有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

バリューマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 9月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	7,424,148
株式	1,412,097,080
未収入金	55,060,680
未収配当金	891,700
流動資産合計	1,475,473,608
資産合計	1,475,473,608
負債の部
流動負債
未払解約金	53,291,571
流動負債合計	53,291,571
負債合計	53,291,571
純資産の部
元本等
元本	399,215,134
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,022,966,903
元本等合計	1,422,182,037
純資産合計	1,422,182,037
負債純資産合計	1,475,473,608

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 9月10日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 9月10日現在]
1.	期首	令和 3年 3月11日
	期首元本額	487,661,178円
	期中追加設定元本額	10,052,891円
	期中一部解約元本額	98,498,935円
	元本の内訳※
	三菱UFJ スタイルセレクト・バリューファンド	130,153,172円
	三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド	269,061,962円
	合計	399,215,134円
2.	受益権の総数	399,215,134口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 3月11日 至 令和 3年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 9月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 9月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	141,089,845
合計	141,089,845

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	3.5624円
(1万口当たり純資産額)	(35,624円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	8,700	784.00	6,820,800
1893	五洋建設	37,200	767.00	28,532,400
1926	ライト工業	10,500	2,003.00	21,031,500
1928	積水ハウス	6,200	2,362.50	14,647,500
1949	住友電設	4,700	2,462.00	11,571,400
2502	アサヒグループホールディングス	2,600	5,443.00	14,151,800
2503	キリンホールディングス	6,700	2,076.50	13,912,550
2802	味の素	10,300	3,528.00	36,338,400
3402	東レ	19,900	746.10	14,847,390
3407	旭化成	11,200	1,235.00	13,832,000
4041	日本曹達	3,700	3,710.00	13,727,000
4061	デンカ	3,400	4,135.00	14,059,000
4092	日本化学工業	3,900	3,605.00	14,059,500
4182	三菱瓦斯化学	9,400	2,453.00	23,058,200
4186	東京応化工業	1,900	8,060.00	15,314,000
4401	ADEKA	8,500	2,782.00	23,647,000
4901	富士フイルムホールディングス	3,100	9,626.00	29,840,600
5208	有沢製作所	7,100	941.00	6,681,100
4151	協和キリン	7,100	4,035.00	28,648,500
5201	AGC	3,800	5,740.00	21,812,000
5401	日本製鉄	15,200	2,301.00	34,975,200
5713	住友金属鉱山	4,900	4,384.00	21,481,600
5801	古河電気工業	5,300	2,429.00	12,873,700
5805	昭和電線ホールディングス	21,100	2,232.00	47,095,200
5938	LIXIL	6,300	3,340.00	21,042,000
6113	アマダ	10,900	1,237.00	13,483,300
6135	牧野フライス製作所	1,500	4,390.00	6,585,000
6361	荏原製作所	2,400	6,130.00	14,712,000
7011	三菱重工業	6,900	3,034.00	20,934,600
4062	イビデン	4,400	6,750.00	29,700,000
6501	日立製作所	6,400	6,567.00	42,028,800
6502	東芝	6,800	4,785.00	32,538,000
6592	マブチモーター	2,800	4,010.00	11,228,000
6641	日新電機	8,800	1,460.00	12,848,000
6702	富士通	1,300	21,970.00	28,561,000
6758	ソニーグループ	2,300	12,235.00	28,140,500
6809	TOA	10,700	880.00	9,416,000
6963	ローム	1,200	11,490.00	13,788,000
6967	新光電気工業	7,100	4,115.00	29,216,500
6902	デンソー	4,300	7,983.00	34,326,900
7012	川崎重工業	8,400	2,501.00	21,008,400
7105	三菱ロジスネクスト	12,300	1,140.00	14,022,000
7203	トヨタ自動車	4,800	9,959.00	47,803,200
7222	日産車体	11,300	753.00	8,508,900
7731	ニコン	16,500	1,343.00	22,159,500
7740	タムロン	12,200	2,719.00	33,171,800
7911	凸版印刷	6,900	2,025.00	13,972,500
9502	中部電力	4,700	1,360.00	6,392,000
9009	京成電鉄	3,700	3,480.00	12,876,000
9062	日本通運	1,800	7,970.00	14,346,000
9104	商船三井	1,600	9,030.00	14,448,000
9201	日本航空	5,900	2,416.00	14,254,400
9303	住友倉庫	7,300	1,948.00	14,220,400
4298	プロトコーポレーション	13,200	1,640.00	21,648,000
9432	日本電信電話	10,800	3,279.00	35,413,200
9984	ソフトバンクグループ	2,000	7,179.00	14,358,000
7414	小野建	8,300	1,691.00	14,035,300
7459	メディパルホールディングス	3,100	2,204.00	6,832,400
8001	伊藤忠商事	9,500	3,523.00	33,468,500
8002	丸紅	22,000	935.70	20,585,400
3086	J.フロント リテイリング	12,300	998.00	12,275,400
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	66,800	632.30	42,237,640
8367	南都銀行	6,200	2,061.00	12,778,200
8473	SBIホールディングス	4,700	3,020.00	14,194,000
8750	第一生命ホールディングス	19,000	2,380.00	45,220,000
8766	東京海上ホールディングス	3,600	5,700.00	20,520,000
8591	オリックス	10,100	2,160.00	21,816,000
4324	電通グループ	3,300	4,330.00	14,289,000
9735	セコム	1,600	8,585.00	13,736,000
	合 計	594,400		1,412,097,080

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。