有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	37,158,448	52,433,758
第7期	18,819,170	6,120,845
第8期	21,009,295	5,635,743
第9期	27,546,021	13,551,649
第10期	24,021,515	91,696,095
第11期	21,723,883	5,987,063
第12期	24,007,413	11,722,365
第13期	41,863,007	42,582,662
第14期	26,877,673	18,418,719
第15期	19,553,674	20,366,616

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	42,652,727	47,417,047
第7期	42,771,003	25,784,480
第8期	45,084,182	41,670,604
第9期	43,592,925	4,442,330
第10期	37,872,808	77,159,914
第11期	41,116,710	19,469,521
第12期	39,563,804	11,128,291
第13期	48,754,311	36,382,217
第14期	43,122,250	59,598,131
第15期	35,396,094	26,051,670

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・DCバランスファンド(成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	20,441,336	28,818,959
第7期	29,311,634	17,240,522
第8期	20,970,292	8,083,826
第9期	24,954,564	6,134,525
第10期	28,555,737	94,882,802
第11期	25,666,931	7,915,996
第12期	34,549,553	15,574,858
第13期	35,863,506	41,626,888
第14期	17,359,549	23,221,845
第15期	25,035,109	17,286,266

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(A号)

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	783,048,840	98.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,256,176	1.54
合計(純資産総額)		795,305,016	100.00

国内債券マザーファンド(B号)

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	59,496,642,120	74.35
地方債証券	日本	4,556,768,000	5.69
特殊債券	日本	5,689,923,021	7.11
社債券	日本	7,489,041,200	9.36
	アメリカ	404,228,000	0.51
	小計	7,893,269,200	9.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,381,395,283	2.99
合計(純資産総額)		80,017,997,624	100.00

外国株式マザーファンド(A号)

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	541,050,084	54.43
	イギリス	68,126,495	6.85
	ドイツ	57,220,251	5.76
	フランス	46,313,099	4.66
	オランダ	36,847,249	3.71
	スイス	32,468,380	3.27
	アイルランド	32,319,732	3.25
	オーストラリア	27,389,844	2.76
	シンガポール	23,835,344	2.40
	カナダ	23,148,809	2.33
	スペイン	13,028,556	1.31
	ジャージー	12,399,381	1.25
	ノルウェー	10,143,734	1.02
	キュラソー	8,468,887	0.85
	イタリア	8,293,925	0.83
	ポルトガル	8,286,486	0.83
	ベルギー	7,740,101	0.78
	スウェーデン	4,888,240	0.49
	ケイマン諸島	4,873,242	0.49
	香港	4,779,871	0.48
	小計	971,621,710	97.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,344,781	2.25
合計(純資産総額)		993,966,491	100.00

外国債券マザーファンド(A号)

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	1,476,526,574	37.90
	フランス	610,886,819	15.68
	ベルギー	483,381,205	12.41
	イギリス	310,570,606	7.97
	ドイツ	178,012,106	4.57
	アイルランド	138,352,252	3.55
	イタリア	135,171,316	3.47
	スペイン	42,465,534	1.09
	カナダ	41,617,239	1.07
	メキシコ	34,321,552	0.88
	シンガポール	27,014,019	0.69
	オーストラリア	21,698,791	0.56
	ポーランド	21,437,897	0.55
	スウェーデン	19,029,676	0.49
	ノルウェー	11,111,410	0.29
	小計	3,551,596,996	91.16
地方債証券	オーストラリア	35,572,884	0.91
	カナダ	26,082,477	0.67
	小計	61,655,361	1.58
社債券	アメリカ	145,697,229	3.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	137,138,578	3.52
合計(純資産総額)		3,896,088,164	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	167,619,900	4.30
	売建	―	166,168,200	△4.26

