有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)

バリューマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 3月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	15,398,380
株式	1,131,969,270
未収入金	41,517,819
未収配当金	3,371,400
流動資産合計	1,192,256,869
資産合計	1,192,256,869
負債の部
流動負債
未払金	39,340,790
未払解約金	83,358
未払利息	29
流動負債合計	39,424,177
負債合計	39,424,177
純資産の部
元本等
元本	518,950,800
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	633,881,892
元本等合計	1,152,832,692
純資産合計	1,152,832,692
負債純資産合計	1,192,256,869

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 3月10日現在]
1.	期首	令和 1年 9月11日
	期首元本額	537,751,213円
	期中追加設定元本額	15,708,666円
	期中一部解約元本額	34,509,079円
	元本の内訳※
	三菱UFJ スタイルセレクト・バリューファンド	175,375,623円
	三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド	343,575,177円
	合計	518,950,800円
2.	受益権の総数	518,950,800口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 9月11日 至 令和 2年 3月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 3月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 3月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△200,658,917
合計	△200,658,917

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 3月10日現在]
1口当たり純資産額	2.2215円
(1万口当たり純資産額)	(22,215円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	国際石油開発帝石	14,500	732.80	10,625,600
1407	ウエストホールディングス	10,800	1,196.00	12,916,800
1824	前田建設工業	18,700	828.00	15,483,600
1883	前田道路	4,000	2,586.00	10,344,000
1928	積水ハウス	9,100	1,916.00	17,435,600
1949	住友電設	5,500	2,018.00	11,099,000
2270	雪印メグミルク	6,100	2,034.00	12,407,400
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	20,700	565.00	11,695,500
3402	東レ	40,700	539.60	21,961,720
4041	日本曹達	5,000	2,679.00	13,395,000
4047	関東電化工業	14,100	840.00	11,844,000
4092	日本化学工業	6,600	2,199.00	14,513,400
4182	三菱瓦斯化学	13,100	1,358.00	17,789,800
4228	積水化成品工業	17,500	530.00	9,275,000
5208	有沢製作所	8,900	791.00	7,039,900
4502	武田薬品工業	6,700	3,759.00	25,185,300
5486	日立金属	23,700	1,300.00	30,810,000
5713	住友金属鉱山	7,300	2,361.50	17,238,950
5801	古河電気工業	7,000	1,967.00	13,769,000
5805	昭和電線ホールディングス	18,200	936.00	17,035,200
3436	SUMCO	11,800	1,534.00	18,101,200
6113	アマダホールディングス	12,200	884.00	10,784,800
6135	牧野フライス製作所	1,300	3,190.00	4,147,000
6305	日立建機	7,900	2,441.00	19,283,900
6457	グローリー	5,200	2,566.00	13,343,200
7013	IHI	8,400	1,724.00	14,481,600
4062	イビデン	8,400	2,263.00	19,009,200
6501	日立製作所	7,400	3,352.00	24,804,800
6641	日新電機	12,400	1,002.00	12,424,800
6702	富士通	2,000	10,655.00	21,310,000
6724	セイコーエプソン	15,500	1,296.00	20,088,000
6752	パナソニック	19,500	886.00	17,277,000
6809	TOA	12,400	795.00	9,858,000
7752	リコー	31,600	970.00	30,652,000
7105	三菱ロジスネクスト	11,400	988.00	11,263,200
7222	日産車体	13,300	916.00	12,182,800
7259	アイシン精機	9,700	3,105.00	30,118,500
7267	本田技研工業	14,200	2,542.50	36,103,500
7911	凸版印刷	13,700	1,698.00	23,262,600
9502	中部電力	14,100	1,390.50	19,606,050
9009	京成電鉄	3,800	3,245.00	12,331,000
9062	日本通運	6,000	4,870.00	29,220,000
9086	日立物流	4,700	2,646.00	12,436,200
9104	商船三井	5,600	1,904.00	10,662,400
9303	住友倉庫	19,800	1,170.00	23,166,000
4298	プロトコーポレーション	24,000	894.00	21,456,000
9432	日本電信電話	6,300	2,421.50	15,255,450
9984	ソフトバンクグループ	10,000	4,388.00	43,880,000
7414	小野建	13,800	1,108.00	15,290,400
7459	メディパルホールディングス	12,800	1,916.00	24,524,800
8002	丸紅	35,600	603.30	21,477,480
8058	三菱商事	11,000	2,460.50	27,065,500
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	97,000	439.70	42,650,900
8367	南都銀行	5,900	1,967.00	11,605,300
8473	SBIホールディングス	11,600	1,842.00	21,367,200
8604	野村ホールディングス	51,600	432.70	22,327,320
8750	第一生命ホールディングス	14,600	1,211.50	17,687,900
8766	東京海上ホールディングス	7,300	5,089.00	37,149,700
8593	三菱UFJリース	38,000	556.00	21,128,000
8801	三井不動産	10,400	2,176.00	22,630,400
4324	電通グループ	3,600	2,414.00	8,690,400
	合 計	884,000		1,131,969,270

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。