有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期計算期間	2010年11月30日～2011年11月29日	564,449,795	295,796,204
第11期計算期間	2011年11月30日～2012年11月29日	512,375,644	226,129,533
第12期計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	570,746,644	480,341,520
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	698,872,211	358,993,759
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	624,267,491	523,295,681
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	504,050,122	331,030,909
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	619,456,379	484,637,999
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	633,798,469	447,749,694
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	701,680,254	449,966,679
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	1,078,824,456	722,879,953

 
 
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,285,727,419	35.48
	イタリア	2,430,814,758	11.84
	スペイン	1,963,034,514	9.56
	フランス	1,795,147,647	8.74
	イギリス	1,354,692,490	6.60
	ドイツ	894,696,198	4.36
	アイルランド	733,870,783	3.57
	ベルギー	601,974,048	2.93
	オーストラリア	414,380,201	2.02
	カナダ	325,205,157	1.58
	メキシコ	274,201,226	1.34
	ポーランド	251,289,882	1.22
	スウェーデン	168,508,502	0.82
	マレーシア	93,678,546	0.46
	シンガポール	90,822,362	0.44
	イスラエル	88,138,387	0.43
	オランダ	48,160,768	0.23
	ノルウェー	39,616,692	0.19
	小計	18,853,959,580	91.81
地方債証券	カナダ	489,931,843	2.39
特殊債券	国際機関	436,645,800	2.13
	スウェーデン	424,557,000	2.07
	カナダ	82,148,337	0.40
	小計	943,351,137	4.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	249,145,885	1.21
合計(純資産総額)		20,536,388,445	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	13,130,000	11,048.62	1,450,684,462	10,985.55	1,442,403,330	2	2024/5/31	7.02
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6%	7,040,000	13,626.81	959,327,424	13,298.94	936,245,478	6	2026/2/15	4.56
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	8,290,000	10,122.30	839,138,670	10,065.37	834,419,587	0.625	2030/8/15	4.06
4	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	4,280,000	17,968.26	769,041,879	17,467.01	747,588,178	1.75	2049/1/22	3.64
5	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 0.9%	5,180,000	13,819.81	715,866,480	14,001.31	725,268,143	0.9	2028/5/15	3.53
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	5,880,000	11,244.23	661,161,311	11,154.55	655,887,588	2.5	2024/5/15	3.19
7	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.75%	4,580,000	14,084.52	645,071,276	14,317.42	655,737,882	2.75	2024/10/31	3.19
8	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.25%	3,500,000	16,777.15	587,200,471	18,044.67	631,563,555	5.25	2029/11/1	3.08
9	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	4,460,000	13,080.23	583,378,363	13,633.16	608,038,959	0.5	2029/5/25	2.96
10	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	4,300,000	13,345.83	573,871,114	12,766.88	548,976,130	2.75	2042/8/15	2.67
11	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.25%	4,690,000	11,581.13	543,155,063	11,466.66	537,786,730	2.25	2027/8/15	2.62
12	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	3,195,000	17,196.36	549,423,808	16,485.60	526,715,219	4.75	2041/2/15	2.56
13	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.5%	3,570,000	14,200.62	506,962,384	14,074.94	502,475,590	5.5	2022/11/1	2.45
14	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	3,960,000	12,806.46	507,135,899	12,674.68	501,917,645	0	2022/2/25	2.44
15	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	3,440,000	14,521.15	499,527,867	14,492.34	498,536,599	1	2024/4/22	2.43
16	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.8%	3,335,000	14,911.88	497,311,518	14,816.33	494,124,755	4.8	2024/1/31	2.41
17	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	4,730,000	10,437.35	493,686,845	10,092.86	477,392,618	0.625	2030/5/15	2.32
18	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	3,110,000	15,571.57	484,275,982	14,830.41	461,225,999	3.75	2043/11/15	2.25
19	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV2.75%	4,000,000	10,869.57	434,782,800	10,916.14	436,645,800	2.75	2023/3/7	2.13
20	スウェ ーデン	特殊 債券	KOMMUNINVEST 1.625%	4,000,000	10,609.78	424,391,400	10,613.92	424,557,000	1.625	2022/10/24	2.07
21	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.7%	1,880,000	16,038.86	301,530,624	18,645.14	350,528,754	2.7	2048/10/31	1.71
22	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	3,420,000	10,046.44	343,588,426	9,956.70	340,519,263	3.25	2039/6/21	1.66
23	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 3.2%	3,000,000	11,226.64	336,799,350	11,318.76	339,562,800	3.2	2024/5/16	1.65
24	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	2,220,000	14,214.59	315,563,932	15,096.89	335,151,047	1.25	2036/5/25	1.63
25	ベルギ ー	国債 証券	BELGIAN 0347 0.9%	2,350,000	13,624.91	320,185,431	14,166.35	332,909,236	0.9	2029/6/22	1.62
26	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.8%	2,090,000	14,505.94	303,174,183	14,559.89	304,301,816	3.8	2024/4/30	1.48
27	イタ リア	国債 証券	BTPS 0.95%	1,910,000	13,161.49	251,384,562	13,266.27	253,385,852	0.95	2030/8/1	1.23
28	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0%	1,850,000	13,180.20	243,833,754	13,410.87	248,101,115	0	2029/8/15	1.21
29	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 2%	1,270,000	16,598.71	210,803,648	18,486.45	234,778,029	2	2048/5/25	1.14
30	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.5%	1,630,000	14,116.84	230,104,492	13,955.48	227,474,431	5.5	2022/9/1	1.11

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	91.81
地方債証券	2.39
特殊債券	4.59
合計	98.79

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。