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,200	7,324.00	30,760,800	7,200.00	30,240,000	3.80
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,600	4,603.89	21,177,923	5,028.00	23,128,800	2.91
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	32,900	740.91	24,376,145	609.40	20,049,260	2.52
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	6,700	2,328.73	15,602,506	2,527.00	16,930,900	2.13
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	2,800	5,670.75	15,878,126	5,773.00	16,164,400	2.03
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	3,000	4,741.00	14,223,000	4,598.00	13,794,000	1.73
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,100	4,479.46	13,886,354	3,980.00	12,338,000	1.55
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	10,400	1,218.00	12,667,200	1,180.00	12,272,000	1.54
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	58,200	235.04	13,679,459	205.80	11,977,560	1.51
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	2,700	4,251.69	11,479,577	4,015.00	10,840,500	1.36
日本	株式	キヤノン	電気機器	3,200	3,619.96	11,583,885	3,342.00	10,694,400	1.34
日本	株式	日立製作所	電気機器	18,000	678.60	12,214,800	586.40	10,555,200	1.33
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	7,400	1,415.82	10,477,069	1,397.50	10,341,500	1.30
日本	株式	ファナック	電気機器	600	20,455.00	12,273,000	15,810.00	9,486,000	1.19
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,800	6,007.00	10,812,600	5,265.00	9,477,000	1.19
日本	株式	ローソン	小売業	1,000	9,526.78	9,526,789	9,440.00	9,440,000	1.19
日本	株式	ヤマハ	その他製品	3,300	2,853.52	9,416,636	2,831.00	9,342,300	1.17
日本	株式	KDDI	情報・通信業	3,100	2,932.23	9,089,935	3,008.00	9,324,800	1.17
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,000	4,319.00	8,638,000	4,661.00	9,322,000	1.17
日本	株式	名古屋鉄道	陸運業	17,000	472.00	8,024,000	546.00	9,282,000	1.17
日本	株式	大東建託	建設業	600	13,964.34	8,378,609	15,230.00	9,138,000	1.15
日本	株式	ダイセル	化学	5,200	1,775.50	9,232,645	1,749.00	9,094,800	1.14
日本	株式	ファミリーマート	小売業	1,600	5,621.23	8,993,977	5,600.00	8,960,000	1.13
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,600	5,286.90	8,459,043	5,312.00	8,499,200	1.07
日本	株式	ヤマダ電機	小売業	14,400	534.93	7,703,019	581.00	8,366,400	1.05
日本	株式	東レ	繊維製品	8,000	1,072.50	8,580,000	1,017.50	8,140,000	1.02
日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	7,500	1,173.08	8,798,169	1,053.50	7,901,250	0.99
日本	株式	花王	化学	1,200	5,924.59	7,109,508	6,395.00	7,674,000	0.96
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,000	7,402.91	7,402,918	7,623.00	7,623,000	0.96
日本	株式	日本航空	空運業	1,700	4,259.69	7,241,483	4,476.00	7,609,200	0.96

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.99
		建設業	3.96
		食料品	3.37
		繊維製品	1.02
		化学	4.47
		医薬品	5.51
		ゴム製品	0.93
		ガラス・土石製品	2.66
		鉄鋼	1.54
		非鉄金属	1.15
		金属製品	0.43
		機械	3.29
		電気機器	7.67
		輸送用機器	11.13
		精密機器	3.29
		その他製品	2.35
		電気・ガス業	1.34
		陸運業	4.51
		海運業	0.74
		空運業	0.96
		情報・通信業	9.24
		卸売業	2.82
		小売業	6.26
		銀行業	7.69
		証券、商品先物取引業	0.61
		保険業	2.37
		その他金融業	0.59
		不動産業	1.95
		サービス業	5.62
合計			98.46

