有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期計算期間	平成18年11月30日～平成19年11月29日	573,740,050	246,003,913
第7期計算期間	平成19年11月30日～平成20年12月 1日	704,488,892	380,006,713
第8期計算期間	平成20年12月 2日～平成21年11月30日	528,111,650	237,655,028
第9期計算期間	平成21年12月 1日～平成22年11月29日	477,544,057	301,001,649
第10期計算期間	平成22年11月30日～平成23年11月29日	564,449,795	295,796,204
第11期計算期間	平成23年11月30日～平成24年11月29日	512,375,644	226,129,533
第12期計算期間	平成24年11月30日～平成25年11月29日	570,746,644	480,341,520
第13期計算期間	平成25年11月30日～平成26年12月 1日	698,872,211	358,993,759
第14期計算期間	平成26年12月 2日～平成27年11月30日	624,267,491	523,295,681
第15期計算期間	平成27年12月 1日～平成28年11月29日	504,050,122	331,030,909

(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,018,678,601	37.26
	フランス	4,225,326,034	15.72
	イタリア	2,725,205,774	10.14
	イギリス	1,898,245,677	7.06
	スペイン	1,852,732,085	6.89
	アイルランド	704,970,273	2.62
	オーストリア	358,587,314	1.33
	メキシコ	353,156,028	1.31
	ポーランド	264,141,083	0.98
	デンマーク	168,526,056	0.63
	オランダ	138,915,664	0.52
	南アフリカ	138,610,672	0.52
	スウェーデン	114,194,351	0.42
	シンガポール	97,509,809	0.36
	ベルギー	79,497,330	0.30
	スイス	67,819,268	0.25
	ドイツ	56,813,487	0.21
	オーストラリア	48,772,227	0.18
	小計	23,311,701,733	86.71
地方債証券	カナダ	814,375,128	3.03
特殊債券	オランダ	659,120,767	2.45
	国際機関	399,348,093	1.49
	オーストラリア	191,664,570	0.71
	小計	1,250,133,430	4.65
社債券	フランス	717,846,327	2.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	791,217,460	2.94
合計(純資産総額)		26,885,274,078	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6.25%	25,380,000	14,652.85	3,718,894,161	14,539.40	3,690,101,782	6.25	2023/8/15	13.73
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8%	23,120,000	15,719.08	3,634,252,333	14,904.34	3,445,885,605	8	2021/11/15	12.82
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	13,880,000	12,935.86	1,795,497,492	11,424.21	1,585,680,452	3	2045/5/15	5.90
4	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	9,210,000	16,312.47	1,502,379,154	15,490.87	1,426,709,587	3.5	2026/4/25	5.31
5	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.5%	6,245,000	20,197.31	1,261,322,633	20,365.20	1,271,806,864	4.5	2034/9/7	4.73
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	9,890,000	11,511.57	1,138,494,310	11,004.66	1,088,361,337	1.375	2023/8/31	4.05
7	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	8,200,000	12,914.48	1,058,987,442	12,775.52	1,047,592,968	4.25	2017/10/25	3.90
8	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.6%	7,445,000	14,017.27	1,043,586,310	13,759.57	1,024,400,582	4.6	2019/7/30	3.81
9	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.5%	5,860,000	13,816.02	809,618,772	13,912.95	815,299,046	4.5	2020/2/1	3.03
10	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	5,700,000	13,933.32	794,199,308	13,923.99	793,667,772	3.5	2020/4/25	2.95
11	フラ ンス	社債券	DEXIA CRED SA NY 2.25%	6,150,000	11,851.69	728,879,095	11,672.29	717,846,327	2.25	2019/1/30	2.67
12	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.9%	4,000,000	17,901.95	716,078,304	17,305.60	692,224,320	5.9	2026/7/30	2.57
13	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	2,940,000	20,634.67	606,659,525	19,916.66	585,549,922	4.5	2041/4/25	2.18
14	オラ ンダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	11,866.83	593,341,815	11,681.61	584,080,860	1.875	2019/3/13	2.17
15	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	3,620,000	15,261.99	552,484,321	14,914.18	539,893,497	5	2022/3/1	2.01
16	イタ リア	国債 証券	BTPS 9%	2,800,000	19,412.36	543,546,276	18,571.87	520,012,416	9	2023/11/1	1.93
17	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 3.9%	3,110,000	15,188.78	472,371,294	15,177.99	472,035,489	3.9	2023/3/20	1.76
18	イタ リア	国債 証券	BTPS 7.25%	2,500,000	19,315.18	482,879,715	18,357.14	458,928,675	7.25	2026/11/1	1.71
19	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	12,624.60	416,611,923	12,299.01	405,867,468	4	2019/10/7	1.51
20	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	2,290,000	18,968.04	434,368,318	17,077.38	391,072,140	5	2040/9/1	1.45
21	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4%	2,020,000	20,352.24	411,115,429	18,406.22	371,805,785	4	2038/10/25	1.38
22	オース トリア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 4.15%	1,840,000	20,916.79	384,868,967	19,488.44	358,587,314	4.15	2037/3/15	1.33
23	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.25%	1,490,000	21,861.55	325,737,155	20,745.01	309,100,649	4.25	2039/9/7	1.15
24	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	2,620,000	9,743.17	255,271,248	9,505.84	249,053,131	4	2021/6/2	0.93
25	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	1,370,000	17,435.88	238,871,599	17,002.53	232,934,784	5.4	2025/3/13	0.87
26	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	1,820,000	11,561.63	210,421,711	11,464.25	208,649,425	1.875	2022/10/31	0.78
27	オース トラリ ア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	2,080,000	9,730.08	202,385,714	9,214.64	191,664,570	4.75	2025/7/21	0.71
28	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6.25%	1,950,000	9,918.23	193,405,634	9,544.91	186,125,788	6.25	2021/6/8	0.69
29	メキ シコ	国債 証券	MEXICAN BONOS 8.5%	30,600,000	601.90	184,182,398	579.94	177,463,568	8.5	2018/12/13	0.66
30	デンマ ーク	国債 証券	DENMARK - BULLET 1.75%	9,060,000	1,865.48	169,013,393	1,860.11	168,526,056	1.75	2025/11/15	0.63

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	86.71
地方債証券	3.03
特殊債券	4.65
社債券	2.67
合計	97.06

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。