有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年5月8日-平成30年11月7日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの特定期間は、2018年5月8日から2018年11月7日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第31期特定期間末 (2018年5月7日現在)		第32期特定期間末 (2018年11月7日現在)
1.特定期間の末日における受益権の総数		1.特定期間の末日における受益権の総数
	14,814,297,513口		13,995,369,047口
2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損	2,759,396,381円	元本の欠損	2,863,570,238円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.8137円	1口当たり純資産額	0.7954円
(10,000口当たり純資産額)	(8,137円)	(10,000口当たり純資産額)	(7,954円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第31期特定期間 (自 2017年11月8日     至 2018年5月7日)	第32期特定期間 (自 2018年5月8日     至 2018年11月7日)
分配金の計算過程 第179期(2017年11月8日から2017年12月7日まで) 計算期間末における分配対象額1,750,518,107円(10,000口当たり1,141円28銭)のうち、53,683,624円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 25,722,084円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,724,796,023円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 1,750,518,107円 期末受益権口数 F 15,338,178,383口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,141円 28銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 53,683,624円 第180期(2017年12月8日から2018年1月9日まで) 計算期間末における分配対象額1,721,232,036円(10,000口当たり1,131円38銭)のうち、53,247,183円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 38,188,909円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,683,043,127円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 1,721,232,036円 期末受益権口数 F 15,213,480,902口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,131円 38銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 53,247,183円	分配金の計算過程 第185期(2018年5月8日から2018年6月7日まで) 計算期間末における分配対象額1,526,635,764円(10,000口当たり1,041円27銭)のうち、51,314,169円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 23,347,076円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,503,288,688円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 1,526,635,764円 期末受益権口数 F 14,661,191,219口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,041円 27銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 51,314,169円 第186期(2018年6月8日から2018年7月9日まで) 計算期間末における分配対象額1,490,347,798円(10,000口当たり1,028円45銭)のうち、50,718,580円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 32,146,264円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,458,201,534円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 1,490,347,798円 期末受益権口数 F 14,491,023,131口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,028円 45銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 50,718,580円
第181期(2018年1月10日から2018年2月7日まで) 計算期間末における分配対象額1,681,173,237円(10,000口当たり1,112円57銭)のうち、52,887,351円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 24,435,076円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,656,738,161円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 1,681,173,237円 期末受益権口数 F 15,110,671,861口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,112円 57銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 52,887,351円 第182期(2018年2月8日から2018年3月7日まで) 計算期間末における分配対象額1,641,250,148円(10,000口当たり1,091円80銭)のうち、52,613,640円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 21,383,864円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,619,866,284円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 1,641,250,148円 期末受益権口数 F 15,032,468,829口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,091円 80銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 52,613,640円	第187期(2018年7月10日から2018年8月7日まで) 計算期間末における分配対象額1,446,893,650円(10,000口当たり1,007円23銭)のうち、50,277,317円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 19,787,310円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,427,106,340円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 1,446,893,650円 期末受益権口数 F 14,364,947,980口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,007円 23銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 50,277,317円 第188期(2018年8月8日から2018年9月7日まで) 計算期間末における分配対象額1,403,629,905円(10,000口当たり986円67銭)のうち、49,790,589円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 20,531,786円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,383,098,119円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 1,403,629,905円 期末受益権口数 F 14,225,882,698口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 986円 67銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 49,790,589円
第183期(2018年3月8日から2018年4月9日まで) 計算期間末における分配対象額1,611,787,918円(10,000口当たり1,080円82銭)のうち、52,194,165円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 35,806,949円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,575,980,969円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 1,611,787,918円 期末受益権口数 F 14,912,618,851口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,080円 82銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 52,194,165円 第184期(2018年4月10日から2018年5月7日まで) 計算期間末における分配対象額1,570,832,553円(10,000口当たり1,060円35銭)のうち、51,850,041円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 21,518,800円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,549,313,753円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 1,570,832,553円 期末受益権口数 F 14,814,297,513口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,060円 35銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 51,850,041円	第189期(2018年9月8日から2018年10月9日まで) 計算期間末における分配対象額1,362,947,811円(10,000口当たり967円02銭)のうち、49,329,984円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 21,630,149円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,341,317,662円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 1,362,947,811円 期末受益権口数 F 14,094,281,314口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 967円 02銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 49,329,984円 第190期(2018年10月10日から2018年11月7日まで) 計算期間末における分配対象額1,325,576,126円(10,000口当たり947円15銭)のうち、48,983,791円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 21,173,644円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,304,402,482円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 1,325,576,126円 期末受益権口数 F 13,995,369,047口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 947円 15銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 48,983,791円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第31期特定期間 (自 2017年11月8日     至 2018年5月7日)	第32期特定期間 (自 2018年5月8日     至 2018年11月7日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第31期特定期間 (自 2017年11月8日     至 2018年5月7日)	第32期特定期間 (自 2018年5月8日     至 2018年11月7日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)
第31期特定期間(自 2017年11月8日 至 2018年5月7日)
該当事項はございません。
第32期特定期間(自 2018年5月8日 至 2018年11月7日)
該当事項はございません。
(その他の注記)
1.元本の移動

	第31期特定期間 (自 2017年11月8日     至 2018年5月7日)	第32期特定期間 (自 2018年5月8日     至 2018年11月7日)
期首元本額	15,455,948,307円	14,814,297,513円
期中追加設定元本額	74,401,996円	28,654,452円
期中一部解約元本額	716,052,790円	847,582,918円

2.有価証券関係
売買目的有価証券

	第31期特定期間 (自 2017年11月8日     至 2018年5月7日)	第32期特定期間 (自 2018年5月8日     至 2018年11月7日)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△3,781,258	71,585,759
合計	△3,781,258	71,585,759

3.デリバティブ取引関係
第31期特定期間末(2018年5月7日現在)
該当事項はございません。
第32期特定期間末(2018年11月7日現在)
該当事項はございません。