国内債券マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	7,910,000,000	100.32	7,935,381,300	100.83	7,975,811,200	0.100	2020/12/20	9.97
日本	国債証券	第354回利付国債(2年)	4,620,000,000	100.16	4,627,718,000	100.25	4,631,688,600	0.100	2017/7/15	5.79
日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	3,930,000,000	100.60	3,953,908,300	100.77	3,960,614,700	0.200	2018/12/20	4.95
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	3,020,000,000	101.81	3,074,947,400	104.09	3,143,518,000	0.500	2024/9/20	3.93
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	2,900,000,000	101.26	2,936,598,500	107.97	3,131,333,000	1.200	2034/12/20	3.91
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	2,810,000,000	102.64	2,884,184,000	104.85	2,946,313,100	0.600	2023/12/20	3.68
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	2,480,000,000	108.26	2,684,945,000	111.72	2,770,656,000	1.400	2034/9/20	3.46
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	2,060,000,000	103.68	2,135,920,300	109.21	2,249,787,800	1.300	2035/6/20	2.81
日本	国債証券	第46回利付国債(30年)	1,720,000,000	102.54	1,763,801,400	110.53	1,901,116,000	1.500	2045/3/20	2.38
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	1,500,000,000	111.33	1,670,062,000	117.68	1,765,215,000	1.700	2033/6/20	2.21
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	1,570,000,000	101.52	1,593,917,200	103.05	1,618,010,600	0.400	2025/9/20	2.02
日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	1,550,000,000	101.75	1,577,236,500	104.11	1,613,798,000	0.500	2024/12/20	2.02
日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	1,500,000,000	100.07	1,501,050,000	100.66	1,509,915,000	0.100	2019/12/20	1.89
日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	1,300,000,000	106.71	1,387,269,000	113.87	1,480,375,000	1.500	2034/3/20	1.85
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	1,400,000,000	102.54	1,435,646,000	104.89	1,468,530,000	0.600	2024/6/20	1.84
日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	1,420,000,000	99.99	1,419,858,000	100.70	1,429,982,600	0.100	2020/3/20	1.79
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	1,320,000,000	100.88	1,331,626,000	103.12	1,361,210,400	0.400	2025/6/20	1.70
日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	1,060,000,000	121.95	1,292,764,700	126.89	1,345,129,400	2.200	2041/3/20	1.68
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	800,000,000	108.71	869,704,000	115.77	926,184,000	1.600	2033/12/20	1.16
日本	国債証券	第48回利付国債(30年)	840,000,000	100.87	847,376,400	107.78	905,410,800	1.400	2045/9/20	1.13
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	850,000,000	100.85	857,225,000	103.17	877,021,500	0.400	2025/3/20	1.10
日本	社債券	第1回明治安田生命2011基金特定目的会社特定社債	800,000,000	100.66	805,324,000	100.39	803,128,000	1.050	2016/8/5	1.00
日本	国債証券	第118回利付国債(20年)	650,000,000	119.29	775,423,700	122.41	795,723,500	2.000	2030/6/20	0.99
日本	国債証券	第20回利付国債(30年)	600,000,000	123.44	740,688,000	130.95	785,712,000	2.500	2035/9/20	0.98
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	730,000,000	102.23	746,290,100	107.14	782,187,700	1.200	2035/9/20	0.98
日本	地方債証券	平成24年度第11回埼玉県公募公債(5年)	700,000,000	100.12	700,854,000	100.13	700,938,000	0.142	2018/3/27	0.88
日本	地方債証券	第6回東京都公募公債(20年)	600,000,000	114.55	687,354,000	116.45	698,742,000	2.000	2025/3/19	0.87
日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	530,000,000	118.43	627,696,500	122.73	650,484,900	2.000	2031/3/20	0.81
日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	600,000,000	100.31	601,878,000	100.78	604,734,000	0.100	2020/9/20	0.76
日本	地方債証券	平成25年度第1回京都市公募公債	600,000,000	100.67	604,056,000	100.55	603,354,000	0.347	2018/7/20	0.75

ロ 種類別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	74.35
地方債証券	5.69
特殊債券	7.11
社債券	9.86
合計	97.02

