有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	24,021,515	91,696,095
第11期	21,723,883	5,987,063
第12期	24,007,413	11,722,365
第13期	41,863,007	42,582,662
第14期	26,877,673	18,418,719
第15期	19,553,674	20,366,616
第16期	16,903,981	13,945,073
第17期	27,169,884	25,105,893
第18期	20,643,253	14,945,350
第19期	29,485,931	14,272,652

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	37,872,808	77,159,914
第11期	41,116,710	19,469,521
第12期	39,563,804	11,128,291
第13期	48,754,311	36,382,217
第14期	43,122,250	59,598,131
第15期	35,396,094	26,051,670
第16期	29,757,139	19,038,681
第17期	38,264,679	23,802,398
第18期	43,435,774	29,909,672
第19期	43,928,626	25,663,952

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・DCバランスファンド(成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	28,555,737	94,882,802
第11期	25,666,931	7,915,996
第12期	34,549,553	15,574,858
第13期	35,863,506	41,626,888
第14期	17,359,549	23,221,845
第15期	25,035,109	17,286,266
第16期	21,278,735	12,882,481
第17期	24,011,241	30,733,506
第18期	32,703,031	9,843,884
第19期	23,898,524	24,132,198

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(A号)

2019年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	905,527,840	98.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,269,240	1.44
合計(純資産総額)		918,797,080	100.00

国内債券マザーファンド(B号)

2019年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	125,389,956,957	59.15
地方債証券	日本	22,213,453,000	10.48
特殊債券	日本	19,973,309,347	9.42
社債券	日本	43,750,998,000	20.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	672,666,012	0.31
合計(純資産総額)		212,000,383,316	100.00

外国株式マザーファンド(A号)

2019年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,108,306,920	69.91
	イギリス	82,943,444	5.23
	フランス	75,805,106	4.78
	スイス	65,986,590	4.16
	ドイツ	54,625,319	3.45
	アイルランド	33,239,506	2.10
	カナダ	33,176,958	2.09
	オーストラリア	21,772,768	1.37
	香港	19,491,733	1.23
	スウェーデン	13,939,847	0.88
	オランダ	13,555,669	0.86
	オーストリア	12,132,330	0.77
	シンガポール	10,218,062	0.64
	ルクセンブルグ	9,636,282	0.61
	ノルウェー	8,241,477	0.52
	小計	1,563,072,011	98.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,261,232	1.40
合計(純資産総額)		1,585,333,243	100.00

外国債券マザーファンド(A号)

2019年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,255,990,017	45.57
	フランス	988,041,722	19.96
	スペイン	384,294,116	7.76
	イギリス	311,984,791	6.30
	ドイツ	197,828,748	4.00
	イタリア	141,529,362	2.86
	ベルギー	107,024,022	2.16
	オーストラリア	100,496,776	2.03
	カナダ	91,419,900	1.85
	メキシコ	41,402,461	0.84
	アイルランド	40,939,401	0.83
	ポーランド	27,173,598	0.55
	シンガポール	17,586,515	0.36
	マレーシア	17,081,344	0.35
	スウェーデン	15,334,596	0.31
	ノルウェー	9,288,823	0.19
	小計	4,747,416,192	95.90
社債券	アメリカ	90,038,605	1.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	112,670,905	2.28
合計(純資産総額)		4,950,125,702	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	50,737,500	1.02
	売建	―	47,964,400	△0.96

