱山	4,300	3,181.00	13,678,300
6104	東芝機械	5,200	2,221.00	11,549,200
6113	アマダホールディングス	16,900	1,128.00	19,063,200
6135	牧野フライス製作所	1,800	4,205.00	7,569,000
6301	小松製作所	7,100	2,567.50	18,229,250
6315	TOWA	10,300	641.00	6,602,300
4062	イビデン	9,300	1,618.00	15,047,400
6501	日立製作所	3,800	3,331.00	12,657,800
6502	東芝	9,800	3,550.00	34,790,000
6702	富士通	2,000	7,588.00	15,176,000
6809	TOA	5,900	1,055.00	6,224,500
6839	船井電機	36,000	719.00	25,884,000
7752	リコー	31,200	1,134.00	35,380,800
6201	豊田自動織機	8,200	5,810.00	47,642,000
7003	三井E&Sホールディングス	21,500	1,141.00	24,531,500
7105	三菱ロジスネクスト	19,800	1,282.00	25,383,600
7259	アイシン精機	10,900	4,085.00	44,526,500
7270	SUBARU	6,600	2,658.50	17,546,100
7911	凸版印刷	12,100	1,657.00	20,049,700
9502	中部電力	17,600	1,774.50	31,231,200
9086	日立物流	10,200	3,285.00	33,507,000
9303	住友倉庫	16,500	1,394.00	23,001,000
4676	フジ・メディア・ホールディングス	8,700	1,553.00	13,511,100
9412	スカパーJSATホールディングス	52,400	468.00	24,523,200
9984	ソフトバンクグループ	2,700	10,535.00	28,444,500
7414	小野建	20,800	1,526.00	31,740,800
8002	丸紅	48,600	771.60	37,499,760
8058	三菱商事	8,600	3,122.00	26,849,200
2790	ナフコ	27,700	1,618.00	44,818,600
9831	ヤマダ電機	97,100	556.00	53,987,600
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	165,700	561.00	92,957,700
8473	SBIホールディングス	14,200	2,301.00	32,674,200
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	6,000	2,008.00	12,048,000
8766	東京海上ホールディングス	9,900	5,263.00	52,103,700
8593	三菱UFJリース	37,000	553.00	20,461,000
3289	東急不動産ホールディングス	37,300	635.00	23,685,500
6178	日本郵政	31,000	1,328.00	41,168,000
	合 計	1,001,100		1,300,694,550

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。