有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DC外国債券オープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期計算期間	2011年11月30日～2012年11月29日	512,375,644	226,129,533
第12期計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	570,746,644	480,341,520
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	698,872,211	358,993,759
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	624,267,491	523,295,681
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	504,050,122	331,030,909
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	619,456,379	484,637,999
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	633,798,469	447,749,694
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	701,680,254	449,966,679
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	1,078,824,456	722,879,953
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	784,042,940	695,266,138

 
 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,947,809,643	42.24
	イタリア	2,585,394,148	10.98
	フランス	2,325,230,892	9.87
	スペイン	2,140,941,181	9.09
	イギリス	1,381,561,329	5.87
	アイルランド	690,741,532	2.93
	ドイツ	413,577,185	1.76
	カナダ	359,476,056	1.53
	ベルギー	324,324,789	1.38
	オーストラリア	298,286,248	1.27
	オランダ	228,119,995	0.97
	ポーランド	219,280,557	0.93
	メキシコ	151,994,473	0.65
	イスラエル	121,596,690	0.52
	マレーシア	116,188,251	0.49
	シンガポール	109,329,023	0.46
	中国	107,144,066	0.45
	スウェーデン	66,509,870	0.28
	ノルウェー	60,035,826	0.25
	小計	21,647,541,754	91.91
地方債証券	カナダ	362,623,554	1.54
特殊債券	国際機関	471,858,048	2.00
	スウェーデン	464,404,752	1.97
	カナダ	88,571,447	0.38
	オーストラリア	84,339,955	0.36
	小計	1,109,174,202	4.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	432,368,514	1.84
合計(純資産総額)		23,551,708,024	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.25%	14,970,000	11,487.16	1,719,628,252	11,444.49	1,713,240,153	0.25	2023/6/15	7.27
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.375%	14,890,000	11,522.01	1,715,627,807	11,383.38	1,694,986,119	0.375	2024/4/15	7.20
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	13,130,000	12,077.54	1,585,782,218	11,812.91	1,551,035,534	2	2024/5/31	6.59
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.25%	7,910,000	12,218.00	966,444,232	12,051.93	953,308,403	2.25	2027/8/15	4.05
5	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	4,700,000	17,137.71	805,472,830	17,469.15	821,050,388	1.75	2049/1/22	3.49
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	5,390,000	10,823.30	583,376,016	11,283.64	608,188,291	1.875	2041/2/15	2.58
7	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	3,580,000	15,853.54	567,557,036	15,656.73	560,510,941	1	2024/4/22	2.38
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	4,300,000	12,525.49	538,596,429	13,011.63	559,500,413	2.75	2042/8/15	2.38
9	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	4,480,000	12,255.02	549,024,966	11,945.90	535,176,558	2.5	2024/5/15	2.27
10	イタ リア	国債 証券	BTPS 0.25%	3,890,000	12,903.43	501,943,640	12,756.04	496,210,244	0.25	2028/3/15	2.11
11	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 0.9%	3,540,000	14,156.49	501,139,855	13,902.57	492,151,252	0.9	2028/5/15	2.09
12	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 2.75%	4,000,000	12,046.04	481,841,784	11,796.45	471,858,048	2.75	2023/3/7	2.00
13	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.125%	4,070,000	11,488.55	467,584,342	11,416.63	464,656,989	0.125	2023/7/15	1.97
14	スウェ ーデン	特殊 債券	KOMMUNINVEST 1.625%	4,000,000	11,748.14	469,925,712	11,610.11	464,404,752	1.625	2022/10/24	1.97
15	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.8%	3,155,000	14,825.97	467,759,403	14,534.89	458,576,054	4.8	2024/1/31	1.95
16	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	3,290,000	13,022.28	428,433,268	12,936.15	425,599,374	0	2030/11/25	1.81
17	イタ リア	国債 証券	BTPS 1.65%	3,020,000	14,169.38	427,915,353	13,742.70	415,029,631	1.65	2030/12/1	1.76
18	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.25%	2,250,000	18,180.04	409,050,968	17,500.08	393,751,933	5.25	2029/11/1	1.67
19	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	3,040,000	11,929.73	362,663,811	12,590.19	382,741,991	2.375	2051/5/15	1.63
20	イタ リア	国債 証券	BTPS 0%	2,900,000	13,118.26	380,429,576	13,062.74	378,819,631	0	2024/4/15	1.61
21	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 3.2%	3,000,000	12,432.51	372,975,354	12,087.45	362,623,554	3.2	2024/5/16	1.54
22	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.75%	2,530,000	14,524.45	367,468,785	14,264.74	360,897,998	2.75	2024/10/31	1.53
23	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	2,560,000	13,426.86	343,727,841	13,232.40	338,749,668	0	2027/2/25	1.44
24	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.7%	1,880,000	17,488.34	328,780,792	17,155.53	322,524,143	2.7	2048/10/31	1.37
25	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	2,220,000	14,670.62	325,687,966	14,481.38	321,486,849	1.25	2036/5/25	1.37
26	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 0%	2,460,000	13,149.80	323,485,297	12,958.99	318,791,165	0	2028/1/31	1.35
27	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 1.25%	2,250,000	14,203.42	319,577,096	14,001.11	315,025,038	1.25	2030/10/31	1.34
28	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	2,280,000	13,667.61	311,621,546	13,612.19	310,358,001	0.5	2029/5/25	1.32
29	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	2,270,000	13,286.83	301,611,076	13,219.35	300,079,424	0	2024/3/25	1.27
30	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	1,775,000	16,386.89	290,867,464	16,809.99	298,377,381	4.75	2041/2/15	1.27

 

ロ.種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国債証券	91.91
地方債証券	1.54
特殊債券	4.71
合計	98.16

 
②投資不動産物件
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。