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,700	7,786.97	36,598,804	7,714.00	36,255,800	3.95
日本	株式	ソニー	電気機器	2,700	7,463.16	20,150,542	7,401.00	19,982,700	2.17
日本	株式	三菱商事	卸売業	6,600	2,924.55	19,302,077	2,900.00	19,140,000	2.08
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	6,100	3,204.57	19,547,886	3,099.00	18,903,900	2.06
日本	株式	TDK	電気機器	1,500	12,593.30	18,889,950	12,390.00	18,585,000	2.02
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	3,700	4,439.01	16,424,344	4,332.00	16,028,400	1.74
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	900	17,490.00	15,741,000	17,225.00	15,502,500	1.69
日本	株式	キーエンス	電気機器	400	40,100.00	16,040,000	38,490.00	15,396,000	1.68
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,500	9,900.03	14,850,057	9,858.00	14,787,000	1.61
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	24,900	593.38	14,775,163	593.20	14,770,680	1.61
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	200	66,990.00	13,398,000	65,000.00	13,000,000	1.41
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	4,100	3,165.00	12,976,500	3,135.00	12,853,500	1.40
日本	株式	村田製作所	電気機器	1,900	6,635.76	12,607,947	6,746.00	12,817,400	1.40
日本	株式	大成建設	建設業	2,800	4,547.36	12,732,609	4,545.00	12,726,000	1.39
日本	株式	エーザイ	医薬品	1,500	8,265.28	12,397,928	8,204.00	12,306,000	1.34
日本	株式	信越化学工業	化学	1,000	12,270.00	12,270,000	12,060.00	12,060,000	1.31
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	6,900	1,757.76	12,128,576	1,654.00	11,412,600	1.24
日本	株式	スタンレー電気	電気機器	3,500	3,175.49	11,114,245	3,180.00	11,130,000	1.21
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	6,100	1,864.99	11,376,486	1,816.50	11,080,650	1.21
日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	5,900	1,853.98	10,938,531	1,855.00	10,944,500	1.19
日本	株式	日本ハム	食料品	2,400	4,580.35	10,992,852	4,510.00	10,824,000	1.18
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	4,200	2,539.08	10,664,143	2,534.50	10,644,900	1.16
日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	4,000	2,675.05	10,700,220	2,651.50	10,606,000	1.15
日本	株式	富士電機	電気機器	3,100	3,459.01	10,722,933	3,345.00	10,369,500	1.13
日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,000	5,109.59	10,219,187	4,966.00	9,932,000	1.08
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,600	2,793.45	10,056,430	2,757.00	9,925,200	1.08
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	2,000	4,961.48	9,922,964	4,883.00	9,766,000	1.06
日本	株式	ライオン	化学	4,500	2,160.84	9,723,797	2,125.00	9,562,500	1.04
日本	株式	HOYA	精密機器	900	9,860.11	8,874,107	10,450.00	9,405,000	1.02
日本	株式	電源開発	電気・ガス業	3,500	2,726.43	9,542,510	2,647.00	9,264,500	1.01

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.98
		建設業	4.02
		食料品	2.17
		化学	6.85
		医薬品	6.37
		石油・石炭製品	0.79
		ゴム製品	0.77
		鉄鋼	1.24
		非鉄金属	0.57
		機械	4.53
		電気機器	16.40
		輸送用機器	9.48
		精密機器	1.52
		その他製品	2.61
		電気・ガス業	2.16
		陸運業	3.66
		海運業	0.40
		情報・通信業	8.42
		卸売業	5.06
		小売業	4.41
		銀行業	4.28
		保険業	2.96
		その他金融業	2.36
		不動産業	2.78
		サービス業	3.76
合計			98.56

国内債券マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	32,110,000,000	101.95	32,737,169,500	101.21	32,500,136,500	0.100	2029/9/20	15.33
日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	7,190,000,000	101.06	7,266,547,000	101.08	7,268,227,200	0.100	2024/9/20	3.43
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	6,210,000,000	114.36	7,101,756,000	116.10	7,210,368,900	1.200	2035/9/20	3.40
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	4,610,000,000	121.39	5,596,295,800	121.47	5,600,181,900	1.700	2033/6/20	2.64
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	5,000,000,000	102.10	5,105,100,000	101.48	5,074,300,000	0.100	2026/9/20	2.39
日本	国債証券	第168回利付国債(20年)	4,840,000,000	100.80	4,878,745,500	102.46	4,959,354,400	0.400	2039/3/20	2.34
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	4,500,000,000	102.36	4,606,200,000	101.60	4,572,135,000	0.100	2027/12/20	2.16
日本	国債証券	第24回利付国債(物価連動・10年)	4,220,000,000	104.35	4,418,304,973	102.90	4,362,007,557	0.100	2029/3/10	2.06
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	3,630,000,000	115.97	4,209,711,000	117.45	4,263,652,800	1.300	2035/6/20	2.01
日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	3,350,000,000	106.32	3,561,739,000	108.13	3,622,589,500	0.700	2038/9/20	1.71
日本	国債証券	第10回利付国債(40年)	2,900,000,000	106.48	3,088,123,000	116.19	3,369,510,000	0.900	2057/3/20	1.59
日本	地方債証券	第703回東京都公募公債	3,200,000,000	102.53	3,281,004,000	101.97	3,263,040,000	0.990	2021/12/20	1.54
日本	社債券	第53回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	2,900,000,000	99.82	2,895,012,000	99.90	2,897,245,000	0.050	2021/12/20	1.37
日本	国債証券	第62回利付国債(30年)	2,780,000,000	103.20	2,869,071,200	102.61	2,852,669,200	0.500	2049/3/20	1.35
日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	2,400,000,000	105.75	2,538,192,000	108.31	2,599,512,000	0.700	2037/3/20	1.23
日本	国債証券	第59回利付国債(30年)	2,360,000,000	102.10	2,409,560,000	108.21	2,553,897,600	0.700	2048/6/20	1.20
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	2,090,000,000	119.93	2,506,537,000	120.64	2,521,417,800	1.600	2033/12/20	1.19
日本	国債証券	第48回利付国債(30年)	1,900,000,000	120.24	2,284,598,000	125.65	2,387,350,000	1.400	2045/9/20	1.13
日本	国債証券	第128回利付国債(20年)	1,800,000,000	123.12	2,216,230,000	121.34	2,184,156,000	1.900	2031/6/20	1.03
日本	社債券	第44回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	2,000,000,000	99.76	1,995,260,000	99.93	1,998,720,000	0.030	2020/6/19	0.94
日本	社債券	第5回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	2,000,000,000	99.77	1,995,460,000	99.92	1,998,420,000	0.110	2023/6/6	0.94
日本	国債証券	第33回利付国債(30年)	1,470,000,000	130.82	1,923,068,700	134.31	1,974,445,200	2.000	2040/9/20	0.93
日本	国債証券	第63回利付国債(30年)	1,860,000,000	106.56	1,982,086,700	99.86	1,857,544,800	0.400	2049/6/20	0.88
日本	国債証券	第61回利付国債(30年)	1,660,000,000	102.56	1,702,496,000	108.20	1,796,203,000	0.700	2048/12/20	0.85
日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	1,260,000,000	135.35	1,705,460,400	139.11	1,752,899,400	2.200	2041/3/20	0.83
日本	社債券	第7回日本電産株式会社無担保社債	1,700,000,000	100.10	1,701,700,000	100.05	1,700,935,000	0.114	2022/8/30	0.80
日本	国債証券	第134回利付国債(20年)	1,300,000,000	121.32	1,577,160,000	121.22	1,575,860,000	1.800	2032/3/20	0.74
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	1,320,000,000	117.90	1,556,368,000	118.49	1,564,120,800	1.400	2034/9/20	0.74
日本	特殊債券	第53回地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	103.28	1,549,305,000	102.85	1,542,750,000	0.739	2023/10/27	0.73
日本	国債証券	第45回利付国債(30年)	1,200,000,000	122.42	1,469,076,000	127.56	1,530,744,000	1.500	2044/12/20	0.72

