有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期計算期間	平成16年11月30日～平成17年11月29日	499,956,753	156,073,430
第5期計算期間	平成17年11月30日～平成18年11月29日	549,690,430	266,586,471
第6期計算期間	平成18年11月30日～平成19年11月29日	573,740,050	246,003,913
第7期計算期間	平成19年11月30日～平成20年12月 1日	704,488,892	380,006,713
第8期計算期間	平成20年12月 2日～平成21年11月30日	528,111,650	237,655,028
第9期計算期間	平成21年12月 1日～平成22年11月29日	477,544,057	301,001,649
第10期計算期間	平成22年11月30日～平成23年11月29日	564,449,795	295,796,204
第11期計算期間	平成23年11月30日～平成24年11月29日	512,375,644	226,129,533
第12期計算期間	平成24年11月30日～平成25年11月29日	570,746,644	480,341,520
第13期計算期間	平成25年11月30日～平成26年12月 1日	698,872,211	358,993,759

(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,393,828,254	29.66
	イタリア	4,161,230,437	11.87
	スペイン	3,432,233,357	9.79
	イギリス	2,868,253,477	8.18
	フランス	1,316,487,430	3.76
	オランダ	1,306,040,387	3.73
	ドイツ	1,247,386,140	3.56
	ベルギー	1,178,552,302	3.36
	ポーランド	847,706,249	2.42
	メキシコ	543,287,336	1.55
	アイルランド	519,245,733	1.48
	オーストリア	418,210,916	1.19
	デンマーク	253,224,134	0.72
	南アフリカ	181,266,614	0.52
	マレーシア	177,749,282	0.51
	スウェーデン	165,941,080	0.47
	シンガポール	134,977,545	0.39
	小計	29,145,620,673	83.16
地方債証券	カナダ	1,224,158,531	3.49
特殊債券	オランダ	1,126,508,178	3.21
	フランス	918,097,950	2.62
	国際機関	585,607,673	1.67
	小計	2,630,213,801	7.50
社債券	フランス	750,427,366	2.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,295,887,534	3.70
合計(純資産総額)		35,046,307,905	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.75%	8,340,000	23,073.89	1,924,362,518	24,950.55	2,080,875,880	4.75	2030/12/7	5.94
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8.875%	12,760,000	15,798.99	2,015,952,211	15,628.17	1,994,155,428	8.875	2019/2/15	5.69
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6.25%	10,730,000	17,856.25	1,915,976,628	17,960.06	1,927,115,124	6.25	2030/5/15	5.50
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 7.25%	14,200,000	13,297.87	1,888,297,611	13,175.73	1,870,954,836	7.25	2016/5/15	5.34
5	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.15%	9,520,000	15,112.74	1,438,733,383	15,092.15	1,436,773,117	3.15	2016/1/31	4.10
6	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 5.5%	5,180,000	21,751.81	1,126,743,797	22,736.12	1,177,731,049	5.5	2029/4/25	3.36
7	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	4,750,000	22,428.17	1,065,338,472	23,787.83	1,129,922,314	4.75	2034/7/4	3.22
8	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.5%	6,530,000	16,699.35	1,090,467,695	16,506.26	1,077,859,144	5.5	2017/7/30	3.08
9	イタ リア	国債 証券	BTPS 3.75%	6,780,000	15,289.98	1,036,660,888	15,278.11	1,035,856,120	3.75	2016/4/15	2.96
10	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.125%	8,460,000	12,084.27	1,022,330,068	12,156.71	1,028,458,009	2.125	2021/8/15	2.93
11	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	7,950,000	11,960.97	950,897,194	11,969.29	951,559,074	0.625	2017/5/31	2.72
12	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0304 5%	3,710,000	20,378.43	756,040,071	23,147.01	858,754,397	5	2035/3/28	2.45
13	オラ ンダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 3.5%	4,800,000	17,105.29	821,053,993	17,329.82	831,831,379	3.5	2020/7/15	2.37
14	イギ リス	国債 証券	TREASURY 8%	3,000,000	25,969.11	779,073,465	26,245.91	787,377,597	8	2021/6/7	2.25
15	フラ ンス	社債券	DEXIA CRED SA NY 2.25%	6,150,000	12,094.85	743,833,281	12,202.07	750,427,366	2.25	2019/1/30	2.14
16	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	5,640,000	13,194.99	744,197,719	13,123.93	740,190,188	4.25	2017/11/15	2.11
17	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.5%	4,460,000	16,365.58	729,905,189	16,326.02	728,140,554	4.5	2018/2/1	2.08
18	イタ リア	国債 証券	ITALY GOV'T INT 5.75%	4,280,000	16,076.31	688,066,378	15,775.17	675,177,599	5.75	2016/7/25	1.93
19	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	3,900,000	13,653.49	532,486,227	15,538.70	606,009,561	4.25	2040/11/15	1.73
20	オラ ンダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	11,829.57	591,478,575	11,853.68	592,684,075	1.875	2019/3/13	1.69
21	カナダ	地方債 証券	QUEBEC PROVINCE 4.5%	5,100,000	11,526.76	587,865,009	11,459.40	584,429,675	4.5	2018/12/1	1.67
22	イタ リア	国債 証券	BTPS 7.25%	2,450,000	22,202.71	543,966,518	22,230.11	544,637,891	7.25	2026/11/1	1.55
23	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	2,580,000	19,217.13	495,802,131	20,125.80	519,245,733	5.4	2025/3/13	1.48
24	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6.25%	4,250,000	11,186.35	475,420,068	11,507.53	489,070,186	6.25	2021/6/8	1.40
25	フラ ンス	特殊 債券	CAISSE AMORT DET 1.375%	3,900,000	11,980.25	467,230,100	12,053.79	470,097,985	1.375	2018/1/29	1.34
26	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.9%	2,240,000	19,711.97	441,548,248	20,512.66	459,483,791	5.9	2026/7/30	1.31
27	フラ ンス	特殊 債券	CAISSE AMORT DET 3.375%	3,500,000	12,051.38	421,798,422	12,799.99	447,999,965	3.375	2024/3/20	1.28
28	オラ ンダ	特殊 債券	BK NED GEMEENTEN 4.375%	3,300,000	13,284.61	438,392,131	13,519.68	446,149,523	4.375	2021/2/16	1.27
29	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	13,143.56	433,737,694	13,102.57	432,385,123	4	2019/10/7	1.23
30	ポー ランド	国債 証券	REP OF POLAND 3.375%	2,400,000	16,316.67	391,600,308	17,381.10	417,146,626	3.375	2024/7/9	1.19

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.16
地方債証券	3.49
特殊債券	7.50
社債券	2.14
合計	96.30

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。