有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年5月8日-令和1年11月7日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの特定期間は、2019年5月8日から2019年11月7日までとなっております。

 
 
(貸借対照表に関する注記)

第33期特定期間末 (2019年5月7日現在)		第34期特定期間末 (2019年11月7日現在)
1.特定期間の末日における受益権の総数		1.特定期間の末日における受益権の総数
	13,334,839,599口		12,682,529,053口
2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損	2,963,341,543円	元本の欠損	2,843,344,848円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.7778円	1口当たり純資産額	0.7758円
(10,000口当たり純資産額)	(7,778円)	(10,000口当たり純資産額)	(7,758円)

 
 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第33期特定期間 (自 2018年11月8日     至 2019年5月7日)	第34期特定期間 (自 2019年5月8日     至 2019年11月7日)
分配金の計算過程 第191期(2018年11月8日から2018年12月7日まで) 計算期間末における分配対象額1,286,734,915円(10,000口当たり927円21銭)のうち、48,570,757円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 20,902,923円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,265,831,992円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 1,286,734,915円 期末受益権口数 F 13,877,359,192口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 927円 21銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 48,570,757円   第192期(2018年12月8日から2019年1月7日まで) 計算期間末における分配対象額1,242,372,406円(10,000口当たり901円90銭)のうち、48,212,859円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 13,328,916円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,229,043,490円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 1,242,372,406円 期末受益権口数 F 13,775,102,595口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 901円 90銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 48,212,859円	分配金の計算過程 第197期(2019年5月8日から2019年6月7日まで) 計算期間末における分配対象額1,048,140,391円(10,000口当たり792円00銭)のうち、46,319,065円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 13,169,346円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,034,971,045円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 1,048,140,391円 期末受益権口数 F 13,234,018,612口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 792円 00銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 46,319,065円   第198期(2019年6月8日から2019年7月8日まで) 計算期間末における分配対象額1,014,610,044円(10,000口当たり771円63銭)のうち、46,020,818円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 19,236,675円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 995,373,369円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 1,014,610,044円 期末受益権口数 F 13,148,805,275口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 771円 63銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 46,020,818円
第193期(2019年1月8日から2019年2月7日まで) 計算期間末における分配対象額1,205,894,169円(10,000口当たり883円36銭)のうち、47,778,972円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 22,479,476円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,183,414,693円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 1,205,894,169円 期末受益権口数 F 13,651,135,040口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 883円 36銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 47,778,972円   第194期(2019年2月8日から2019年3月7日まで) 計算期間末における分配対象額1,169,503,082円(10,000口当たり863円39銭)のうち、47,408,522円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 20,350,391円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,149,152,691円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 1,169,503,082円 期末受益権口数 F 13,545,292,190口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 863円 39銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 47,408,522円	第199期(2019年7月9日から2019年8月7日まで) 計算期間末における分配対象額963,736,036円(10,000口当たり744円50銭)のうち、45,306,753円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 10,170,487円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 953,565,549円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 963,736,036円 期末受益権口数 F 12,944,786,760口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 744円 50銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 45,306,753円   第200期(2019年8月8日から2019年9月9日まで) 計算期間末における分配対象額933,737,531円(10,000口当たり725円00銭)のうち、45,076,535円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 19,960,150円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 913,777,381円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 933,737,531円 期末受益権口数 F 12,879,010,113口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 725円 00銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 45,076,535円
第195期(2019年3月8日から2019年4月8日まで) 計算期間末における分配対象額1,130,927,901円(10,000口当たり843円44銭)のうち、46,929,760円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 20,163,406円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,110,764,495円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 1,130,927,901円 期末受益権口数 F 13,408,503,053口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 843円 44銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 46,929,760円   第196期(2019年4月9日から2019年5月7日まで) 計算期間末における分配対象額1,089,522,619円(10,000口当たり817円05銭)のうち、46,671,938円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 11,478,209円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,078,044,410円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 1,089,522,619円 期末受益権口数 F 13,334,839,599口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 817円 05銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 46,671,938円	第201期(2019年9月10日から2019年10月7日まで) 計算期間末における分配対象額892,020,242円(10,000口当たり696円93銭)のうち、44,796,810円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 8,871,003円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 883,149,239円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 892,020,242円 期末受益権口数 F 12,799,088,594口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 696円 93銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 44,796,810円   第202期(2019年10月8日から2019年11月7日まで) 計算期間末における分配対象額857,647,444円(10,000口当たり676円24銭)のうち、44,388,851円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 18,122,629円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 839,524,815円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 857,647,444円 期末受益権口数 F 12,682,529,053口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 676円 24銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 44,388,851円

 
 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第33期特定期間 (自 2018年11月8日     至 2019年5月7日)	第34期特定期間 (自 2019年5月8日     至 2019年11月7日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
 
2.金融商品の時価等に関する事項

	第33期特定期間 (自 2018年11月8日     至 2019年5月7日)	第34期特定期間 (自 2019年5月8日     至 2019年11月7日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

 
 
(関連当事者との取引に関する注記)
第33期特定期間(自 2018年11月8日 至 2019年5月7日)
該当事項はございません。
 
第34期特定期間(自 2019年5月8日 至 2019年11月7日)
該当事項はございません。
 
 
(その他の注記)
1.元本の移動

	第33期特定期間 (自 2018年11月8日     至 2019年5月7日)	第34期特定期間 (自 2019年5月8日     至 2019年11月7日)
期首元本額	13,995,369,047円	13,334,839,599円
期中追加設定元本額	68,438,254円	67,302,645円
期中一部解約元本額	728,967,702円	719,613,191円

 
 
2.有価証券関係
売買目的有価証券

	第33期特定期間 (自 2018年11月8日     至 2019年5月7日)	第34期特定期間 (自 2019年5月8日     至 2019年11月7日)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△66,959,098	83,746,867
合計	△66,959,098	83,746,867

 
 
3.デリバティブ取引関係
第33期特定期間末(2019年5月7日現在)
該当事項はございません。
 
第34期特定期間末(2019年11月7日現在)
該当事項はございません。