ロ 種類別の投資比率

2019年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	59.15
地方債証券	10.48
特殊債券	9.42
社債券	20.64
合計	99.68

外国株式マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	350	147,563.07	51,647,077	148,414.35	51,945,025	3.28
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	226	192,928.58	43,601,860	204,855.28	46,297,295	2.92
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	10,822	3,773.24	40,834,073	3,872.94	41,913,022	2.64
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,173	30,145.43	35,360,594	31,750.48	37,243,322	2.35
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	1,616	20,283.93	32,778,845	20,749.56	33,531,303	2.12
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	1,408	21,266.69	29,943,502	22,799.43	32,101,606	2.02
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	2,205	13,733.91	30,283,289	13,814.42	30,460,797	1.92
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,239	23,454.60	29,060,255	24,099.91	29,859,792	1.88
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	1,839	16,037.39	29,492,765	15,968.36	29,365,832	1.85
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	2,145	12,923.69	27,721,331	13,180.06	28,271,246	1.78
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	4,250	6,331.47	26,908,757	6,582.36	27,975,050	1.76
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	1,598	16,332.10	26,098,711	16,464.67	26,310,554	1.66
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	684	34,833.50	23,826,118	36,241.35	24,789,085	1.56
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	666	34,557.41	23,015,239	34,679.02	23,096,232	1.46
アメリカ	株式	3M COMPANY	資本財	1,182	18,492.63	21,858,292	19,420.60	22,955,156	1.45
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	633	35,113.98	22,227,150	35,776.81	22,646,726	1.43
アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	1,836	12,110.76	22,235,359	12,274.00	22,535,076	1.42
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	687	31,277.18	21,487,429	32,426.47	22,276,987	1.41
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	1,856	11,570.45	21,474,766	11,959.35	22,196,572	1.40
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,505	14,166.67	21,320,850	14,409.33	21,686,043	1.37
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	1,564	13,664.32	21,371,002	13,715.81	21,451,537	1.35
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	1,459	14,432.76	21,057,399	14,489.12	21,139,640	1.33
アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	681	29,712.67	20,234,330	30,051.21	20,464,876	1.29
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	1,890	10,254.81	19,381,602	10,407.10	19,669,427	1.24
アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	677	27,820.57	18,834,526	28,340.98	19,186,844	1.21
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,710	10,354.95	17,706,967	11,112.52	19,002,419	1.20
アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	各種金融	3,371	5,504.29	18,554,976	5,597.42	18,868,904	1.19
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,109	15,869.76	17,599,570	16,920.44	18,764,775	1.18
アメリカ	株式	CMS ENERGY CORPORATION	公益事業	2,721	6,682.06	18,181,897	6,851.88	18,643,972	1.18
アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	3,706	4,940.06	18,307,864	4,954.30	18,360,648	1.16

