有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年5月9日-平成29年11月7日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの特定期間は、前期末が休日のため、平成29年5月9日から平成29年11月7日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第29期特定期間末 (平成29年5月8日現在)		第30期特定期間末 (平成29年11月7日現在)
1.特定期間の末日における受益権の総数		1.特定期間の末日における受益権の総数
	16,434,225,334口		15,455,948,307口
2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損	2,475,574,933円	元本の欠損	2,043,742,803円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.8494円	1口当たり純資産額	0.8678円
(10,000口当たり純資産額)	(8,494円)	(10,000口当たり純資産額)	(8,678円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第29期特定期間 (自 平成28年11月8日     至 平成29年5月8日)	第30期特定期間 (自 平成29年5月9日     至 平成29年11月7日)
分配金の計算過程 第167期(平成28年11月8日から平成28年12月7日まで) 計算期間末における分配対象額2,277,042,377円(10,000口当たり1,302円11銭)のうち、61,205,155円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 46,713,478円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,230,328,899円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,277,042,377円 期末受益権口数 F 17,487,187,350口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,302円 11銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 61,205,155円 第168期(平成28年12月8日から平成29年1月10日まで) 計算期間末における分配対象額2,224,473,821円(10,000口当たり1,294円91銭)のうち、60,125,076円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 47,736,563円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,176,737,258円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,224,473,821円 期末受益権口数 F 17,178,593,224口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,294円 91銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 60,125,076円	分配金の計算過程 第173期(平成29年5月9日から平成29年6月7日まで) 計算期間末における分配対象額1,987,636,203円(10,000口当たり1,224円08銭)のうち、56,832,503円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 27,515,203円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,960,121,000円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 1,987,636,203円 期末受益権口数 F 16,237,858,100口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,224円 08銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 56,832,503円 第174期(平成29年6月8日から平成29年7月7日まで) 計算期間末における分配対象額1,948,097,800円(10,000口当たり1,212円59銭)のうち、56,229,143円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 37,777,893円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,910,319,907円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 1,948,097,800円 期末受益権口数 F 16,065,469,496口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,212円 59銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 56,229,143円
第169期(平成29年1月11日から平成29年2月7日まで) 計算期間末における分配対象額2,162,544,199円(10,000口当たり1,277円67銭)のうち、59,239,796円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 30,054,363円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,132,489,836円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,162,544,199円 期末受益権口数 F 16,925,656,071口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,277円 67銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 59,239,796円 第170期(平成29年2月8日から平成29年3月7日まで) 計算期間末における分配対象額2,126,026,663円(10,000口当たり1,266円97銭)のうち、58,731,292円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 40,751,428円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,085,275,235円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,126,026,663円 期末受益権口数 F 16,780,369,194口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,266円 97銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 58,731,292円	第175期(平成29年7月8日から平成29年8月7日まで) 計算期間末における分配対象額1,905,545,890円(10,000口当たり1,196円99銭)のうち、55,718,091円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 30,852,431円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,874,693,459円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 1,905,545,890円 期末受益権口数 F 15,919,454,823口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,196円 99銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 55,718,091円 第176期(平成29年8月8日から平成29年9月7日まで) 計算期間末における分配対象額1,862,651,340円(10,000口当たり1,180円36銭)のうち、55,231,083円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 28,990,601円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,833,660,739円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 1,862,651,340円 期末受益権口数 F 15,780,309,470口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,180円 36銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 55,231,083円
第171期(平成29年3月8日から平成29年4月7日まで) 計算期間末における分配対象額2,072,755,315円(10,000口当たり1,250円61銭)のうち、58,008,315円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 30,896,933円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,041,858,382円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,072,755,315円 期末受益権口数 F 16,573,804,567口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,250円 61銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 58,008,315円 第172期(平成29年4月8日から平成29年5月8日まで) 計算期間末における分配対象額2,041,340,819円(10,000口当たり1,242円12銭)のうち、57,519,788円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 43,553,788円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,997,787,031円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,041,340,819円 期末受益権口数 F 16,434,225,334口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,242円 12銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 57,519,788円	第177期(平成29年9月8日から平成29年10月10日まで) 計算期間末における分配対象額1,831,116,810円(10,000口当たり1,172円28銭)のうち、54,670,289円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 42,044,563円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,789,072,247円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 1,831,116,810円 期末受益権口数 F 15,620,082,667口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,172円 28銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 54,670,289円 第178期(平成29年10月11日から平成29年11月7日まで) 計算期間末における分配対象額1,792,130,938円(10,000口当たり1,159円50銭)のうち、54,095,819円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 34,345,454円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,757,785,484円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 1,792,130,938円 期末受益権口数 F 15,455,948,307口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,159円 50銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 54,095,819円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第29期特定期間 (自 平成28年11月8日     至 平成29年5月8日)	第30期特定期間 (自 平成29年5月9日     至 平成29年11月7日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第29期特定期間 (自 平成28年11月8日     至 平成29年5月8日)	第30期特定期間 (自 平成29年5月9日     至 平成29年11月7日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)
第29期特定期間(自 平成28年11月8日 至 平成29年5月8日)
該当事項はございません。
第30期特定期間(自 平成29年5月9日 至 平成29年11月7日)
該当事項はございません。
(その他の注記)
1.元本の移動

	第29期特定期間 (自 平成28年11月8日     至 平成29年5月8日)	第30期特定期間 (自 平成29年5月9日     至 平成29年11月7日)
期首元本額	17,689,291,704円	16,434,225,334円
期中追加設定元本額	89,376,409円	41,808,005円
期中一部解約元本額	1,344,442,779円	1,020,085,032円

2.有価証券関係
売買目的有価証券

	第29期特定期間 (自 平成28年11月8日     至 平成29年5月8日)	第30期特定期間 (自 平成29年5月9日     至 平成29年11月7日)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	435,263,909	159,285,583
合計	435,263,909	159,285,583

3.デリバティブ取引関係
第29期特定期間末(平成29年5月8日現在)
該当事項はございません。
第30期特定期間末(平成29年11月7日現在)
該当事項はございません。