有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期計算期間	平成19年11月30日～平成20年12月 1日	704,488,892	380,006,713
第8期計算期間	平成20年12月 2日～平成21年11月30日	528,111,650	237,655,028
第9期計算期間	平成21年12月 1日～平成22年11月29日	477,544,057	301,001,649
第10期計算期間	平成22年11月30日～平成23年11月29日	564,449,795	295,796,204
第11期計算期間	平成23年11月30日～平成24年11月29日	512,375,644	226,129,533
第12期計算期間	平成24年11月30日～平成25年11月29日	570,746,644	480,341,520
第13期計算期間	平成25年11月30日～平成26年12月 1日	698,872,211	358,993,759
第14期計算期間	平成26年12月 2日～平成27年11月30日	624,267,491	523,295,681
第15期計算期間	平成27年12月 1日～平成28年11月29日	504,050,122	331,030,909
第16期計算期間	平成28年11月30日～平成29年11月29日	619,456,379	484,637,999

(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,606,766,328	36.42
	フランス	3,103,526,891	11.77
	イタリア	2,619,358,258	9.93
	イギリス	1,964,916,353	7.45
	ドイツ	1,904,244,269	7.22
	スペイン	1,239,521,124	4.70
	ベルギー	566,074,649	2.15
	フィンランド	546,324,291	2.07
	カナダ	386,152,039	1.46
	ポーランド	296,173,073	1.12
	オーストラリア	276,418,493	1.05
	スウェーデン	253,123,844	0.96
	アイルランド	229,148,428	0.87
	メキシコ	200,330,391	0.76
	デンマーク	161,863,626	0.61
	南アフリカ	150,558,783	0.57
	マレーシア	110,897,629	0.42
	シンガポール	95,068,148	0.36
	ノルウェー	72,183,573	0.27
	スイス	46,509,481	0.18
	小計	23,829,159,671	90.34
地方債証券	カナダ	563,288,801	2.14
特殊債券	オランダ	643,275,759	2.44
	オーストラリア	206,189,424	0.78
	小計	849,465,183	3.22
社債券	フランス	450,794,742	1.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	685,258,067	2.60
合計(純資産総額)		26,377,966,464	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6.25%	25,030,000	13,998.71	3,503,879,083	13,678.29	3,423,677,706	6.25	2023/8/15	12.98
2	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	16,200,000	14,890.10	2,412,197,317	14,744.89	2,388,672,795	3.5	2020/4/25	9.06
3	イタリア	国債 証券	BTPS 9%	10,910,000	19,814.50	2,161,762,212	19,558.20	2,133,800,013	9	2023/11/1	8.09
4	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	8,500,000	22,700.89	1,929,575,840	22,402.87	1,904,244,269	6.25	2030/1/4	7.22
5	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	9,835,000	15,189.42	1,493,879,607	15,302.67	1,505,017,776	4.75	2041/2/15	5.71
6	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.5%	6,735,000	22,000.30	1,481,720,459	21,525.23	1,449,724,712	4.5	2034/9/7	5.50
7	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8%	9,010,000	14,346.48	1,292,617,848	13,771.87	1,240,845,938	8	2021/11/15	4.70
8	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	7,520,000	13,270.46	997,939,183	13,430.22	1,009,953,040	3.75	2043/11/15	3.83
9	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	8,880,000	11,420.50	1,014,140,748	11,280.57	1,001,715,338	1.875	2020/6/30	3.80
10	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	3,490,000	17,862.70	623,408,349	18,392.32	641,892,038	3.25	2045/5/25	2.43
11	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.9%	3,080,000	18,679.74	575,336,121	18,620.37	573,507,414	5.9	2026/7/30	2.17
12	オランダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	11,350.85	567,542,500	11,274.01	563,700,500	1.875	2019/3/13	2.14
13	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.75%	4,200,000	11,323.40	475,582,866	11,267.33	473,228,110	1.75	2019/9/30	1.79
14	フィン ランド	国債 証券	FINNISH GOV'T 4%	2,740,000	17,373.66	476,038,301	17,219.69	471,819,599	4	2025/7/4	1.79
15	フランス	社債券	DEXIA CRED LOCAL 2.25%	4,000,000	11,344.97	453,798,960	11,269.86	450,794,742	2.25	2020/2/18	1.71
16	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	11,913.02	393,129,825	11,648.26	384,392,778	4	2019/10/7	1.46
17	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.8%	2,220,000	16,946.22	376,206,270	16,847.25	374,009,150	4.8	2024/1/31	1.42
18	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	3,280,000	10,920.20	358,182,789	10,779.14	353,555,812	1.375	2023/6/30	1.34
19	イタリア	国債 証券	BTPS 4.75%	1,730,000	17,601.35	304,503,355	17,445.04	301,799,247	4.75	2044/9/1	1.14
20	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0331 3.75%	1,420,000	19,749.52	280,443,299	20,085.81	285,218,630	3.75	2045/6/22	1.08
21	イギリス	国債 証券	UK TSY GILT 0.75%	1,890,000	15,068.59	284,796,496	15,059.76	284,629,549	0.75	2023/7/22	1.08
22	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0332 2.6%	1,800,000	15,762.22	283,720,040	15,603.11	280,856,019	2.6	2024/6/22	1.06
23	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.15%	1,290,000	19,544.60	252,125,350	19,884.75	256,513,383	5.15	2044/10/31	0.97
24	スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVRNMNT 1.5%	17,110,000	1,489.47	254,849,798	1,479.39	253,123,844	1.5	2023/11/13	0.96
25	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	2,210,000	11,310.93	249,971,769	11,247.03	248,559,390	2.375	2027/5/15	0.94
26	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.25%	1,050,000	22,378.12	234,970,262	21,958.29	230,562,092	4.25	2039/9/7	0.87
27	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.25%	2,400,000	9,228.93	221,494,325	9,163.50	219,924,194	5.25	2019/3/15	0.83
28	オースト ラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	2,080,000	10,026.69	208,555,201	9,912.95	206,189,424	4.75	2025/7/21	0.78
29	イタリア	国債 証券	BTPS 5.75%	970,000	19,278.15	186,998,098	18,944.22	183,758,998	5.75	2033/2/1	0.70
30	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	980,000	18,419.30	180,509,237	18,268.17	179,028,136	5.4	2025/3/13	0.68

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	90.34
地方債証券	2.14
特殊債券	3.22
社債券	1.71
合計	97.40

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。