有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/01/12-2023/01/10)

日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 1月11日現在	2023年 1月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	644,893,822	195,462,704
株式	7,536,002,900	7,862,716,900
未収入金	72,068,921	84,045,292
未収配当金	13,555,300	22,564,300
流動資産合計	8,266,520,943	8,164,789,196
資産合計	8,266,520,943	8,164,789,196
負債の部
流動負債
未払金	17,838,519	17,076,735
未払解約金	375,626,810	159,550,668
未払利息	75	105
流動負債合計	393,465,404	176,627,508
負債合計	393,465,404	176,627,508
純資産の部
元本等
元本	1,026,347,301	1,042,908,204
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,846,708,238	6,945,253,484
元本等合計	7,873,055,539	7,988,161,688
純資産合計	7,873,055,539	7,988,161,688
負債純資産合計	8,266,520,943	8,164,789,196

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 1月11日現在	2023年 1月10日現在
1.	期首	2021年 1月13日	2022年 1月12日
	期首元本額	1,133,405,068円	1,026,347,301円
	期首からの追加設定元本額	22,693,572円	227,472,057円
	期首からの一部解約元本額	129,751,339円	210,911,154円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	449,936,953円	477,007,994円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	19,046,719円	18,796,205円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	27,293,381円	25,321,561円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	211,761,135円	201,234,018円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	83,011,550円	75,713,467円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	68,860,769円	64,245,163円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	13,926,998円	13,652,238円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	23,804,069円	24,279,639円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	30,463,475円	33,343,410円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	50,852,049円	55,862,790円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	47,390,203円	53,451,719円
	計	1,026,347,301円	1,042,908,204円
2.	受益権の総数	1,026,347,301口	1,042,908,204口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 1月13日 至 2022年 1月11日	自 2022年 1月12日 至 2023年 1月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 1月11日現在	2023年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2022年 1月11日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△438,442,077
合計	△438,442,077

(2023年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	16,017,820
合計	16,017,820

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 1月11日現在		2023年 1月10日現在
1口当たり純資産額	7.6709円	1口当たり純資産額	7.6595円
(1万口当たり純資産額)	(76,709円)	(1万口当たり純資産額)	(76,595円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
五洋建設	221,700	610.00	135,237,000
高砂熱学工業	57,700	1,713.00	98,840,100
ヨシムラ・フード・ホールディングス	100,400	641.00	64,356,400
マツオカコーポレーション	48,600	1,044.00	50,738,400
ヤマトインターナショナル	83,300	239.00	19,908,700
レンゴー	108,500	888.00	96,348,000
東京応化工業	18,200	6,180.00	112,476,000
アジアパイルホールディングス	284,100	560.00	159,096,000
ニチハ	41,600	2,605.00	108,368,000
共英製鋼	101,800	1,282.00	130,507,600
トーカロ	68,200	1,155.00	78,771,000
川田テクノロジーズ	22,700	3,255.00	73,888,500
東プレ	74,500	1,152.00	85,824,000
NITTOKU	52,700	2,429.00	128,008,300
日精エー・エス・ビー機械	35,800	4,285.00	153,403,000
サトーホールディングス	61,200	1,891.00	115,729,200
オカダアイヨン	66,700	1,524.00	101,650,800
月島機械	93,200	951.00	88,633,200
椿本チエイン	45,100	2,967.00	133,811,700
タダノ	134,500	900.00	121,050,000
マックス	13,900	1,876.00	26,076,400
グローリー	37,800	2,146.00	81,118,800
ユーシン精機	133,000	664.00	88,312,000
ダイヘン	21,900	3,920.00	85,848,000
ミマキエンジニアリング	134,900	596.00	80,400,400
日本信号	127,300	990.00	126,027,000
マクセル	99,600	1,354.00	134,858,400
日本光電工業	52,000	3,150.00	163,800,000
山一電機	67,800	1,739.00	117,904,200
日本ケミコン	51,000	1,581.00	80,631,000
三菱ロジスネクスト	130,800	652.00	85,281,600
武蔵精密工業	102,300	1,563.00	159,894,900
前田工繊	15,800	3,110.00	49,138,000
萩原工業	24,200	1,158.00	28,023,600
オカムラ	106,500	1,383.00	147,289,500
エフオン	106,500	488.00	51,972,000
SBSホールディングス	48,000	2,732.00	131,136,000
京阪ホールディングス	17,500	3,465.00	60,637,500
三菱総合研究所	22,200	4,685.00	104,007,000
マクロミル	91,900	1,089.00	100,079,100
マネーフォワード	10,100	4,260.00	43,026,000
くふうカンパニー	190,500	530.00	100,965,000
ウイングアーク1st	25,200	2,003.00	50,475,600
アイティフォー	188,700	819.00	154,545,300
デジタルガレージ	8,500	4,155.00	35,317,500
IMAGICA GROUP	135,200	638.00	86,257,600
マクニカホールディングス	37,600	3,185.00	119,756,000
シップヘルスケアホールディングス	60,900	2,566.00	156,269,400
シークス	122,100	1,288.00	157,264,800
阪和興業	23,800	3,670.00	87,346,000
岩谷産業	26,600	5,360.00	142,576,000
西本Wismettacホールディングス	40,800	3,505.00	143,004,000
J.フロント リテイリング	111,300	1,169.00	130,109,700
メディカルシステムネットワーク	122,000	409.00	49,898,000
ノジマ	105,800	1,361.00	143,993,800
サイゼリヤ	47,000	2,933.00	137,851,000
スギホールディングス	20,100	5,680.00	114,168,000
サックスバー ホールディングス	129,400	739.00	95,626,600
武蔵野銀行	77,800	2,060.00	160,268,000
ライフネット生命保険	132,000	1,160.00	153,120,000
イオンフィナンシャルサービス	87,200	1,407.00	122,690,400
スター・マイカ・ホールディングス	176,800	710.00	125,528,000
トーセイ	105,000	1,350.00	141,750,000
日本工営	48,200	3,290.00	158,578,000
ベネフィット・ワン	62,000	1,927.00	119,474,000
タカミヤ	270,100	357.00	96,425,700
ライク	53,900	1,985.00	106,991,500
バリューコマース	66,300	1,827.00	121,130,100
イオンファンタジー	46,200	2,817.00	130,145,400
クリーク・アンド・リバー社	71,900	1,919.00	137,976,100
TREホールディングス	102,900	1,407.00	144,780,300
丹青社	171,000	705.00	120,555,000
ベネッセホールディングス	59,800	1,936.00	115,772,800
合 計	6,062,100		7,862,716,900

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。