外国株式マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	242	92,109.46	22,290,490	90,447.02	21,888,179	2.20
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	3,930	5,124.08	20,137,670	5,145.43	20,221,563	2.03
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	1,687	10,781.59	18,188,546	10,385.15	17,519,749	1.76
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	2,633	6,924.90	18,233,275	6,540.27	17,220,546	1.73
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	1,254	11,866.37	14,880,429	13,090.22	16,415,137	1.65
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,436	13,552.70	19,461,691	11,372.65	16,331,137	1.64
シンガポール	株式	AVAGO TECHNOLOGIES LTD.	半導体・半導体製造装置	1,051	16,714.80	17,567,264	15,274.34	16,053,333	1.62
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,536	6,547.93	16,605,567	6,291.88	15,956,228	1.61
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	1,393	13,177.28	18,355,958	11,304.97	15,747,825	1.58
アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	資本財	627	26,164.00	16,404,829	24,978.99	15,661,829	1.58
アメリカ	株式	3M COMPANY	資本財	873	18,999.55	16,586,615	17,806.56	15,545,134	1.56
アメリカ	株式	MONSTER BEVERAGE CORPORATION	食品・飲料・タバコ	917	18,328.14	16,806,908	16,583.36	15,206,945	1.53
アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	3,046	5,120.99	15,598,552	4,740.52	14,439,628	1.45
アメリカ	株式	TRANSDIGM GROUP INC	資本財	536	26,377.62	14,138,405	26,505.58	14,206,992	1.43
アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	1,693	8,567.24	14,504,350	8,387.16	14,199,478	1.43
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	450	31,322.21	14,094,995	30,770.68	13,846,807	1.39
オランダ	株式	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	資本財	3,194	5,258.07	16,794,293	4,324.72	13,813,183	1.39
アメリカ	株式	NASDAQ INC	各種金融	1,932	6,780.40	13,099,751	7,118.03	13,752,042	1.38
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	178	79,410.63	14,135,093	76,794.75	13,669,466	1.38
アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	1,328	11,200.34	14,874,052	10,263.07	13,629,359	1.37
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	2,603	5,049.02	13,142,602	5,219.39	13,586,081	1.37
アメリカ	株式	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	食品・飲料・タバコ	1,281	10,215.08	13,085,527	10,323.50	13,224,412	1.33
アメリカ	株式	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	各種金融	2,440	6,345.46	15,482,944	5,418.60	13,221,389	1.33
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	2,993	4,114.37	12,314,319	4,294.51	12,853,472	1.29
イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	5,345	2,495.78	13,339,962	2,292.85	12,255,335	1.23
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	2,018	6,088.41	12,286,422	6,066.46	12,242,127	1.23
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,148	12,125.43	13,919,997	10,579.75	12,145,554	1.22
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	891	13,999.29	12,473,369	13,462.50	11,995,088	1.21
アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	2,694	5,404.83	14,560,619	4,437.13	11,953,649	1.20
アメリカ	株式	VF CORP	耐久消費財・アパレル	1,620	7,533.06	12,203,570	7,260.66	11,762,271	1.18

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.15
		素材	2.97
		資本財	9.44
		運輸	1.45
		自動車・自動車部品	1.28
		耐久消費財・アパレル	1.92
		消費者サービス	0.84
		メディア	3.94
		小売	3.93
		食品・生活必需品小売り	1.77
		食品・飲料・タバコ	7.72
		家庭用品・パーソナル用品	0.42
		ヘルスケア機器・サービス	4.03
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.86
		銀行	9.42
		各種金融	6.15
		保険	4.58
		不動産	1.29
		ソフトウェア・サービス	8.03
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.19
		電気通信サービス	3.32
		公益事業	2.51
		半導体・半導体製造装置	2.53
合計			97.75

