有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期計算期間	平成17年11月30日～平成18年11月29日	549,690,430	266,586,471
第6期計算期間	平成18年11月30日～平成19年11月29日	573,740,050	246,003,913
第7期計算期間	平成19年11月30日～平成20年12月 1日	704,488,892	380,006,713
第8期計算期間	平成20年12月 2日～平成21年11月30日	528,111,650	237,655,028
第9期計算期間	平成21年12月 1日～平成22年11月29日	477,544,057	301,001,649
第10期計算期間	平成22年11月30日～平成23年11月29日	564,449,795	295,796,204
第11期計算期間	平成23年11月30日～平成24年11月29日	512,375,644	226,129,533
第12期計算期間	平成24年11月30日～平成25年11月29日	570,746,644	480,341,520
第13期計算期間	平成25年11月30日～平成26年12月 1日	698,872,211	358,993,759
第14期計算期間	平成26年12月 2日～平成27年11月30日	624,267,491	523,295,681

(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,415,883,384	35.34
	イタリア	3,818,462,317	12.96
	イギリス	2,387,092,013	8.10
	スペイン	2,222,700,840	7.54
	フランス	1,610,509,385	5.47
	ベルギー	1,420,435,929	4.82
	ドイツ	1,105,842,896	3.75
	ポーランド	795,499,995	2.70
	メキシコ	632,008,727	2.14
	アイルランド	558,900,873	1.90
	デンマーク	183,678,893	0.62
	オランダ	182,372,579	0.62
	マレーシア	136,726,005	0.46
	スウェーデン	134,457,853	0.46
	南アフリカ	121,158,563	0.41
	シンガポール	108,056,433	0.37
	スイス	88,435,450	0.30
	小計	25,922,222,135	87.96
地方債証券	カナダ	1,015,858,959	3.45
特殊債券	オランダ	684,815,275	2.32
	オーストラリア	234,315,064	0.80
	国際機関	133,320,079	0.45
	小計	1,052,450,418	3.57
社債券	フランス	745,163,556	2.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	733,560,112	2.49
合計(純資産総額)		29,469,255,180	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY  N/B 8%	27,970,000	16,374.43	4,579,930,593	16,083.53	4,498,563,898	8	2021/11/15	15.27
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY  N/B 4.25%	16,940,000	12,977.63	2,198,411,538	12,767.69	2,162,848,247	4.25	2017/11/15	7.34
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY  N/B 4.5%	11,540,000	15,621.11	1,802,676,749	15,373.06	1,774,051,553	4.5	2039/8/15	6.02
4	イギ リス	国債 証券	TREASURY  4.5%	6,415,000	23,037.43	1,477,851,617	23,248.55	1,491,394,559	4.5	2034/9/7	5.06
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY  N/B 3.5%	10,350,000	12,702.21	1,314,678,918	12,654.62	1,309,753,930	3.5	2018/2/15	4.44
6	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	8,280,000	15,526.36	1,285,583,223	15,484.29	1,282,099,435	3.25	2021/10/25	4.35
7	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.1%	7,710,000	14,613.27	1,126,683,309	14,506.55	1,118,455,722	4.1	2018/7/30	3.80
8	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	5,610,000	16,455.65	923,162,358	16,365.83	918,123,288	5	2022/3/1	3.12
9	イギ リス	国債 証券	TREASURY 1.75%	4,900,000	18,239.64	893,742,387	18,279.53	895,697,454	1.75	2019/7/22	3.04
10	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.85%	5,130,000	17,147.49	879,666,423	16,902.13	867,079,674	5.85	2022/1/31	2.94
11	イタ リア	国債 証券	BTPS 9%	4,100,000	20,806.48	853,065,803	20,790.67	852,417,495	9	2023/11/1	2.89
12	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND  REP 5.5%	3,510,000	22,733.30	797,938,889	21,251.86	745,940,483	5.5	2031/1/4	2.53
13	フラ ンス	社債券	DEXIA CRED  SA NY 2.25%	6,150,000	12,340.81	758,960,134	12,116.48	745,163,556	2.25	2019/1/30	2.53
14	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN  0304 5%	3,600,000	21,619.46	778,300,597	20,141.04	725,077,601	5	2035/3/28	2.46
15	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.5%	4,360,000	14,804.12	645,460,020	14,677.86	639,954,709	4.5	2018/8/1	2.17
16	オラ ンダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	12,138.19	606,909,520	12,109.24	605,462,200	1.875	2019/3/13	2.05
17	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	2,780,000	18,957.74	527,025,446	18,020.86	500,980,052	5.4	2025/3/13	1.70
18	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	13,328.00	439,824,266	12,879.33	425,018,182	4	2019/10/7	1.44
19	イタ リア	国債 証券	ITALY GOV'T INT 5.75%	3,010,000	13,968.93	420,465,024	13,579.16	408,732,777	5.75	2016/7/25	1.39
20	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0321 4.25%	2,410,000	16,270.14	392,110,612	16,209.02	390,637,568	4.25	2021/9/28	1.33
21	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	2,010,000	20,293.89	407,907,344	18,848.38	378,852,454	5	2039/8/1	1.29
22	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,850,000	9,867.20	379,887,460	9,805.57	377,514,464	4	2021/6/2	1.28
23	ポーラ ンド	国債 証券	REP OF POLAND 3.375%	2,400,000	16,302.58	391,262,025	15,388.10	369,314,414	3.375	2024/7/9	1.25
24	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	1,865,000	19,395.22	361,720,971	19,297.71	359,902,413	6.25	2024/1/4	1.22
25	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	2,940,000	12,004.11	352,920,856	11,943.21	351,130,574	3	2045/5/15	1.19
26	イタ リア	国債 証券	BTPS 6.5%	1,750,000	19,629.77	343,521,096	19,613.96	343,244,379	6.5	2027/11/1	1.16
27	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	1,960,000	17,193.30	336,988,849	16,755.60	328,409,950	3.25	2045/5/25	1.11
28	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN  0331 3.75%	1,680,000	19,518.67	327,913,756	18,138.14	304,720,760	3.75	2045/6/22	1.03
29	ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVT BOND 5.75%	8,190,000	3,707.06	303,608,797	3,705.71	303,498,074	5.75	2022/9/23	1.03
30	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.25%	1,870,000	14,868.92	278,048,932	14,820.17	277,137,215	4.25	2019/2/1	0.94

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	87.96
地方債証券	3.45
特殊債券	3.57
社債券	2.53
合計	97.51

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。