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.42
		素材	4.66
		資本財	10.44
		運輸	1.10
		自動車・自動車部品	0.82
		耐久消費財・アパレル	0.96
		消費者サービス	2.89
		メディア・娯楽	7.81
		小売	6.49
		食品・生活必需品小売り	0.90
		食品・飲料・タバコ	5.45
		家庭用品・パーソナル用品	1.92
		ヘルスケア機器・サービス	4.29
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.84
		銀行	5.60
		各種金融	6.09
		保険	4.16
		不動産	0.77
		ソフトウェア・サービス	8.62
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.23
		電気通信サービス	1.04
		公益事業	2.97
		半導体・半導体製造装置	5.10
合計			98.60

外国債券マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	7,580,000	11,447.13	867,692,606	11,450.73	867,965,476	2.875	2023/10/31	17.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	3,890,000	11,029.44	429,045,505	11,031.32	429,118,445	2.125	2021/5/31	8.67
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.5	3,040,000	12,841.57	390,384,011	12,829.81	390,026,389	0.500	2025/5/25	7.88
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	2,490,000	11,669.85	290,579,312	11,644.17	289,939,926	2.875	2025/11/30	5.86
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	2,300,000	12,576.28	289,254,664	12,437.62	286,065,441	3.000	2045/11/15	5.78
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	1,420,000	11,330.90	160,898,787	11,290.67	160,327,536	2.250	2027/8/15	3.24
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4	800,000	20,198.51	161,588,107	20,014.58	160,116,646	4.000	2038/10/25	3.23
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	1,240,000	12,489.39	154,868,552	12,483.76	154,798,655	0.000	2023/3/25	3.13
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.5	930,000	13,430.50	124,903,711	13,437.12	124,965,250	1.500	2027/4/30	2.52
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	980,000	12,510.23	122,600,265	12,508.63	122,584,653	0.000	2024/3/25	2.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	760,000	14,836.82	112,759,834	14,701.58	111,732,026	4.375	2038/2/15	2.26
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	790,000	13,158.22	103,949,959	13,147.68	103,866,705	1.000	2024/8/15	2.10
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	1,180,000	8,610.03	101,598,358	8,516.67	100,496,776	2.750	2027/11/21	2.03
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1	1,140,000	8,024.73	91,481,988	8,019.28	91,419,900	1.000	2027/6/1	1.85
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.6	650,000	13,327.94	86,631,613	13,331.24	86,653,119	1.600	2025/4/30	1.75
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1	630,000	13,358.08	84,155,939	13,324.50	83,944,410	1.000	2027/5/25	1.70
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	490,000	15,138.71	74,179,719	15,119.06	74,083,401	3.750	2021/9/7	1.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75	480,000	13,902.13	66,730,257	13,758.33	66,040,029	3.750	2041/8/15	1.33
イタリア	国債証券	BTPS 2.8	450,000	14,051.78	63,233,030	13,913.06	62,608,811	2.800	2028/12/1	1.26
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0320 4.25	290,000	21,268.65	61,679,100	21,082.76	61,140,010	4.250	2041/3/28	1.24
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	360,000	15,656.53	56,363,535	15,708.90	56,552,068	1.750	2037/9/7	1.14
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.7	250,000	20,920.88	52,302,217	20,974.55	52,436,398	4.700	2041/7/30	1.06
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	360,000	14,635.56	52,688,033	14,389.99	51,803,981	1.500	2050/5/25	1.05
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.85	370,000	13,885.00	51,374,528	13,858.53	51,276,594	5.850	2022/1/31	1.04
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	300,000	16,860.47	50,581,435	16,915.28	50,745,863	1.750	2057/7/22	1.03
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0325 4.25	330,000	13,922.01	45,942,647	13,904.24	45,884,012	4.250	2022/9/28	0.93
アメリカ	社債券	IBM CORP 3	400,000	11,358.41	45,433,661	11,367.55	45,470,228	3.000	2024/5/15	0.92
アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 2.75	400,000	11,129.32	44,517,310	11,142.09	44,568,377	2.750	2022/5/19	0.90
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 5.75	7,500,000	553.12	41,484,087	552.03	41,402,461	5.750	2026/3/5	0.84
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.7	250,000	16,455.16	41,137,903	16,500.99	41,252,478	2.700	2048/10/31	0.83

ロ 種類別の投資比率

2019年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	95.90
社債券	1.82
合計	97.72

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。

国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

外国株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。

外国債券マザーファンド(A号)

2019年12月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	メキシコペソ	買建	4,230,000.00	23,814,900	24,153,300	0.48
	デンマーククローネ	買建	1,620,000.00	26,422,200	26,584,200	0.53
	米ドル	売建	440,000.00	47,858,800	47,964,400	△0.96

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。