有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)

日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 1月10日現在	平成27年 1月13日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	576,308,057	408,083,309
株式	14,455,190,800	12,121,785,900
未収入金	468,311,840	351,556,524
未収配当金	16,428,900	11,245,200
未収利息	990	702
流動資産合計	15,516,240,587	12,892,671,635
資産合計	15,516,240,587	12,892,671,635
負債の部
流動負債
未払金	-	5,659,203
未払解約金	499,222,541	273,072,468
流動負債合計	499,222,541	278,731,671
負債合計	499,222,541	278,731,671
純資産の部
元本等
元本	4,822,624,219	3,422,404,195
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,194,393,827	9,191,535,769
元本等合計	15,017,018,046	12,613,939,964
純資産合計	15,017,018,046	12,613,939,964
負債純資産合計	15,516,240,587	12,892,671,635

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 1月10日現在	平成27年 1月13日現在
1.	期首	平成25年 1月11日	平成26年 1月11日
	期首元本額	7,945,513,775円	4,822,624,219円
	期首からの追加設定元本額	433,603,150円	50,191,605円
	期首からの一部解約元本額	3,556,492,706円	1,450,411,629円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	2,286,072,602円	1,472,073,088円
	グローバル・ラップ・バランス 安定型	43,082円	-円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	110,826,843円	78,359,169円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	225,038,475円	165,164,124円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	1,138,907,965円	867,893,968円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	450,538,688円	350,335,316円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	310,157,759円	224,859,316円
	日本小型株式ファンド	75,976,654円	66,299,384円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	15,850,702円	15,603,509円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	31,819,923円	28,497,726円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	41,366,497円	36,874,150円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	75,994,385円	64,187,460円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	60,030,644円	52,256,985円
	計	4,822,624,219円	3,422,404,195円
2.	受益権の総数	4,822,624,219口	3,422,404,195口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 1月11日 至 平成26年 1月10日	自 平成26年 1月11日 至 平成27年 1月13日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 1月10日現在	平成27年 1月13日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,117,356,465
合計	3,117,356,465

(平成27年 1月13日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,995,562,829
合計	1,995,562,829

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年 1月10日現在		平成27年 1月13日現在
1口当たり純資産額	3.1139円	1口当たり純資産額	3.6857円
(1万口当たり純資産額)	(31,139円)	(1万口当たり純資産額)	(36,857円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ナカノフドー建設	357,500	394.00	140,855,000
青木あすなろ建設	159,800	799.00	127,680,200
日成ビルド工業	288,000	291.00	83,808,000
新興プランテック	78,100	819.00	63,963,900
S Foods	111,900	2,547.00	285,009,300
セーレン	250,300	944.00	236,283,200
ヤマトインターナショナル	266,200	422.00	112,336,400
セントラル硝子	464,000	450.00	208,800,000
藤倉化成	161,800	575.00	93,035,000
JSP	96,100	2,090.00	200,849,000
東リ	689,000	244.00	168,116,000
ユシロ化学工業	137,500	1,764.00	242,550,000
ニッタ	54,600	2,692.00	146,983,200
アーレスティ	248,500	687.00	170,719,500
宮地エンジニアリンググループ	531,000	190.00	100,890,000
トーカロ	109,700	1,992.00	218,522,400
イハラサイエンス	79,100	965.00	76,331,500
富士機械製造	93,400	1,073.00	100,218,200
日特エンジニアリング	207,100	1,267.00	262,395,700
TOWA	350,100	649.00	227,214,900
アイチ コーポレーション	305,300	549.00	167,609,700
アネスト岩田	313,300	797.00	249,700,100
加藤製作所	200,000	936.00	187,200,000
TPR	87,400	2,962.00	258,878,800
ユーシン精機	80,500	2,216.00	178,388,000
キッツ	350,000	489.00	171,150,000
山洋電気	161,000	793.00	127,673,000
東光高岳	42,400	1,716.00	72,758,400
日東工業	95,400	2,269.00	216,462,600
アイホン	33,000	1,904.00	62,832,000
京三製作所	473,000	372.00	175,956,000
エレコム	87,100	2,557.00	222,714,700
タムラ製作所	404,000	419.00	169,276,000
ヨコオ	102,900	633.00	65,135,700
TOA	166,900	1,151.00	192,101,900
スミダコーポレーション	225,300	822.00	185,196,600
新日本無線	134,000	500.00	67,000,000
オプテックス	97,300	1,914.00	186,232,200
芝浦電子	51,800	2,062.00	106,811,600
日本ケミコン	360,000	336.00	120,960,000
鬼怒川ゴム工業	264,000	496.00	130,944,000
ニチユ三菱フォークリフト	283,000	735.00	208,005,000
ファルテック	59,100	1,655.00	97,810,500
日機装	58,500	1,096.00	64,116,000
愛知時計電機	200,000	322.00	64,400,000
東京ボード工業	25,100	1,635.00	41,038,500
前田工繊	106,800	1,187.00	126,771,600
フルヤ金属	35,800	3,100.00	110,980,000
萩原工業	124,100	1,775.00	220,277,500
河合楽器製作所	35,600	2,389.00	85,048,400
岡村製作所	311,000	819.00	254,709,000
イーレックス	44,300	1,290.00	57,147,000
SBSホールディングス	200,600	958.00	192,174,800
アルプス物流	65,900	1,450.00	95,555,000
東北新社	141,600	837.00	118,519,200
ヒト・コミュニケーションズ	48,700	1,770.00	86,199,000
電通国際情報サービス	124,600	1,154.00	143,788,400
WOWOW	38,000	4,990.00	189,620,000
日本ユニシス	194,400	1,043.00	202,759,200
TKC	40,000	1,969.00	78,760,000
トシン・グループ	29,700	2,825.00	83,902,500
コンドーテック	92,900	808.00	75,063,200
ドウシシャ	50,000	1,694.00	84,700,000
マクニカ	70,200	3,320.00	233,064,000
第一実業	100,000	579.00	57,900,000
阪和興業	500,000	408.00	204,000,000
岩谷産業	202,000	794.00	160,388,000
ヤマタネ	250,000	169.00	42,250,000
トラスコ中山	77,800	3,000.00	233,400,000
エディオン	250,000	823.00	205,750,000
コメ兵	44,400	3,845.00	170,718,000
武蔵野銀行	41,100	3,820.00	157,002,000
北日本銀行	56,500	2,908.00	164,302,000
アニコム ホールディングス	115,700	1,365.00	157,930,500
ジャックス	244,000	583.00	142,252,000
オープンハウス	39,800	2,222.00	88,435,600
UTホールディングス	8,500	500.00	4,250,000
エス・エム・エス	83,000	1,241.00	103,003,000
ベネフィット・ワン	114,800	1,242.00	142,581,600
弁護士ドットコム	700	2,368.00	1,657,600
リロ・ホールディング	25,600	8,420.00	215,552,000
イチネンホールディングス	184,700	1,083.00	200,030,100
西尾レントオール	47,400	3,680.00	174,432,000
合 計	13,534,200		12,121,785,900

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。