有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/30-2024/11/29)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DC外国債券オープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	624,267,491	523,295,681
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	504,050,122	331,030,909
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	619,456,379	484,637,999
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	633,798,469	447,749,694
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	701,680,254	449,966,679
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	1,078,824,456	722,879,953
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	784,042,940	695,266,138
第21期計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	1,278,927,976	710,677,421
第22期計算期間	2022年11月30日～2023年11月29日	930,650,529	861,192,184
第23期計算期間	2023年11月30日～2024年11月29日	1,038,753,523	914,891,600

 
(参考)
(1)投資状況
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,753,779,604	34.63
	中国	2,475,844,985	11.06
	スペイン	1,521,332,393	6.80
	フランス	1,173,790,993	5.24
	イギリス	1,131,803,559	5.06
	イタリア	1,035,763,001	4.63
	ベルギー	954,472,774	4.26
	ドイツ	830,629,232	3.71
	オランダ	357,818,159	1.60
	カナダ	232,932,897	1.04
	メキシコ	150,349,653	0.67
	ポーランド	121,370,504	0.54
	オーストリア	117,045,432	0.52
	マレーシア	103,807,232	0.46
	シンガポール	95,820,146	0.43
	イスラエル	73,011,043	0.33
	ニュージーランド	62,221,682	0.28
	アイルランド	59,675,642	0.27
	オーストラリア	51,485,205	0.23
	スウェーデン	32,549,556	0.15
	ノルウェー	29,002,291	0.13
	小計	18,364,505,983	82.03
地方債証券	カナダ	197,489,332	0.88
特殊債券	オーストラリア	215,624,175	0.96
社債券	アメリカ	1,150,431,713	5.14
	オランダ	359,156,666	1.60
	スペイン	346,541,983	1.55
	ドイツ	288,636,952	1.29
	オーストラリア	207,110,730	0.93
	ニュージーランド	195,223,439	0.87
	デンマーク	193,410,742	0.86
	オーストリア	193,179,648	0.86
	フランス	189,419,196	0.85
	小計	3,123,111,069	13.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	487,889,111	2.18
合計(純資産総額)		22,388,619,670	100.00

 
 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	19,597,940	0.08
	売建	―	40,976,344	△0.18

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.52%	59,040,000	2,116.88	1,249,807,502	2,159.61	1,275,037,599	2.52	2033/8/25	5.70
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.5%	8,210,000	14,839.64	1,218,334,970	14,872.03	1,220,993,819	3.5	2026/9/30	5.45
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	8,220,000	14,596.51	1,199,833,327	14,724.23	1,210,332,209	3.75	2030/12/31	5.41
4	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.55%	45,280,000	2,119.05	959,509,659	2,149.79	973,427,563	2.55	2028/10/15	4.35
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	8,450,000	10,113.14	854,560,888	10,548.26	891,328,570	1.875	2041/2/15	3.98
6	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 1.25%	5,720,000	14,300.93	818,013,539	14,804.00	846,789,257	1.25	2030/10/31	3.78
7	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.875%	4,940,000	15,277.36	754,701,808	14,879.09	735,027,433	3.875	2029/11/30	3.28
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	6,300,000	11,332.12	713,923,690	11,138.27	701,711,186	2.75	2047/8/15	3.13
9	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0.8%	4,160,000	15,730.71	654,397,585	15,763.98	655,781,734	0.8	2025/6/22	2.93
10	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.375%	4,120,000	15,415.44	635,116,514	15,222.38	627,162,248	4.375	2030/11/30	2.80
11	イタ リア	国債 証券	BTPS 3.85%	3,720,000	15,994.73	595,004,300	16,696.89	621,124,531	3.85	2034/7/1	2.77
12	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	4,000,000	14,819.03	592,761,497	15,056.33	602,253,409	4.25	2034/11/15	2.69
13	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.625%	3,980,000	15,094.00	600,741,451	15,090.78	600,613,105	4.625	2025/6/30	2.68
14	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.7%	3,200,000	13,471.18	431,077,780	14,227.70	455,286,528	2.7	2048/10/31	2.03
15	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	2,160,000	19,321.63	417,347,274	19,540.20	422,068,493	4.75	2034/7/4	1.89
16	アメ リカ	社債 券	CITIGROUP INC 3.07%	2,700,000	14,134.66	381,635,920	14,505.26	391,642,047	3.07	2028/2/24	1.75
17	アメ リカ	社債 券	BURLINGTON RES 5.95%	2,300,000	15,963.96	367,171,286	16,024.20	368,556,638	5.95	2036/10/15	1.65
18	オラ ンダ	社債 券	COOPERATIEVE RAB 1.106%	2,500,000	14,019.37	350,484,368	14,366.26	359,156,666	1.106	2027/2/24	1.60
19	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 4.375%	2,000,000	18,517.46	370,349,320	17,940.69	358,813,962	4.375	2054/7/31	1.60
20	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 4.5%	1,740,000	19,242.10	334,812,561	19,344.31	336,591,165	4.5	2028/6/7	1.50
21	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.375%	1,970,000	15,762.88	310,528,772	15,200.00	299,440,182	4.375	2034/5/15	1.34
22	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0%	2,000,000	14,452.33	289,046,784	14,934.55	298,691,040	0	2027/10/22	1.33
23	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	1,940,000	15,072.42	292,405,075	15,053.09	292,030,072	4.25	2026/1/31	1.30
24	ドイ ツ	社債 券	ALLIANZ SE 3.5%	2,000,000	14,499.37	289,987,582	14,431.84	288,636,952	3.5	9999/99/99	1.29
25	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	2,080,000	13,122.85	272,955,405	13,175.39	274,048,154	1.25	2036/5/25	1.22
26	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	1,560,000	16,397.62	255,802,974	16,684.16	260,272,896	3.5	2033/11/25	1.16
27	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 1.67%	10,880,000	2,089.60	227,349,339	2,089.88	227,379,823	1.67	2026/6/15	1.02
28	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.5%	1,100,000	19,558.78	215,146,674	19,518.57	214,704,332	4.5	2034/9/7	0.96
29	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0%	1,530,000	13,639.30	208,681,302	13,813.46	211,346,024	0	2032/2/15	0.94
30	オー スト ラリ ア	社債 券	WESTPAC BANKING 4.322%	1,400,000	14,964.86	209,508,099	14,793.62	207,110,730	4.322	2031/11/23	0.93

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.03
地方債証券	0.88
特殊債券	0.96
社債券	13.95
合計	97.82

②投資不動産物件
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	オーストラリアドル	買建	200,000.00	19,955,760	19,597,940	0.08
	米ドル	売建	73,387.27	11,041,114	11,056,430	△0.04
	ユーロ	売建	54,604.28	8,677,985	8,689,692	△0.03
	オーストラリアドル	売建	216,657.70	21,582,499	21,230,222	△0.09

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。