外国債券マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	4,190,000	12,172.66	510,034,638	12,154.98	509,294,055	2.625	2016/4/30	13.07
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	2,250,000	12,279.63	276,291,821	12,474.16	280,668,637	2.125	2021/8/15	7.20
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0318 3.75	1,790,000	15,585.88	278,987,304	15,616.28	279,531,448	3.750	2020/9/28	7.17
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	1,530,000	14,789.55	226,280,248	14,841.36	227,072,950	2.500	2020/10/25	5.83
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0325 4.25	1,070,000	16,676.54	178,439,083	16,772.37	179,464,392	4.250	2022/9/28	4.61
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75	1,110,000	14,033.00	155,766,378	14,461.90	160,527,164	3.750	2041/8/15	4.12
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	720,000	21,199.54	152,636,696	21,854.97	157,355,786	4.750	2034/7/4	4.04
アイルランド	国債証券	IRISH GOVT 5	850,000	16,293.65	138,496,053	16,276.73	138,352,252	5.000	2020/10/18	3.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,050,000	11,783.88	123,730,747	12,017.12	126,179,780	1.625	2022/11/15	3.24
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	750,000	15,569.22	116,769,222	15,645.35	117,340,196	3.250	2021/10/25	3.01
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	560,000	20,124.86	112,699,244	20,369.77	114,070,746	5.500	2029/4/25	2.93
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	690,000	14,448.16	99,692,328	14,596.85	100,718,298	1.750	2023/5/25	2.59
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	770,000	11,911.78	91,720,752	12,100.22	93,171,694	2.000	2025/8/15	2.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	720,000	12,162.07	87,566,916	12,223.92	88,012,246	1.625	2020/11/30	2.26
イタリア	国債証券	BTPS 5	440,000	18,515.95	81,470,223	18,803.82	82,736,834	5.000	2034/8/1	2.12
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	640,000	12,278.53	78,582,638	12,411.83	79,435,764	2.000	2021/2/28	2.04
イギリス	国債証券	TREASURY 2.75	410,000	18,779.75	76,996,989	19,027.26	78,011,783	2.750	2024/9/7	2.00
イタリア	国債証券	BTPS 4.5	320,000	16,272.50	52,072,019	16,385.77	52,434,482	4.500	2023/5/1	1.35
アメリカ	社債券	GEN ELEC CAP CRP 2.3	400,000	12,260.23	49,040,923	12,263.31	49,053,252	2.300	2017/4/27	1.26
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875	400,000	12,043.56	48,174,250	12,090.77	48,363,109	0.875	2018/1/15	1.24
アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 2.125	400,000	12,096.21	48,384,841	12,088.57	48,354,285	2.125	2018/4/25	1.24
アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE 1.8	400,000	12,065.73	48,262,956	12,072.42	48,289,692	1.800	2018/1/25	1.24
イギリス	国債証券	TREASURY 4.5	190,000	24,174.06	45,930,717	24,567.96	46,679,134	4.500	2042/12/7	1.20
イギリス	国債証券	TREASURY 4.25	200,000	22,409.62	44,819,246	22,797.17	45,594,340	4.250	2036/3/7	1.17
イギリス	国債証券	TREASURY 4.25	160,000	25,792.84	41,268,559	26,494.24	42,390,793	4.250	2055/12/7	1.09
イギリス	国債証券	TREASURY 8	170,000	23,532.44	40,005,160	23,572.54	40,073,321	8.000	2021/6/7	1.03
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	230,000	15,428.86	35,486,393	15,834.91	36,420,302	4.375	2038/2/15	0.93
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 3.5	400,000	8,855.10	35,420,409	8,893.22	35,572,884	3.500	2019/3/20	0.91
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8	4,700,000	730.80	34,348,065	730.24	34,321,552	8.000	2020/6/11	0.88
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	200,000	16,841.53	33,683,069	17,153.15	34,306,305	6.125	2027/11/15	0.88

ロ 種類別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	91.16
地方債証券	1.58
社債券	3.74
合計	96.48

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。

国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。

外国債券マザーファンド(A号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。

国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。

外国債券マザーファンド(A号)

平成28年 1月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	740,000.00	87,590,470	89,347,600	2.29
	スイスフラン	買建	120,000.00	14,791,200	14,317,200	0.36
	デンマーククローネ	買建	1,490,000.00	26,641,200	26,387,900	0.67
	オーストラリアドル	買建	440,000.00	36,374,360	37,567,200	0.96
	ユーロ	売建	870,000.00	111,866,625	114,996,600	△2.95
	ポーランドズロチ	売建	730,000.00	22,348,220	21,586,100	△0.55
	シンガポールドル	売建	350,000.00	29,220,100	29,585,500	△0.75

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。