有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期計算期間	2009年12月 1日～2010年11月29日	477,544,057	301,001,649
第10期計算期間	2010年11月30日～2011年11月29日	564,449,795	295,796,204
第11期計算期間	2011年11月30日～2012年11月29日	512,375,644	226,129,533
第12期計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	570,746,644	480,341,520
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	698,872,211	358,993,759
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	624,267,491	523,295,681
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	504,050,122	331,030,909
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	619,456,379	484,637,999
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	633,798,469	447,749,694
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	701,680,254	449,966,679

 
 
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	12,029,173,908	45.94
	イタリア	3,322,626,883	12.69
	フランス	2,313,468,686	8.83
	スペイン	2,018,464,653	7.71
	イギリス	1,648,138,259	6.29
	ドイツ	954,964,268	3.65
	ベルギー	754,601,565	2.88
	カナダ	492,256,714	1.88
	オーストラリア	357,068,681	1.36
	スウェーデン	352,380,954	1.35
	ポーランド	270,878,069	1.03
	アイルランド	246,833,670	0.94
	メキシコ	225,832,309	0.86
	南アフリカ	130,553,367	0.50
	マレーシア	116,951,122	0.45
	ノルウェー	71,203,574	0.27
	小計	25,305,396,682	96.63
地方債証券	カナダ	141,672,898	0.54
社債券	フランス	438,399,738	1.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	301,725,391	1.15
合計(純資産総額)		26,187,194,709	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	13,530,000	10,991.57	1,487,160,628	11,110.06	1,503,192,301	2	2024/5/31	5.74
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	12,570,000	11,277.40	1,417,569,749	11,331.75	1,424,401,806	2.5	2024/5/15	5.44
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	12,270,000	11,133.90	1,366,129,661	11,143.45	1,367,301,359	2.375	2022/3/15	5.22
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6%	9,980,000	13,696.76	1,366,936,760	13,661.61	1,363,429,525	6	2026/2/15	5.21
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.125%	11,900,000	11,053.57	1,315,375,649	11,084.39	1,319,042,484	2.125	2022/5/15	5.04
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	7,235,000	14,812.61	1,071,692,511	15,625.13	1,130,478,815	4.75	2041/2/15	4.32
7	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	10,050,000	10,955.57	1,101,034,989	10,958.56	1,101,336,070	1.625	2022/11/15	4.21
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.25%	8,740,000	10,781.79	942,329,285	11,290.67	986,804,699	2.25	2027/8/15	3.77
9	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.5%	6,600,000	14,274.35	942,107,715	14,294.29	943,423,206	4.5	2024/3/1	3.60
10	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	5,790,000	13,346.59	772,768,093	13,874.74	803,347,843	3.75	2043/11/15	3.07
11	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	5,260,000	13,068.47	687,401,560	12,763.76	671,374,113	0.5	2029/5/25	2.56
12	イギ リス	国債 証券	TREASURY 3.5%	3,120,000	20,421.81	637,160,675	21,263.73	663,428,563	3.5	2045/1/22	2.53
13	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	4,970,000	12,549.32	623,701,274	12,372.86	614,931,331	0	2022/5/25	2.35
14	イタ リア	国債 証券	BTPS 0.35%	4,700,000	12,291.64	577,707,539	12,290.39	577,648,536	0.35	2020/6/15	2.21
15	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.8%	3,840,000	14,976.83	575,110,610	14,731.75	565,699,538	4.8	2024/1/31	2.16
16	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	3,070,000	15,319.95	470,322,490	17,915.34	550,001,184	5	2040/9/1	2.10
17	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 2.5%	4,100,000	12,700.57	520,723,387	12,662.79	519,174,531	2.5	2021/1/4	1.98
18	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.25%	2,580,000	19,610.77	505,957,914	19,993.93	515,843,600	4.25	2032/6/7	1.97
19	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	4,300,000	10,741.15	461,869,867	11,858.15	509,900,799	2.75	2042/8/15	1.95
20	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.8%	3,480,000	14,459.72	503,198,256	14,342.08	499,104,440	3.8	2024/4/30	1.91
21	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.5%	3,240,000	14,077.39	456,107,605	14,105.57	457,020,773	5.5	2022/11/1	1.75
22	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.5%	2,110,000	20,567.74	433,979,508	21,179.08	446,878,647	4.5	2034/9/7	1.71
23	フラ ンス	社債 券	DEXIA CRED LOCAL 2.25%	4,000,000	10,911.48	436,459,474	10,959.99	438,399,738	2.25	2020/2/18	1.67
24	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.5%	2,910,000	14,060.23	409,152,972	14,013.67	407,797,925	5.5	2022/9/1	1.56
25	ベルギ ー	国債 証券	BELGIAN 0347 0.9%	2,930,000	13,654.63	400,080,723	13,269.85	388,806,798	0.9	2029/6/22	1.48
26	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 2%	2,410,000	14,832.02	357,451,864	15,913.04	383,504,370	2	2048/5/25	1.46
27	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 0.05%	3,030,000	12,332.18	373,665,069	12,320.53	373,312,338	0.05	2021/1/31	1.43
28	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	3,410,000	10,404.60	354,797,136	10,868.69	370,622,478	1.625	2026/2/15	1.42
29	カナダ	国債 証券	CANADA- GOV'T 1.0%	4,160,000	7,961.28	331,189,560	8,019.28	333,602,444	1	2027/6/1	1.27
30	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	2,220,000	13,135.67	291,611,992	13,785.75	306,043,650	1.25	2036/5/25	1.17

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.63
地方債証券	0.54
社債券	1.67
合計	98.85

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。