有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの特定期間は、当期末が休日のため、平成28年11月8日から平成29年5月8日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第28期特定期間末 (平成28年11月7日現在)		第29期特定期間末 (平成29年5月8日現在)
1.特定期間の末日における受益権の総数		1.特定期間の末日における受益権の総数
	17,689,291,704口		16,434,225,334口
2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損	3,060,326,892円	元本の欠損	2,475,574,933円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.8270円	1口当たり純資産額	0.8494円
(10,000口当たり純資産額)	(8,270円)	(10,000口当たり純資産額)	(8,494円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第28期特定期間 (自 平成28年5月10日     至 平成28年11月7日)	第29期特定期間 (自 平成28年11月8日     至 平成29年5月8日)
分配金の計算過程 第161期(平成28年5月10日から平成28年6月7日まで) 計算期間末における分配対象額2,565,841,291円(10,000口当たり1,386円47銭)のうち、64,771,618円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 42,738,920円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,523,102,371円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,565,841,291円 期末受益権口数 F 18,506,176,844口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,386円 47銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 64,771,618円 第162期(平成28年6月8日から平成28年7月7日まで) 計算期間末における分配対象額2,512,093,968円(10,000口当たり1,370円24銭)のうち、64,166,331円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 34,385,927円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,477,708,041円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,512,093,968円 期末受益権口数 F 18,333,237,534口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,370円 24銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 64,166,331円	分配金の計算過程 第167期(平成28年11月8日から平成28年12月7日まで) 計算期間末における分配対象額2,277,042,377円(10,000口当たり1,302円11銭)のうち、61,205,155円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 46,713,478円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,230,328,899円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,277,042,377円 期末受益権口数 F 17,487,187,350口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,302円 11銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 61,205,155円 第168期(平成28年12月8日から平成29年1月10日まで) 計算期間末における分配対象額2,224,473,821円(10,000口当たり1,294円91銭)のうち、60,125,076円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 47,736,563円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,176,737,258円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,224,473,821円 期末受益権口数 F 17,178,593,224口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,294円 91銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 60,125,076円
第163期(平成28年7月8日から平成28年8月8日まで) 計算期間末における分配対象額2,471,551,527円(10,000口当たり1,359円18銭)のうち、63,644,202円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 43,535,249円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,428,016,278円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,471,551,527円 期末受益権口数 F 18,184,057,998口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,359円 18銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 63,644,202円 第164期(平成28年8月9日から平成28年9月7日まで) 計算期間末における分配対象額2,424,506,657円(10,000口当たり1,345円01銭)のうち、63,090,445円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 37,545,958円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,386,960,699円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,424,506,657円 期末受益権口数 F 18,025,841,688口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,345円 01銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 63,090,445円	第169期(平成29年1月11日から平成29年2月7日まで) 計算期間末における分配対象額2,162,544,199円(10,000口当たり1,277円67銭)のうち、59,239,796円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 30,054,363円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,132,489,836円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,162,544,199円 期末受益権口数 F 16,925,656,071口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,277円 67銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 59,239,796円 第170期(平成29年2月8日から平成29年3月7日まで) 計算期間末における分配対象額2,126,026,663円(10,000口当たり1,266円97銭)のうち、58,731,292円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 40,751,428円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,085,275,235円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,126,026,663円 期末受益権口数 F 16,780,369,194口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,266円 97銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 58,731,292円
第165期(平成28年9月8日から平成28年10月7日まで) 計算期間末における分配対象額2,371,263,876円(10,000口当たり1,326円93銭)のうち、62,545,648円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 30,234,290円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,341,029,586円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,371,263,876円 期末受益権口数 F 17,870,185,279口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,326円 93銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 62,545,648円 第166期(平成28年10月8日から平成28年11月7日まで) 計算期間末における分配対象額2,318,004,207円(10,000口当たり1,310円40銭)のうち、61,912,520円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 32,650,977円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,285,353,230円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,318,004,207円 期末受益権口数 F 17,689,291,704口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,310円 40銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 61,912,520円	第171期(平成29年3月8日から平成29年4月7日まで) 計算期間末における分配対象額2,072,755,315円(10,000口当たり1,250円61銭)のうち、58,008,315円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 30,896,933円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,041,858,382円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,072,755,315円 期末受益権口数 F 16,573,804,567口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,250円 61銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 58,008,315円 第172期(平成29年4月8日から平成29年5月8日まで) 計算期間末における分配対象額2,041,340,819円(10,000口当たり1,242円12銭)のうち、57,519,788円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 43,553,788円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,997,787,031円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,041,340,819円 期末受益権口数 F 16,434,225,334口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,242円 12銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 57,519,788円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第28期特定期間 (自 平成28年5月10日     至 平成28年11月7日)	第29期特定期間 (自 平成28年11月8日     至 平成29年5月8日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第28期特定期間 (自 平成28年5月10日     至 平成28年11月7日)	第29期特定期間 (自 平成28年11月8日     至 平成29年5月8日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)
第28期特定期間(自 平成28年5月10日 至 平成28年11月7日)
該当事項はございません。
第29期特定期間(自 平成28年11月8日 至 平成29年5月8日)
該当事項はございません。
(その他の注記)
1.元本の移動

	第28期特定期間 (自 平成28年5月10日     至 平成28年11月7日)	第29期特定期間 (自 平成28年11月8日     至 平成29年5月8日)
期首元本額	18,652,696,848円	17,689,291,704円
期中追加設定元本額	39,923,447円	89,376,409円
期中一部解約元本額	1,003,328,591円	1,344,442,779円

2.有価証券関係
売買目的有価証券

	第28期特定期間 (自 平成28年5月10日     至 平成28年11月7日)	第29期特定期間 (自 平成28年11月8日     至 平成29年5月8日)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△85,037,196	435,263,909
合計	△85,037,196	435,263,909

3.デリバティブ取引関係
第28期特定期間末(平成28年11月7日現在)
該当事項はございません。
第29期特定期間末(平成29年5月8日現在)
該当事項はございません。