有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)

バリューマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 3月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	7,039,505
株式	1,516,963,660
未収入金	175,898,605
未収配当金	2,573,400
流動資産合計	1,702,475,170
資産合計	1,702,475,170
負債の部
流動負債
未払解約金	175,446,510
未払利息	1
流動負債合計	175,446,511
負債合計	175,446,511
純資産の部
元本等
元本	487,661,178
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,039,367,481
元本等合計	1,527,028,659
純資産合計	1,527,028,659
負債純資産合計	1,702,475,170

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 3月10日現在]
1.	期首	令和 2年 9月11日
	期首元本額	529,256,152円
	期中追加設定元本額	58,208,843円
	期中一部解約元本額	99,803,817円
	元本の内訳※
	三菱UFJ スタイルセレクト・バリューファンド	139,138,674円
	三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド	348,522,504円
	合計	487,661,178円
2.	受益権の総数	487,661,178口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 9月11日 至 令和 3年 3月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 3月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 3月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	250,157,648
合計	250,157,648

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 3月10日現在]
1口当たり純資産額	3.1313円
(1万口当たり純資産額)	(31,313円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	国際石油開発帝石	11,500	804.00	9,246,000
1801	大成建設	3,800	4,060.00	15,428,000
1893	五洋建設	35,600	828.00	29,476,800
1928	積水ハウス	10,400	2,245.50	23,353,200
1949	住友電設	5,100	2,413.00	12,306,300
2270	雪印メグミルク	3,400	2,279.00	7,748,600
2502	アサヒグループホールディングス	4,700	4,891.00	22,987,700
3402	東レ	21,700	703.60	15,268,120
3407	旭化成	12,800	1,227.50	15,712,000
4041	日本曹達	5,500	3,515.00	19,332,500
4061	デンカ	3,600	4,200.00	15,120,000
4092	日本化学工業	5,200	3,035.00	15,782,000
4118	カネカ	3,600	4,545.00	16,362,000
4182	三菱瓦斯化学	8,600	2,549.00	21,921,400
4401	ADEKA	9,100	2,112.00	19,219,200
4901	富士フイルムホールディングス	3,600	6,299.00	22,676,400
5208	有沢製作所	8,300	1,059.00	8,789,700
4502	武田薬品工業	8,200	3,997.00	32,775,400
5201	AGC	5,200	4,280.00	22,256,000
5401	日本製鉄	15,100	1,783.50	26,930,850
5713	住友金属鉱山	6,000	4,533.00	27,198,000
5801	古河電気工業	6,500	2,932.00	19,058,000
5805	昭和電線ホールディングス	22,200	1,650.00	36,630,000
5938	LIXIL	7,300	3,085.00	22,520,500
6113	アマダ	16,700	1,351.00	22,561,700
6135	牧野フライス製作所	1,800	4,445.00	8,001,000
6326	クボタ	8,900	2,488.50	22,147,650
6328	荏原実業	3,900	4,545.00	17,725,500
7011	三菱重工業	4,700	3,309.00	15,552,300
4062	イビデン	4,900	4,525.00	22,172,500
6502	東芝	4,300	3,645.00	15,673,500
6592	マブチモーター	3,100	5,240.00	16,244,000
6641	日新電機	9,800	1,236.00	12,112,800
6701	日本電気	3,800	6,300.00	23,940,000
6702	富士通	1,500	15,695.00	23,542,500
6752	パナソニック	15,100	1,332.50	20,120,750
6758	ソニー	3,200	11,000.00	35,200,000
6809	TOA	11,500	955.00	10,982,500
6963	ローム	2,100	10,290.00	21,609,000
6967	新光電気工業	7,600	2,783.00	21,150,800
6902	デンソー	3,400	7,055.00	23,987,000
7105	三菱ロジスネクスト	7,000	1,242.00	8,694,000
7201	日産自動車	37,400	604.60	22,612,040
7222	日産車体	12,300	784.00	9,643,200
7259	アイシン精機	6,000	3,950.00	23,700,000
7267	本田技研工業	9,400	3,218.00	30,249,200
7740	タムロン	13,200	2,059.00	27,178,800
7911	凸版印刷	9,100	1,851.00	16,844,100
9502	中部電力	5,300	1,408.00	7,462,400
9009	京成電鉄	3,800	3,985.00	15,143,000
9062	日本通運	4,600	8,130.00	37,398,000
9104	商船三井	6,800	3,355.00	22,814,000
9303	住友倉庫	8,800	1,496.00	13,164,800
4298	プロトコーポレーション	18,900	1,161.00	21,942,900
9432	日本電信電話	13,300	2,827.50	37,605,750
9984	ソフトバンクグループ	2,900	10,120.00	29,348,000
7414	小野建	10,900	1,353.00	14,747,700
7459	メディパルホールディングス	3,400	2,190.00	7,446,000
8001	伊藤忠商事	18,400	3,439.00	63,277,600
3086	J.フロント リテイリング	17,600	1,135.00	19,976,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	110,000	591.50	65,065,000
8367	南都銀行	6,700	1,953.00	13,085,100
8473	SBIホールディングス	5,300	3,070.00	16,271,000
8604	野村ホールディングス	25,100	679.00	17,042,900
8750	第一生命ホールディングス	27,500	1,901.50	52,291,250
8766	東京海上ホールディングス	6,600	5,632.00	37,171,200
8591	オリックス	12,100	1,848.50	22,366,850
2432	ディー・エヌ・エー	9,000	2,156.00	19,404,000
4324	電通グループ	4,300	4,035.00	17,350,500
9735	セコム	1,800	9,359.00	16,846,200
	合 計	750,800		1,516,963,660

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。